Hodrick-Prescott filtresi - MetaTrader 5 için gösterge

Hodrick-Prescott filtresi genellikle mevsimsel dalgalanmaları ve eğilimleri belirlemek amacıyla finansal serileri düzeltmek için kullanılır. Filtre bir bakışta sıfır gecikmeye sahiptir. Son değerleri yeniden çizilir, bu da gecikmesiz tüm filtrelerin ortak bir dezavantajıdır.

Bu filtreyi farklı amaçlar için uygulamaya çalıştım: fiyat kanalları oluşturmak, trend değişikliği göstergesi olarak kullanmak vb. Ancak her durumda bu filtrenin EMA, LWMA veya AMA'ya göre önemli bir avantajı yoktu.

Ayrıca, bu filtreyle düzeltilen fiyatların Temel Bileşen Analizi'nden (PCA) elde edilen temel temel vektöre çok yakın olduğunu fark ettim. Hodrick-Prescott filtresi ile PCA arasında matematiksel bir bağlantı var gibi görünüyor. Bu filtreyi ihtiyacı olanlar için buraya koydum, bu yüzden lütfen eleştirmeyin. Kendim kullanmıyorum, ancak olası kullanımı hakkındaki fikirler için minnettar olacağım.