호드릭-프레스콧 필터 - MetaTrader 5용 지표

호드릭-프레스콧 필터는 계절적 변동과 추세를 파악하기 위해 재무 시계열을 평활화하는 데 자주 사용됩니다. 이 필터는 겉보기에는 지연 시간이 제로인 것처럼 보입니다. 최신 값이 다시 그려지는 특징을 보이며, 이는 지연 시간이 없는 모든 필터의 공통적인 단점입니다.

저는 이 필터를 가격 채널 구축, 추세 전환 지표 활용 등 다양한 목적으로 적용해 보았습니다. 하지만 모든 경우에서 이 필터는 EMA, LWMA 또는 AMA에 비해 뚜렷한 장점을 보여주지 못했습니다.

또한 이 필터로 평활화된 가격이 주성분 분석(Principal Component Analysis - PCA)의 주성분 벡터와 매우 유사하다는 점도 발견했습니다. 아마도 호드릭-프레스콧 필터와 PCA 사이에는 수학적 연관성이 존재하는 것으로 보입니다. 이 필터를 필요로 하는 분들을 위해 여기에 게시하는 것이니, 비판은 삼가 주시기 바랍니다. 저 자신은 이 필터를 사용하지는 않지만, 활용 방안에 대한 아이디어가 있다면 감사히 받겠습니다.