Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Фильтр Ходрика-Прескота - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Vladimir
- Просмотров:
- 7705
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2010.07.19 10:38
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Фильтр Ходрика-Прескота часто используется для сглаживания финансовых рядов с целью выявления сезонных колебаний и трендов. Фильтр на взгляд имеет нулевую задержку. Его последние значения перерисовываются, что является общим недостатком всех фильтров без задержки.
Я пытался применить этот фильтр для разных целей: для построения ценовых каналов, для использования в качестве индикатора смены трендов и т.п. Но во всех случаях этот фильтр не обладал существенными преимуществами перед EMA, LWMA или AMA.
Я также заметил, что цены сглаженные этим фильтром очень близки главному базисному вектору из метода главных компонент (Principal Component Analysis - PCA). По-видимому, существует математическая связь между фильтром Ходрика-Прескота и PCA. Выставляю этот фильтр здесь для тех кому он нужен, так что без критики плиз. Сам я им не пользуюсь, хотя буду благодарен идеям по его возможному использованию.
Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.
iS7N_TREND.mq5Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.
Советник на основе стратегии форекс "Метод Пуриа".
iHeikenAshiSmИндикатор Heiken Ashi со сглаживанием.