Transformação de Fisher - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Witold Wozniak

Este indicador foi inspirado por John Ehlers no artigo "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

O indicador baseia-se na suposição de que o preço não possui densidade Gaussiana, mas algo semelhante pode ser criado através da normalização do preço e aplicando a Transformação de Fisher. Como resultado, topos flutuantes definitivamente será exibido reversões nos preços. Recomenda-se utilizar um período igual a 10.

O indicador de Fisher calcula os níveis do preço máximo e mínimo nos dados históricos, determinando a direção da tendência e a previsão de uma reversão. Fisher pode ser extremamente útil para ser o indicador principal de tendência em um sistema de negociação. O valor positivo de Fisher é um primeiro sinal de compra, enquanto que um negativo gera um sinal de venda. É possível encontrar o período ideal para o cálculo de máximos e mínimos (único parâmetro do indicador de Fisher) para evitar sinais falso positivos.

O cruzamento das linhas de Fisher (vermelho) e Trigger (azul) podem ser utilizado de forma semelhante as sinais do Oscilador Estocástico.

Veja também o artigo "Aplicação da Transformação de Fisher e da Transformação Inversa de Fisher na Análise dos Mercados em MetaTrader 5".