Moyenne Dynamique à Indice Variable - Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - indicateur pour MetaTrader 5

L'indicateur technique Variable Index Dynamic Average (VIDYA) a été développé par Tushar Chande.

Il s'agit d'une méthode originale de calcul de la Moyenne mobile exponentielle (EMA) avec la période de moyennage changeant dynamiquement. La période de calcul de la moyenne dépend de la volatilité du marché ; comme mesure de la volatilité, le Chande Momentum Oscillator (CMO) a été choisi.

Cet oscillateur mesure le rapport entre la somme des incréments positifs et la somme des incréments négatifs pour une certaine période (période CMO). La valeur CMO est utilisée comme rapport au facteur de lissage EMA. Ainsi le VIDYA doit paramétrer la période de CMO et la période de EMA.

Application

Habituellement, le VIDYA lui-même n'est pas utilisé dans les systèmes de trading, mais ses bordures supérieure et inférieure (bande supérieure et bande inférieure), qui sont de N% au-dessus et en dessous du VIDYA. L'interprétation de l'indicateur de réception des signaux de trading sous cette forme est effectuée de manière similaire aux Bandes de Bollinger ®.

Indicateur de moyenne dynamique à indice variable

Calcul :

La moyenne mobile exponentielle standard est calculée selon la formule ci-dessous :

avec :

• F = 2/(Period_EMA+1) - facteur de lissage ;
• Period_EMA - période de calcul de la moyenne EMA ;
• Price(i) - prix actuel ;
• EMA(i-1) - valeur précédente de l'EMA.

La valeur de la Variable Index Dynamic Average est calculée de la même manière à l'aide du CMO :

avec :

• ABS(CMO(i)) - valeur de courant absolue Chande Momentum Oscillator ;
• VIDYA(i-1) - valeur précédente de VIDYA.

La valeur du CMO est calculée selon la formule ci-dessous :

avec :

• UpSum(i) - somme actuelle des augmentations de prix positives pour la période ;
• DnSum(i) - somme actuelle des augmentations de prix négatives pour la période.