Discussão do artigo "Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro"

[MetaQuotes]

Novo artigo Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro foi publicado:

O objetivo deste artigo é estudar a rentabilidade dos algorítimos com diferentes entradas em negócios e saídas usando um limite móvel. Os tipos de entrada a serem usados são entradas aleatórias e entradas reversas. As ordens de parada a serem usadas são limite móvel e tomada móvel. O artigo demonstra os algorítimos para fazer dinheiro com uma rentabilidade de cerca de 30% por ano.

Autor: Гребенев Вячеслав

[Hide]

Não vejo com bons olhos as entradas de moedas, mas uma conclusão é muito correta. De fato, há períodos no mercado em que sua eficiência cai e há oportunidades de ganhar dinheiro de forma relativamente pouco arriscada. Uma antiga brincadeira de trader, com o nome geral de "jogar com as notícias". Só que não se trata de jogar com qualquer notícia, mas apenas com aquelas que distorcem a eficiência. Dou um ponto positivo para mim, embora os métodos de determinação de períodos ineficientes sejam questionáveis.

[Dmitry]

O artigo é interessante porque essa estratégia é uma estratégia fora do mercado, independente da direção do mercado. Eu adoro esse tipo de coisa, juntamente com o pair trading etc.

[Dmitry]

Após vários anos de busca de padrões no mercado de câmbio e de tentativas com todos os tipos de indicadores, etc., você lentamente chega à conclusão de que uma estratégia de negociação funcional deve se basear apenas em probabilidades e/ou estar fora do mercado ))).

[anonymous]

07041982:
e/ou estar fora do mercado )))

O quê? Que tal "neutro em relação ao mercado"?

[Andrey Dik]

Artigo interessante. Embora não esteja claro o quanto o TS afeta a lucratividade do sistema com a próxima entrada. Seria necessário fornecer gráficos de equilíbrio sem as redes de arrasto TS e TP também

[Dmitry]

anonymous:

O quê? Que tal "neutro em relação ao mercado"?

Sim, sim, foi exatamente isso que eu quis dizer.

[Boris]

07041982:
Sim, sim, foi exatamente isso que eu quis dizer.

Gostei de sua pesquisa sem grandes expectativas, baseada exatamente em entradas aleatórias, porque nas condições atuais do mercado as entradas não aleatórias não oferecem uma vantagem tangível. É por isso que presto mais atenção ao stop e ao profit trailing com etapas variáveis, dependendo da situação. As posições são abertas de acordo com a tendência para acalmar minha consciência em relação ao Mashka quando começa um movimento suficiente. Os parâmetros de SL e TP são definidos por otimização. Obrigado ao autor! Mais lucros e menos perdas para todos!

[Гребенев Вячеслав]

joo:
Artigo interessante. Embora não esteja claro o quanto o TS afeta a lucratividade do sistema com a próxima entrada. Seria necessário fornecer gráficos de equilíbrio sem as trilhas TS e TP também

Como assim? A entrada em uma operação é aleatória e qual é a saída da operação se não for por meio de trailing stops?

[Andrey Dik]

Virty:
A entrada na negociação é aleatória, e a saída da negociação, o que acontece se não for por meio de trailing stops?

O SL e o TP são definidos na entrada. Dessa forma, a saída será de qualquer maneira. Ou por trailing stops (SL ou TP) ou pelo comando de Kolya Marzhov.

Então, eu digo que não está claro se é necessário fazer o trailing, talvez seja melhor sem o trailing (é claro que não será melhor, mas não há nada para comparar, com ou sem o trailing)?

[Valerii Mazurenko]

Frequentemente (eu queria dizer sempre, mas mudei de ideia - e se outra pessoa estiver errada?), os trawls reduzem a expectativa e aumentam a variação do resultado das negociações -> de acordo com o padrão fundamental de negociação de R. Vince - isso leva a um crescimento mais lento dos lucros.

E mesmo sem Vince, percebi há muitos anos que o instrumento "trawl" não é bom para mim e o excluí da consideração em minhas estratégias.