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Indicateurs

Filtre Hodrick-Prescott - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Vladimir
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(30)
Publié:
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Le filtre de Hodrick-Prescott est souvent utilisé pour lisser les séries financières afin d'identifier les fluctuations saisonnières et les tendances. Le filtre a un retard nul à première vue. Ses dernières valeurs sont redessinées, ce qui est un inconvénient commun à tous les filtres sans délai.

J'ai essayé d'appliquer ce filtre à différentes fins : pour construire des canaux de prix, pour l'utiliser comme indicateur de changement de tendance, etc. Mais dans tous les cas, ce filtre ne présente aucun avantage significatif par rapport à l'EMA, la LWMA ou l'AMA.

J'ai également remarqué que les prix lissés par ce filtre sont très proches du vecteur de base principal issu de l'analyse en composantes principales (ACP). Il semble y avoir un lien mathématique entre le filtre Hodrick-Prescott et l'ACP. J'ai mis ce filtre ici pour ceux qui en ont besoin, donc pas de critique s'il vous plaît. Je ne l'utilise pas moi-même, mais je serai reconnaissant pour les idées sur son utilisation possible.

Filtre Hodrick-Prescott

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/143

T3 Moving Average T3 Moving Average

L'indicateur T3 est une moyenne mobile avancée qui combine six moyennes mobiles exponentielles pour fournir une action de prix plus douce avec un décalage réduit par rapport aux moyennes mobiles traditionnelles.

Multi-Day Dynamic VWAP Multi-Day Dynamic VWAP

Niveau VWAP dynamique pouvant être moyenné sur plusieurs jours

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Expert Advisor basé sur la stratégie forex "Puria Method".

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Indicateur Heiken Ashi avec lissage.