Hodrick-Prescottフィルター - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

Hodrick-Prescottフィルターは、マクロ経済学で、生データから時系列の周期的な成分を分離するために特に実際のビジネスサイクル理論で使用されています。ラグはありません。このようなゼロ遅延フィルタには、最近の値は再計算されるという一般的な欠点があります。

私はこのフィルタを価格のチャンネル、トレンド変更インディケータなどの様々な目的へ適用することを試みました。しかし、これらはEMA、LWMAまたはAMAと比較すると顕著な利点を持っていないことが発見されました。

また、私はこのフィルタにより平滑化された価格の値は、主成分分析（PCA）の主成分に近いものであることを見出しました。Hodrick-PrescottフィルターとPCAとの間には数学的関係があるようです。これは便利かもしれませんので、ここに公開します。私自身はそれを使用しませんが、その可能な用途を提案するのは素晴らしいことです。