Filtre de Hodrick-Prescott - indicateur pour MetaTrader 5

Le filtre de Hodrick-Prescott est souvent utilisé pour lisser les séries financières afin de mettre en évidence les fluctuations saisonnières et les tendances. À première vue, ce filtre présente un temps de retard nul. Ses dernières valeurs sont redessinées, ce qui constitue un inconvénient commun à tous les filtres sans retard.

J'ai essayé d'appliquer ce filtre à différentes fins : pour tracer des canaux de prix, pour l'utiliser comme indicateur de changement de tendance, etc. Mais dans tous les cas, ce filtre ne présentait pas d'avantages significatifs par rapport à l'EMA, à la LWMA ou à l'AMA.

J’ai également remarqué que les cours lissés par ce filtre sont très proches du vecteur principal issu de l’analyse en composantes principales (Principal Component Analysis - PCA). Il semble donc exister un lien mathématique entre le filtre de Hodrick-Prescott et la PCA. Je publie ce filtre ici à l'intention de ceux qui en ont besoin, donc pas de critiques, s'il vous plaît. Je ne l'utilise pas moi-même, mais je serais reconnaissant de recevoir des suggestions quant à son utilisation possible.