Filtro Hodrick-Prescott - indicatore per MetaTrader 5

Il filtro Hodrick-Prescott viene spesso utilizzato per smussare le serie finanziarie al fine di identificare le fluttuazioni e le tendenze stagionali. Il filtro ha un ritardo pari a zero. Gli ultimi valori vengono ridisegnati, il che è un inconveniente comune a tutti i filtri senza ritardo.

Ho provato ad applicare questo filtro per diversi scopi: per costruire canali di prezzo, per utilizzarlo come indicatore di cambiamento di tendenza, ecc. Ma in tutti i casi questo filtro non ha presentato vantaggi significativi rispetto a EMA, LWMA o AMA.

Ho anche notato che i prezzi smussati da questo filtro sono molto vicini al vettore base principale dell'analisi delle componenti principali (PCA). Sembra esserci una connessione matematica tra il filtro Hodrick-Prescott e la PCA. Ho inserito questo filtro per coloro che ne hanno bisogno, quindi nessuna critica. Io stesso non lo uso, ma sarò grato per le idee sul suo possibile utilizzo.