Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Скользящая Средняя с Динамическим Периодом Усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) был разработан Тушаром Чендом (Tushar Chande) и представляет собой оригинальную методику расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения.

Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO).

Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO используется в качестве коэффициента к сглаживающему фактору EMA. Таким образом, индикатор VIDYA имеет два параметра настройки: период осциллятора CMO и период сглаживания экспоненциальной скользящей средней (период EMA).

Применение

Обычно в торговых системах применяют не сам индикатор VIDYA, а верхние и нижние границы (Upper band & Lower band), отстоящие на N% выше и ниже от VIDYA. Интерпретация индикатора для получения торговых сигналов в таком виде производится так же как и для индикатора Bollinger Bands ®.

Индикатор Variable Index Dynamic Average

Расчет:

Стандартная экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается по формуле:

• F = 2/(Period_EMA+1) - фактор сглаживания;
• Period_EMA - период усреднения EMA;
• Price(i) - текущая цена;
• EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

• ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
• VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.

• UpSum(i) - текущая сумма положительных приращений цены за период;
• DnSum(i) - текущая сумма отрицательных приращений цены за период.