Discussão do artigo "Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro" - página 3
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E então, se o preço for para a TR, nós procuramos o SL e o TP lá e, quando ele virar, nós o pegamos com uma pinça. Não podemos esperar que o preço fique negativo novamente para encontrar o SL. (:(( O arrasto aumenta as chances de ganhar, além disso, o TP definido após a abertura de uma posição inevitavelmente se torna desatualizado pelo parâmetro, pois o preço muda sua atividade o tempo todo. Em geral, é necessário colocar SL e TP no caso de uma quebra de conexão, e a posição tem mais chance de fechar no SL. E a rede de arrasto nos leva ao que queremos! Não é mesmo?
Minhas postagens estavam se referindo ao autor do artigo devido ao fato de que não há comparação no artigo entre sistemas com trawl e os mesmos sistemas sem trawl, se esses sistemas tiverem SL e TP. Eu não disse nada sobre a utilidade ou inutilidade das redes de arrasto.
Já escrevi sobre a transferência para o ponto de equilíbrio antes. Ela é feita com base no medo de que a aposta não jogue, crie sistemas mais flexíveis e o BU não será necessário.
Quanto ao trawling em geral, já foi dito acima, quando o stoploss do trawling é atingido com mais frequência do que o take profit (de acordo com as estatísticas), e isso reduz o lucro e aumenta as perdas, respectivamente. Mesmo que o sl seja movido para o BU, você ainda recebe menos do que quando o tp é atingido. Portanto, a expectativa da esteira cai.
Já é difícil recuperar seu dinheiro do mercado, e aqui jogamos com nossas próprias mãos.
Na BU, o stop é movido de acordo com os parâmetros que mudam dependendo dos dados dos indicadores de volatilidade, bem como do arrasto adicional do SL e do TP. Intervenho com minhas mãos em casos extremos.
joo Peço desculpas se a mensagem saiu de forma errada!
Na CU, o stop é movido de acordo com os parâmetros que mudam de acordo com os indicadores de volatilidade, bem como com o arrasto adicional de SL e TP. Intervenho com minhas mãos em casos extremos.
joo Peço desculpas se a mensagem foi interpretada de forma errada!
Justifique sua lógica de transferência para a BU?
Quanto a mim, se for tomada a decisão de mover um stop para um BU, é melhor realizar o lucro nesse ponto ou reconsiderar o ponto de realização do lucro.
Justifique sua lógica para se transferir para a BU?
Quanto a mim, se for tomada a decisão de mover um stop para a CU, é melhor realizar o lucro nesse ponto ou reconsiderar o ponto de realização do lucro.
Não entendo seu MNU!
-Senhora, tem uma mosca em você.
-Não é em você. É em você.
-Em mim?
-Menina, tem uma mosca em você. -Mulher, tem uma mosca em você.
-Não em você, em você.
-Em mim?
Não entendo seu MNU!
Justifique sua lógica de transferência para a BU?
Quanto a mim, se for tomada a decisão de mover um stop para um BU, é melhor realizar o lucro nesse ponto ou reconsiderar o ponto de realização do lucro.
Vamos lá, não entendo seu humor! Provavelmente 2 horas de diferença de fuso horário de Moscou e 20 anos já aqui....
Sobre o tópico: eu não tomo uma decisão, o Expert Advisor move o stop para a CU de acordo com a alteração dos parâmetros, dependendo das leituras de volatilidade. É claro que não há garantia de que a posição fechará no TP, que se move à frente do preço como um feixe de feno na frente de um burro, mas é melhor fechar no SL, seguindo o preço, do que fechar imediatamente no primeiro plus. Deixo isso para os operadores de pip.
Vamos lá, não entendo seu humor! Acho que é a diferença de horário de 2 horas de Moscou e 20 anos já aqui....
Sobre o tópico: eu não tomo uma decisão, o Expert Advisor move o stop para a CU alterando os parâmetros dependendo das leituras de volatilidade. É claro que não há garantia de que a posição fechará no TP, que se move à frente do preço como um feixe de feno na frente de um burro, mas é melhor fechar no SL, seguindo o preço, do que fechar imediatamente no primeiro plus. Deixarei isso para os pipsers.
Bem, se você está com a cabeça na areia, então boa sorte. Não vou mais envergonhá-lo com meus discursos.
Você tem alguns TPs estranhos - normalmente (mais uma vez, entre as estratégias que encontrei) o otimizador leva a relação Stop/Profit para longe (5-10 e até mais). Mas a sua é o oposto. Quais foram os intervalos de teste?
Você deveria escrever um artigo. Há muita confusão. O intervalo de teste foi de 2006 a 2012, se é disso que se trata a pergunta.
No meu entendimento, uma relação lucrativa de Stop/lucro =1/5 em taxas de tendência (EURUSD) e Stop/lucro =5 em taxas anti-tendência (GBPUSD). Mas é difícil encontrar o ideal com o otimizador. Sem uma entrada aleatória ou qualquer outro meio, você certamente cairá na adaptação ao histórico.
Você não pode dizer "... o otimizador elimina a correlação..." sem uma descrição detalhada dos detalhes. Todos os problemas estão enterrados nos detalhes.