Ausência de cotações de 03/06 para ações da Bovespa via Clear
Pessoal,
Meu MT5 não está carregando as cotações (gráficos) de 03/06 para ações da Bovespa. Para os minis contratos está OK.
Contatei o atendimento da minha corretora (Clear) e eles me confirmaram o problema.
Gostaria de saber se mais alguém está com problema e se o problema é só com a Clear ou com todas as corretoras.
Att.
Otávio
Hoje foi carregado as cotações de 03/06. Fico bem preocupado, pois uma negociação automatizada poderia ter seus pontos de entrada totalmente distorcido.
Hoje foi carregado as cotações de 03/06. Fico bem preocupado, pois uma negociação automatizada poderia ter seus pontos de entrada totalmente distorcido.
Olá otaviokc,
Por favor entenda que a responsabilidade de alimentar o MetaTrader com dados corretos é da CORRETORA !!! E não do MetaTrader em si, ok?
Com isso em mente, o que deve ser feito é questionar sua corretora acerca da qualidade das informações enviadas para o MetaTrader.
Abraços,
Malacarne
Olá otaviokc,
Por favor entenda que a responsabilidade de alimentar o MetaTrader com dados corretos é da CORRETORA !!! E não do MetaTrader em si, ok?
Com isso em mente, o que deve ser feito é questionar sua corretora acerca da qualidade das informações enviadas para o MetaTrader.
Abraços,
Malacarne
...
Olá Otavio, obrigado por compartilhar o problema, realmente esse é um case muito relevante.
Por sinal, sua observação é exatamente o item 13 do meu Checklist em https://www.mql5.com/pt/forum/23409 (Existe proteção contra falhas nos valores dos preços recebidos para os instrumentos financeiros, como por exemplo valores zerados ou com erros grosseiros?).
Ou seja, problemas de market data irão acontecer, a questão principal é como proteger os robôs deles.
Melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
- comentários: 8
- www.mql5.com
Olá Otavio, obrigado por compartilhar o problema, realmente esse é um case muito relevante.
Por sinal, sua observação é exatamente o item 13 do meu Checklist em https://www.mql5.com/pt/forum/23409 (Existe proteção contra falhas nos valores dos preços recebidos para os instrumentos financeiros, como por exemplo valores zerados ou com erros grosseiros?).
Ou seja, problemas de market data irão acontecer, a questão principal é como proteger os robôs deles.
Melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
Rogério,
Muito obrigado pela contribuição. Muito assertiva.
Confesso que fiquei pensando em como implementar um sistema que detectasse essa situação, mas não pensei em nada elegante, para falar a verdade seria mais uma gambiarra.. rs..
Veja só o problema:
- Dia 06/06 foi uma segunda-feira e as cotações nesse dia estavam sendo carregadas normalmente.
- Mas as cotações de 03/06 (sexta) tinha simplesmente desaparecidos, como se o mercado não tivesse abrido nesse dia.
- Já as cotações do dia 02/06 (quinta) estavam OK.
Diante disso o gráfico apresentava GAPs que não existiram, MA errada, enfim vários indicadores bagunçados, mas nenhum com valores zerados ou com valores visivelmente errados.
Alguém teria alguma sugestão de como um EA poderia detectar uma situação dessa?
Abs,
Otávio
Ps.: Outros clientes da Clear me relataram o mesmo problema naquela data.
Rogério,
Muito obrigado pela contribuição. Muito assertiva.
Confesso que fiquei pensando em como implementar um sistema que detectasse essa situação, mas não pensei em nada elegante, para falar a verdade seria mais uma gambiarra.. rs..
Veja só o problema:
- Dia 06/06 foi uma segunda-feira e as cotações nesse dia estavam sendo carregadas normalmente.
- Mas as cotações de 03/06 (sexta) tinha simplesmente desaparecidos, como se o mercado não tivesse abrido nesse dia.
- Já as cotações do dia 02/06 (quinta) estavam OK.
Diante disso o gráfico apresentava GAPs que não existiram, MA errada, enfim vários indicadores bagunçados, mas nenhum com valores zerados ou com valores visivelmente errados.
Alguém teria alguma sugestão de como um EA poderia detectar uma situação dessa?
Abs,
Otávio
Ps.: Outros clientes da Clear me relataram o mesmo problema naquela data.
Olá otaviokc, obrigado, nós moderadores estamos ai para ajudar.
O ideal, para mim, seria poder ter acesso a mais de um market data, de diferentes brokers, para validação, mas isso já requer uma arquitetura mais complexa.
Ou seja, endereçar o velho ditado de 'quem tem um não tem nenhum'.
Mas uma solução de contorno rápida para esse problema, sendo pragmático, seria ter um registro no EA de quais são os dias que realmente não há pregão, como feriados, e fazer um double check dos preços no horizonte máximo (maior período de análise de seus indicadores).
Note que se o EA tem comunicação por WebRequest essa informação não precisa ser hardcoded.
Não é a única solução de contorno, mas já serve como brainstorming.
Melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
Olá otaviokc, obrigado, nós moderadores estamos ai para ajudar.
O ideal, para mim, seria poder ter acesso a mais de um market data, de diferentes brokers, para validação, mas isso já requer uma arquitetura mais complexa.
Ou seja, endereçar o velho ditado de 'quem tem um não tem nenhum'.
Mas uma solução de contorno rápida para esse problema, sendo pragmático, seria ter um registro no EA de quais são os dias que realmente não há pregão, como feriados, e fazer um double check dos preços no horizonte máximo (maior período de análise de seus indicadores).
Note que se o EA tem comunicação por WebRequest essa informação não precisa ser hardcoded.
Não é a única solução de contorno, mas já serve como brainstorming.
Melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
Rogério,
Obrigado pelo brainstorming estou terminei o meu primeiro EA e estou levantando um VPS para deixar ele rodando numa conta demo.
Com certeza no futuro quando estiver pronto para colocar numa conta com dinheiro real, vou ter que analisar essas questões de segurança.
Fico aqui pensando que seria muito bom ter uma biblioteca que fizesse se não todas, a maioria das verificações de segurança. Se alguém tive interesse em desenvolver algo assim de forma colaborativa me avise.
Abs,
Otávio
Também estou fazendo algumas verificações neste sentido, mas vejo duas questões impactantes neste caso: a fonte de dados e a conexão. Conexão por WebRequest é fácil de implementar, mas aí ter uma fonte de dados confiável e ainda por WebRequest...
Enfim, hoje encontrei um serviço interessante da própria Bovespa: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/market-data/cotacoes/ e estou tentando descobrir se consigo utilizar esse serviço pelo menos para extrair duas informações: se no momento da consulta o mercado está aberto/fechado e os dias de negociação (calendário).
- www.bmfbovespa.com.br
Eu tive esse problema na Clear ontem com o índice IBOV no metatrader.
Todos os outros ativos estavam carregando e com os dados ok, porém o IBOV disponibilizado não apresentava cotações, inclusive neste momento ainda não foi carregado, ainda mostra os dados do dia 27/07. Pra minhas operações é como operar sem um dos braços.
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Contatei o atendimento da minha corretora (Clear) e eles me confirmaram o problema.
Gostaria de saber se mais alguém está com problema e se o problema é só com a Clear ou com todas as corretoras.
Att.
Otávio