Discussão do artigo "Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro" - página 5
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Você deseja comparar um sistema com saída de rede de arrasto e o mesmo sistema com saída de SL e TP. E, em seguida, fazer uma comparação de conclusão sobre a rede de arrasto e SL, TP. Isso não funciona dessa forma. A simbiose do sistema e da rede de arrasto ou do sistema e do SL, TP é muito mais forte do que as propriedades individuais da rede de arrasto e do SL, TP. Não é possível separar a saída de uma negociação da entrada e considerá-la separadamente. Somente algoritmos inteiros podem ser comparados. Você não pode comparar partes de algoritmos.
Se você comparar "trawl" e "netral", não obterá nada; mas "netral" e "trawl" - muito facilmente, porque é óbvio que com o "trawl" as negociações serão fechadas não mais tarde do que com o "netral" (e, em seguida, o tempo das transações do "netral" em um arquivo, e deixar que o "trawl" use esse arquivo para orientar a abertura).
notused:
arrastões... aumentam a variação do resultado das negociações.Aqui eu devo estar errado, porque a dispersão:
A expectativa nas redes de arrasto diminui (comprovado pela prática, mas, de modo geral, precisamos pensar mais) - que seja y:
и
Ou seja, os termos do lado direito da igualdade não aumentaram, mas a variação diminuiu? Aparentemente, ela pode tanto aumentar quanto diminuir.
Na equação fundamental de Vince:
quanto maior a TWR, mais rápido o crescimento. N é o número de negociações. Mas, teoricamente, as negociações são apenas uma questão de tempo, portanto, a lucratividade do sistema depende apenas dessa expressão:
A ^ 2 - D(A - média, D - variação).Com base na equação, a tarefa ideal de um operador é aumentar a média (A) e diminuir a variação. Mas, ao mesmo tempo, também é possível diminuir a média, se isso diminuir a variação mais do que o quadrado da média.
Em geral, para provar que o arrasto pode ser favorável, precisamos encontrar dois sistemas "netral" e "arrasto" que sejam compatíveis com o seguinte:
Substituindo a fórmula de dispersão, podemos expandir ("trawl" - y, A - M, "netral" - x - voltando às notações iniciais):
Aparentemente, em alguns casos, essa desigualdade pode se manter.
Então, provisoriamente, retiro o que disse (que a pesca de arrasto não pode ser lucrativa). Mas ainda não posso provar isso na prática (não tenho tempo livre suficiente).
P. S. Vince não contou em pontos, mas a essência de sua fórmula não muda.
P. P. S. Posso estar errado em algum lugar
P3.S. As equações de Vince incluem o fato de que a expectativa pode aumentar (teoricamente) com a pesca de arrasto.
Que software você usou para gerar a figura 2? Ele também está disponível no MT5?
Devo ter cometido um erro aqui, porque a dispersão:
A expectativa diminui com as redes de arrasto (comprovado pela prática, mas, de modo geral, precisamos pensar mais) - que seja y:
и
Ou seja, os termos do lado direito da igualdade não aumentaram, mas a variação diminuiu? Aparentemente, ela pode tanto aumentar quanto diminuir.
Na equação fundamental de Vince:
quanto maior a TWR, mais rápido o crescimento. N é o número de negociações. Mas, teoricamente, as negociações são apenas uma questão de tempo, portanto, a lucratividade do sistema depende apenas dessa expressão:
(A - média, D - variação).Com base na equação, a tarefa ideal de um operador é aumentar a média (A) e diminuir a variação. Mas, ao mesmo tempo, também é possível diminuir a média, se isso diminuir a variação mais do que o quadrado da média.
Em geral, para provar que o arrasto pode ser favorável, precisamos encontrar dois sistemas "netral" e "arrasto" que sejam compatíveis com o seguinte:
Substituindo a fórmula de dispersão, podemos expandir ("trawl" - y, A - M, "netral" - x - voltando às notações iniciais):
Aparentemente, em alguns casos, essa desigualdade pode se manter.
Portanto, provisoriamente, retiro o que disse (sobre o fato de a pesca de arrasto não ser favorável).
Mas ainda não posso provar isso na prática (não tenho tempo livre suficiente).
entradas reversas na negociação: entradas reversas?
Não entendo o que isso significa, não é mesmo?
No texto original, deveria significar entradas reversas na negociação (em oposição à negociação anterior).
Basicamente, o que estou deduzindo desses artigos é que o gerenciamento do dinheiro é muito mais importante do que escolher o ponto de entrada correto
entradas reversas na negociação: entradas reversas?
Não entendo o que isso significa, não é mesmo?
Observando o texto original, deve significar entradas reversas na negociação (em relação à negociação anterior).
Acredito que o núcleo desse algoritmo seja: 1) Entrada aleatória; 2) Trailing stop loss 3) Determinar o nível de preço do trailing stop loss por meio da otimização e determinar constantemente os valores ideais dos parâmetros. O autor é muito bom em fornecer a curva de dinheiro de teste de 2006 a 2009, mas isso parece ter alguma dificuldade - seus parâmetros de TS fazem com que a curva de janeiro a junho pareça boa, mas de junho a dezembro, ela ainda pode ser tão suave?