Discussão do artigo "Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro" - página 2
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O SL e o TP são definidos na entrada. Dessa forma, a saída será feita de qualquer maneira. Ou por passos (SL ou TP) ou pelo comando de Kolya Marzhov.
Então, estou dizendo que não está claro se é necessário arrastar, talvez seja melhor sem arrastar (é claro que não será melhor, mas não há nada para comparar, com ou sem arrastar)?
algoritmo
1. Entrada aleatória
2. Definir TP e SL
3. Aguardar o acionamento
4. Retornar a 1
Eu queria incluir esse algoritmo no artigo primeiro. Mas ele é complicado. É necessário escrever um artigo separado sobre esse algoritmo. Em geral, as conclusões são as seguintes
1. O algoritmo é lucrativo em taxas de tendência e anti-tendência com a escolha apropriada de TP e SL.
2. A lucratividade do algoritmo é muito menor do que a do trailing stop devido aos drawdowns muito mais altos. O algoritmo quase não tem pontos de disparo estáveis - crises como o trailing, portanto, tudo é muito pior. O algoritmo não segue o mercado e é muito semelhante a um jogador de loteria.
A potência do meu computador e minha paciência mal foram suficientes para ver a lucratividade em meio ao ruído das melhores crises de 2008.
3. O algoritmo tem propriedades interessantes de pseudo-lucratividade e pseudo-derramamento - outro tópico não explorado.
Esta imagem é a melhor que pudemos contar. Tudo está se afogando em ruído (leia-se drawdowns). Lucratividade em SL=120 e grande até 1000 TP.
Frequentemente (eu queria dizer sempre, mas mudei de ideia - e se outra pessoa estiver errada?), os trawls reduzem a expectativa e aumentam a variação do resultado das negociações -> de acordo com o padrão fundamental de negociação de R. Vince - isso leva a um crescimento mais lento dos lucros.
E mesmo sem Vince, percebi há muitos anos que o instrumento "trawl" não é bom para mim e o excluí da consideração em minhas estratégias.
Nunca vi uma expectativa de aumento da rede de arrasto.
+++
Uma rede de arrasto ligada leva a um dreno de depósito, isso foi testado na prática.
como dizem, esse é o caso quando a teoria é confirmada pela prática.
Matei meu primeiro depo graças à rede de arrasto :(
Há vários exemplos de uso positivo do TralSL. Um deles é o uso da lógica de consultor MDP relativamente popular. Algo semelhante foi usado aqui. Esses algoritmos geralmente funcionam em FIs com H > 0,5. Eles têm a séria desvantagem da execução de ordens Stop.
O TralTP é uma estratégia inversa com uma grande vantagem de ordens de limite. Como regra, os FIs com H < 0,5 são adequados para sua operação. Normalmente, ao otimizar o parâmetro TralTP (abcissa), observa-se um padrão de colina do patrimônio líquido resultante (ordenada). O mesmo ocorre com o fator de recuperação (ordenada).
+++
A rede de arrasto ligada leva à drenagem do depósito, isso foi testado na prática.
Como dizem, esse é o caso quando a teoria é confirmada pela prática.
Matei meu primeiro depo graças à rede de arrasto :(
Artigo interessante. Embora não esteja claro o quanto o TS afeta a lucratividade do sistema com a próxima entrada. Seria necessário fornecer gráficos de equilíbrio sem as redes de arrasto TS e TP também
O SL e o TP são definidos na entrada. Dessa forma, a saída será em qualquer um deles. Ou por passos (SL ou TP) ou pelo comando de Kolya Marzhov.
Então, eu digo que não está claro se é necessário fazer o trawl, talvez sem o trawl seja ainda melhor (é claro que não será melhor, mas não há nada para comparar, com ou sem trawl)?
Que tipo de arrasto foi usado? Há muitos tipos diferentes.
Construído no MT4, mas tentei diferentes etapas.
O mercado não se importava com o tipo de trailing que eu tinha, ele funciona de acordo com suas próprias leis.
E a eficiência do mercado aspirará o depósito em qualquer etapa de trailing.
E então, se o preço for para a TR, nós procuramos o SL e o TP lá e, quando ele virar, nós o pegamos com uma pinça. Não podemos esperar que o preço fique negativo novamente para encontrar o SL. (:(( O arrasto aumenta as chances de ganhar, além disso, o TP definido após a abertura de uma posição inevitavelmente se torna desatualizado pelo parâmetro, pois o preço muda sua atividade o tempo todo. Em geral, é necessário colocar SL e TP no caso de uma quebra de conexão, e a posição tem mais chance de fechar no SL. E a rede de arrasto nos leva ao que queremos! Não é mesmo?
Eu já escrevi sobre a transferência para o ponto de equilíbrio antes, ela é colocada lá por causa do medo de que a aposta não jogue, faça sistemas mais flexíveis e a BU não será necessária.
Quanto ao arrasto em geral, já mencionei acima que, ao arrastar, o stoploss é atingido com mais frequência do que o take profit (de acordo com as estatísticas), e isso reduz o lucro e aumenta as perdas, respectivamente. Mesmo que o sl seja movido para o BU, você ainda recebe menos do que quando o tp é atingido. Portanto, a expectativa da esteira cai.
Já é difícil recuperar seu dinheiro do mercado, e aqui nós jogamos com nossas próprias mãos.
Em geral, na minha opinião, o sl e o tp são necessários para a proteção de depoimentos de emergência (força maior). Em uma situação normal, é necessário sair de acordo com a previsão de mudanças no comportamento do mercado. Ao colocar sl e tp, ou arrastá-los, você puxa os padrões do mercado, mas o mercado calcula rapidamente os padrões mais significativos e os resolve com eficácia.