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Indicadores

Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - indicadores para MetaTrader 5

MetaQuotes Software Corp. | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語

Visualizações:
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Classificação:
votos: 31
Publicado:
2014.01.14 14:42
Atualizado:
2016.11.22 07:33

O indicador técnico Variable Index Dynamic Average (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande.

É um método original de cálculo de Exponential Moving Average (EMA) com um período de mudança dinâmica do cálculo da média. O período da média depende da volatilidade do mercado; como medida de volatilidade escolhida, tem-se Chande Momentum Oscillator (CMO).

Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma de incrementos negativos por um determinado período (período CMO). O valor CMO é usado como fator de suavização da EMA. Assim, VIDYA possui esses parâmetros de configuração: período de CMO e período de EMA.

Utilização

Normalmente, VIDYA não é em si usada em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda superior e banda inferior), que são N% acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador em receber sinais de negociação nesta forma é semelhante ao Bollinger Bands ®.

Indicador Variable Index Dynamic Average

Indicador Variable Index Dynamic Average

Cálculo:

A Exponential Moving Average padrão é calculada de acordo com a fórmula abaixo:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)

onde:

  • F = 2/(Period_EMA+1) - fator de suavização;
  • Period_EMA - período de referência de EMA;
  • Price(i) - preço atual;
  • EMA(i-1) - valor anterior de EMA.

O valor de Variable Index Dynamic Average é calculado de forma análoga, usando CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))

onde:

  • ABS(CMO(i)) - valor absoluto atual de Chande Momentum Oscillator;
  • VIDYA(i-1) - valor anterior de VIDYA.

O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

onde:

  • UpSum(i) - soma atual de incrementos positivos de preços para o período;
  • DnSum(i) - soma atual de incrementos negativos de preços para o período.

Traduzido do Inglês por MetaQuotes Software Corp
código original: https://www.mql5.com/en/code/75

Triple Exponential Average (TRIX) Triple Exponential Average (TRIX)

É um oscilador das condições do mercado de sobrecompra/sobrevenda. Também pode ser utilizado como indicador de dinâmica. A suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com períodos menores do que a de TRIX.

MovingAverages MovingAverages

A biblioteca MovingAverages contém funções de cálculo dos diferentes tipos de médias móveis.

Triple Exponential Moving Average (TEMA) Triple Exponential Moving Average (TEMA)

TEMA pode ser usado no lugar de moving averages tradicionais. Ele pode ser usado para suavizar os dados de preço, bem como para suavizar outros indicadores.

Double Exponential Moving Average (DEMA) Double Exponential Moving Average (DEMA)

Ele é usado para suavizar uma série de preços e é aplicado diretamente sobre uma tabela de preços de uma instrumento financeiro.