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Indicadores

Filtro de Hodrick-Prescott - indicadores para MetaTrader 5

gpwr | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語

Publicado por:
Vladimir
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1170
Classificação:
votos: 26
Publicado:
2014.01.14 14:52
Atualizado:
2016.11.22 07:33

O filtro de Hodrick-Prescott é utilizado em macroeconomia, especialmente na teoria do ciclo econômico real para separar a componente cíclica de uma série temporal de dados históricos. Ele tem um atraso no valor zero. Existe uma desvantagem comum desses filtros com defasagem de zero - os valores recentes são recalculados.

Eu tentei aplicar esse filtro para os diferentes propósitos: para os canais de preços, para usá-lo como indicador de mudança de tendência, etc, então eu descobri que não tem quaisquer vantagens significativas em comparação com os indicadores EMA, LWMA ou AMA.

Também descobri que os valores dos preços suavizadas por este filtro estão perto do principal componente da Análise de Componentes Principais (PCA). Parece que existe uma afinidade matemática entre o filtro de Hodrick-Prescott e PCA. Pode ser útil, então eu publiquei aqui. Eu não uso este indicador, mas seria ótimo se você colaborasse propondo possíveis aplicações.

Filtro de Hodrick-Prescott

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp
código original: https://www.mql5.com/ru/code/143

Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex  "Método Puria". Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".

Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".

iHeikenAshiSm iHeikenAshiSm

Indicador Heiken Ashi com suavização.

O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital. O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital.

O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital. Como exemplo da sua utilização é apresentado o indicador MACD.

iS7N_TREND.mq5 iS7N_TREND.mq5

Agora é um indicador de tendência de duas cores (ou de dois modos), o número de barras para os cálculos pode ser especificado.