Discussão do artigo "Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro" - página 4
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Minhas postagens foram direcionadas ao autor do artigo devido ao fato de que não há comparação no artigo entre sistemas com redes de arrasto e os mesmos sistemas sem redes de arrasto, se esses sistemas tiverem SL e TP. Eu não disse nada sobre a utilidade ou inutilidade das redes de arrasto.
E isso já é seu, na minha opinião!
Google: "Separate testing of market entries/exits." Há muita literatura e referências. Não tenho motivos para não confiar nelas, especialmente quando você mesmo as escreve, testa e analisa.....
E isso já é seu, na minha opinião!
Pesquise no Google: "Separate testing of market entries/exits." Há muita literatura e referências. Não tenho motivos para não confiar nelas, especialmente quando você mesmo as escreve, testa e analisa.....
Pesquisei no Google. Encontrei apenas muitas cópias do mesmo artigo. "Testes separados de entradas e saídas de sistemas de negociação".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Esse artigo confirma minha tese. Para o teste, eles retiram uma entrada (saída) e a costuram em uma saída (entrada) "simples". E eles comparam não as entradas testadas, mas todo o sistema com entradas testadas e saída simples.
De fato, como podemos comparar uma entrada aleatória e uma entrada reversa (uma entrada na direção oposta à da operação anterior)? Tudo dependerá do resultado costurado a eles.
A propósito, se o Google lhe der algo mais valioso, compartilhe os links imediatamente. O resultado do Google muda com o tempo e links valiosos podem simplesmente desaparecer do resultado.
Esta é a primeira vez que encontro o trailing profit, há muitos escritos sobre trailing stop, mas encontro o trailing profit pela primeira vez.
Tenho uma pergunta sobre o algoritmo do trailing profit, nesta linha:
multiplicação de 1,01 significa que você adiciona mais 1% ao TP principal? Ou o que é isso?
Se você não se importar, por favor, comente sobre essa linha.
Esta é a primeira vez que encontro o trailing profit, há muitos escritos sobre trailing stop, mas encontro o trailing profit pela primeira vez.
Tenho uma pergunta sobre o algoritmo do trailing profit, nesta linha:
multiplicação de 1,01 significa que você adiciona mais 1% ao TP principal? Ou o que é isso?
Se você não se importar, por favor, comente sobre essa linha.
Esses são os resquícios de minha agonia de depuração. Parece que tudo deveria funcionar sem eles, mas às vezes recebo um erro como paradas erradas na consulta. E em algum lugar em 120 negociações que você não consegue alcançar com as mãos e, mesmo que consiga, não está claro o que fazer.
Digamos que definimos a TR nesse tick. No próximo tick, o preço se moveu um pouco, a condição de mudança da TR é acionada e uma solicitação ao servidor com uma nova TR é enviada novamente. Mas, devido ao NormalizeDouble, a nova TR é igual à TR antiga e a ordem não faz sentido. Isso foi feito na versão 1.01 para fazer com que o servidor receba um erro com menos frequência.
Embora eu possa estar errado aqui. E a versão 1.01 deveria ter sido vinculada de alguma forma aos dígitos em NormalizeDouble, mas perdi a paciência e me esqueci disso depois da versão 1.01. "Hackwork, Sir".
No nível do algoritmo, é como aumentar a TR em uma porcentagem. Mas o algoritmo foi depurado com a versão 1.01 e a TR ideal é tão plana que ainda funcionará.
Eu já escrevi sobre a transferência para o ponto de equilíbrio antes, ela é colocada lá por causa do medo de que a aposta não jogue, crie sistemas mais flexíveis e o BU não será necessário.
Quanto ao trawling em geral, já foi dito acima, quando o trawling stoploss é atingido com mais frequência do que o take profit (de acordo com as estatísticas), e isso reduz o lucro e aumenta as perdas. Mesmo que o sl seja movido para o BU, você ainda recebe menos do que quando o tp é atingido. Portanto, a expectativa da esteira cai.
Já é difícil recuperar seu dinheiro do mercado, e aqui nós jogamos com nossas próprias mãos.
Em geral, na minha opinião, o sl e o tp são necessários para a proteção de depoimentos de emergência (força maior). Em uma situação normal, é necessário sair de acordo com a previsão de mudanças no comportamento do mercado. Ao colocar sl e tp ou arrastá-los, você puxa os padrões do mercado, mas o mercado calcula rapidamente os padrões mais significativos e os resolve de forma eficaz.
Concordo plenamente com você e uso o mesmo na prática. Mas há uma nuance no tópico do artigo.
O TC não é suposto aqui. Como não podemos distinguir uma reversão para uma nova tendência de uma correção, fazemos isso de forma simples: entramos no mercado, se pararmos, depois revertemos e arrastamos. Se desenharmos um ZZ, é uma tentativa de seguir esses ziguezagues que não podemos prever e não tentamos.
Quem sabe por que isso funcionará.
O número de negociações do autor do artigo é um pouco pequeno. Parece que ele está "comprando e segurando" e acidentalmente encontrou uma ZZ com uma grande distância entre as reversões.
Portanto, há algo, embora eu não tenha entendido a validade.
Concordo plenamente com você e uso o mesmo na prática. Mas, no tópico do artigo, há uma nuance.
Aqui não assumimos um TS. Como não podemos distinguir uma reversão para uma nova tendência de uma correção, fazemos isso de forma simples: entramos no mercado, se pararmos, revertemos e arrastamos. Se desenharmos um ZZ, é uma tentativa de seguir esses ziguezagues que não podemos prever e não tentamos.
Quem sabe por que isso funcionará.
O número de negociações do autor do artigo é um pouco pequeno. Parece que ele está "comprando e segurando" e acidentalmente encontrou uma ZZ com uma grande distância entre as reversões.
Portanto, há algo, embora eu não tenha entendido a validade disso.
O algoritmo funciona apenas porque, às vezes (durante crises ou quando os bancos centrais regulam), a taxa de câmbio deixa de ser caótica.
O número de negociações é realmente pequeno. Isso me incomoda. O número de negociações pode ser aumentado no máximo duas vezes, reduzindo o TS ou TP para 300. Mas ainda não compreendi essa área de valores de TS e TP. A lucratividade, a perda de spread e o ajuste ao histórico estão misturados aqui.
O trailing stop "parece" um "comprar e manter", mas o trailing take não é. O algoritmo pensa de forma diferente de um operador humano e isso pode ser sentido. É por isso que o trailing take não é tão popular quanto o trailing stop? Ele nem sequer tem um nome. O trailing takeout é um ótimo pseudo-profissional. E os traders criticam o trailing stop porque ele é um pseudo-profissional. Acho que é tudo uma questão de psicologia ou história.
Mas o algoritmo não se importa com o trailing stop ou o trailing take. Isso não faz diferença.
O algoritmo funciona apenas porque, às vezes (durante crises ou regulamentação pelos bancos centrais), a taxa de câmbio deixa de ser caótica.
O número de negociações é realmente pequeno. Isso me incomoda. O número de negociações pode ser aumentado no máximo duas vezes com a redução de TS ou TP para 300. Mas ainda não entendi essa área de valores de TS e TP. A lucratividade, a perda de spread e o ajuste ao histórico estão misturados aqui.
O trailing stop "parece" um "comprar e manter", mas o trailing take não é. O algoritmo pensa de forma diferente de um operador humano e isso pode ser sentido. É por isso que o trailing take não é tão popular quanto o trailing stop? Ele nem sequer tem um nome. O trailing takeout é um ótimo pseudo-profissional. E os traders criticam o trailing stop porque ele é um pseudo-profissional. Acho que é tudo uma questão de psicologia ou história.
Mas o algoritmo não se importa com o trailing stop ou o trailing take. Isso não faz nenhuma diferença.
É isso mesmo. A atitude não simétrica de uma pessoa com relação a lucros e perdas é uma característica da psicologia, e muita literatura foi escrita sobre esse assunto.
Mas a máquina, em particular, e as estatísticas, em geral, não se importam. E esse é o poder da negociação automática.
Pesquisei no Google. Só encontrei muitas cópias do mesmo artigo. "Teste separado das entradas e saídas do sistema de negociação"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Esse artigo confirma minha tese. Para o teste, eles retiram uma entrada (saída) e a costuram em uma saída (entrada) "simples". E eles comparam não as entradas testadas, mas todo o sistema com entradas testadas e saída simples.
De fato, como podemos comparar uma entrada aleatória e uma entrada reversa (uma entrada na direção oposta à da operação anterior)? Tudo dependerá do resultado costurado a eles.
A propósito, se o Google lhe der algo mais valioso, compartilhe os links imediatamente. O resultado do Google muda com o tempo e links valiosos podem simplesmente desaparecer do resultado.
Já me lembrei de: "D. Katz, D. McCormick. Encyclopedia of trading strategies". Veja a discussão sobre o tópico no foursquare - neste tópico.
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No nível do algoritmo, parece que o aumento da TR é uma porcentagem. Mas o algoritmo foi depurado com 1,01 e o TR ideal é tão plano que ainda funcionará.