Hodrik-Prescott Filtresi - MetaTrader 5 için gösterge

Hodrick-Prescott filtresi, mevsimsel dalgalanmaları ve eğilimleri tespit etmek amacıyla finansal serileri düzeltmek için sıklıkla kullanılır. Bu filtre, görünüşte sıfır gecikmeye sahiptir. En son değerleri yeniden çizilir; bu, gecikmesiz tüm filtrelerin ortak bir dezavantajıdır.

Bu filtreyi çeşitli amaçlarla kullanmayı denedim: fiyat kanalları oluşturmak, trend dönüşü göstergesi olarak kullanmak vb. Ancak her durumda bu filtre, EMA, LWMA veya AMA'ya kıyasla önemli bir avantaj sağlamadı.

Ayrıca, bu filtre ile düzgünleştirilen fiyatların, Başlıca Bileşen Analizi (Principal Component Analysis - PCA) yöntemindeki ana temel vektöre çok yakın olduğunu fark ettim. Görünüşe göre, Hodrick-Prescott filtresi ile PCA arasında matematiksel bir bağlantı var. Bu filtreyi ihtiyacı olanlar için buraya paylaşıyorum, bu yüzden lütfen eleştiriden kaçının. Ben şahsen bu filtreyi kullanmıyorum, ancak olası kullanımlarına dair fikirlerinizi paylaşırsanız minnettar olurum.