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(20)

Publicado:

2019.02.11 09:31

Directional momentum of average.mq5 (11.45 KB) visualização

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Cálculo

O método de cálculo é o desvio quando comparado ao cálculo do momento usual. O indicador Momentum é calculado como a soma das diferenças absolutas do preço atual com o preço de 1 período atrás e, em seguida, comparado com a relação entre o preço atual e o preço de vários (N) períodos atrás.

ABS MOMENTUM = SUM(ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1))
MOMENTUM = CLOSE(i)>CLOSE(i-N) ? ABS MOMENTUM : - ABS MOMENTUM

onde:

CLOSE(i) — é o preço de fechamento da barra atual;
CLOSE(i-1) — é o preço de fechamento da barra 1 períodos atrás.
CLOSE(i-N) — é o preço da barra de fechamento N períodos atrás.

Esta versão:

Agora o indicador pode usar um filtro de preço para os cálculos - assim, se a inclinação do Momentum for usada para decisões, o número de sinais (e sinais falsos) será diminuído significativamente. O atraso adicionado é aceitável (que pode ser facilmente verificado comparando esta versão com o indicador Momentum construído usando o mesmo período)
Para o propósito acima, o indicador pode usar um dos quatro tipos de médias móveis:

média móvel simples (SMA)
média móvel exponencial (EMA)
média móvel suavizada (SMMA)
média móvel linear ponderada (LWMA)

PS: uma comparação "panorâmica" deste indicador Momentum com o Momentum original e a comparação dos pontos de decisão

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/22821

Volatility Adjusted WPR

Volatility Adjusted WPR (Williams Percent Range)

Volatility adjusted RSI

Rsi (var) - Hull

RSi (var) - Hull average

Hull levels

Indicador Directional Momentum suavizado - indicador para MetaTrader 5