Profit Concentration Analyzer - script para MetaTrader 5

O lucro líquido e a taxa de acerto indicam quanto uma estratégia gerou, mas não de onde esse lucro veio. Um sistema pode apresentar um resultado líquido sólido, enquanto algumas operações de sorte — ou um único dia de ganhos explosivos — são responsáveis por quase todo o lucro. O Analisador de Concentração de Lucro analisa suas operações encerradas e mede exatamente isso: quão amplo e repetível o lucro realmente é.

O script lê um arquivo CSV com uma linha por operação encerrada e duas colunas, “Data” e “Lucro”, e gera um relatório completo na aba “Especialistas”:

• Perfil de concentração — qual a parcela do lucro bruto proveniente dos 1%, 5%, 10%, 25% e 50% das operações vencedoras.
• Participação das N maiores — a parcela do lucro líquido gerada pelas N maiores operações.
• Coeficiente de Gini das operações vencedoras: um único número de 0 a 1 que indica o grau de desigualdade dos ganhos.
• Teste de sobrevivência — remove as melhores operações vencedoras (uma porcentagem configurável) e recalcula o lucro líquido e o fator de lucro, para mostrar se a vantagem persiste sem esses outliers.
• Consistência diária — agrega as operações por dia e compara o dia mais lucrativo com um limite de consistência no estilo das corretoras de capital próprio (APROVADO/REPROVADO).
• Uma nota composta (A+ a F) que combina concentração, consistência e sobrevivência, com recomendações por escrito que apontam para a fraqueza específica.

Entrada. Coloque um arquivo CSV com o nome indicado no parâmetro de entrada (padrão: Trades.csv) na pasta MQL5\Files do terminal, com uma linha de cabeçalho “Data,Lucro” e uma linha por operação encerrada. Na primeira execução, se nenhum arquivo for encontrado, o script gera um conjunto de amostra e o analisa, para que você possa ver o resultado imediatamente. O script auxiliar incluído, ExportTrades.mq5, grava esse arquivo a partir do seu histórico de negociações: copie sua função para o seu Expert Advisor e chame-a a partir de OnTester(), ou execute-a como um script independente em uma conta que já possua negociações.

Parâmetros. InpFileName (o arquivo CSV), InpConsistencyLimit (limite do maior lucro diário como porcentagem do lucro total), InpTopN (quantas melhores negociações o índice de concentração utiliza), InpRemovePct (porcentagem das melhores negociações vencedoras removidas no teste de sobrevivência) e três pesos: InpWeightConc, InpWeightConsist e InpWeightSurv para a pontuação composta.