Filtro de Hodrick-Prescott - indicador para MetaTrader 5

O filtro de Hodrick-Prescott é utilizado em macroeconomia, especialmente na teoria do ciclo econômico real para separar a componente cíclica de uma série temporal de dados históricos. Ele tem um atraso no valor zero. Existe uma desvantagem comum desses filtros com defasagem de zero - os valores recentes são recalculados.

Eu tentei aplicar esse filtro para os diferentes propósitos: para os canais de preços, para usá-lo como indicador de mudança de tendência, etc, então eu descobri que não tem quaisquer vantagens significativas em comparação com os indicadores EMA, LWMA ou AMA.

Também descobri que os valores dos preços suavizadas por este filtro estão perto do principal componente da Análise de Componentes Principais (PCA). Parece que existe uma afinidade matemática entre o filtro de Hodrick-Prescott e PCA. Pode ser útil, então eu publiquei aqui. Eu não uso este indicador, mas seria ótimo se você colaborasse propondo possíveis aplicações.