Filtro di Hodrick-Prescott - indicatore per MetaTrader 5

Il filtro di Hodrick-Prescott viene spesso utilizzato per smussare le serie finanziarie al fine di individuare le fluttuazioni stagionali e le tendenze. A prima vista, il filtro sembra avere un ritardo pari a zero. I suoi valori più recenti vengono ridisegnati, il che rappresenta un difetto comune a tutti i filtri senza ritardo.

Ho provato ad applicare questo filtro per diversi scopi: per costruire canali di prezzo, per utilizzarlo come indicatore di inversione di tendenza e così via. Tuttavia, in tutti i casi questo filtro non ha mostrato vantaggi significativi rispetto all’EMA, all’LWMA o all’AMA.

Ho anche notato che i prezzi smussati da questo filtro sono molto vicini al vettore principale del metodo delle componenti principali (Principal Component Analysis - PCA). A quanto pare, esiste una relazione matematica tra il filtro di Hodrick-Prescott e la PCA. Pubblico qui questo filtro per chi ne avesse bisogno, quindi per favore niente critiche. Io personalmente non lo uso, ma sarei grato per eventuali suggerimenti sul suo possibile utilizzo.