Seasonality and Session Lab (MT5): Manual do usuário, abas, testes estatísticos e parâmetros de entrada
Seasonality and Session Lab é um indicador para MetaTrader 5 que mostra como o símbolo do gráfico se comporta por hora, dia da semana, dia do mês, mês e em dias especiais (gotobi, fim do mês, primeira sexta-feira), e quais desses padrões passam em um teste estatístico rigoroso. Ele é para traders que planejam stops, alvos e horários de operação pelo relógio, e para quem quer verificar um padrão de horário antes de construir uma estratégia sobre ele. Ele não opera. Este manual vale para a versão 1.00.
O que ele mede
- A partir de barras H1 (5 anos por padrão): a amplitude média (máxima menos mínima), o spread e o movimento (fechamento menos abertura) de cada hora e de cada célula de dia da semana e hora.
- A partir de barras diárias: o movimento diário médio por dia do mês e por mês. Em uma janela que você escolhe: o movimento nos dias gotobi, nos fins de mês, nas primeiras sextas-feiras, nas segundas e nas sextas-feiras, em comparação com todos os outros dias.
- Todos os valores estão em pontos. Qualquer símbolo e tempo gráfico. Sem ordens, sem DLL, sem requisições web.
Instalação
- Compre o indicador na página do produto e depois instale-o no MetaTrader 5: Toolbox > Market > Purchased > Install. As atualizações ficam no mesmo lugar (Update).
- Arraste-o de Navigator > Indicators > Market para um gráfico do símbolo que você quer estudar (qualquer tempo gráfico) e clique em OK. Ele carrega sozinho as barras de que precisa.
Primeiros passos
- Aguarde o primeiro resultado. Enquanto o histórico é baixado, o painel mostra uma mensagem de carregamento e tenta de novo a cada segundo.
- Confira a linha de título: símbolo, período usado, número de barras H1 e fuso horário.
- Escolha o fuso horário no painel (Server, UTC, NY, London ou Tokyo). Horas, dias da semana e tipos de dia são recalculados nesse fuso.
- Aponte para uma barra ou uma célula: a linha de baixo do painel mostra os detalhes (n, movimento médio, t, parcela de barras de alta, amplitude, spread, resultado após os custos).
- O botão – minimiza o painel, e o + o abre de novo. Para movê-lo, altere Panel X e Panel Y.
As abas
- Hours (horas): barras para a amplitude média de cada hora, uma linha para o spread médio na mesma escala e quadrados para a direção (verde para alta, vermelho para baixa, uma estrela quando passa no teste). A hora atual fica emoldurada. À direita: Most volatile hours (horas mais voláteis), Cheapest hours to trade (spread / range) (horas mais baratas para operar) e Direction (after correction) (direção após a correção), com os anos de mesmo sinal e o resultado após os custos.
- Week map (mapa semanal): células de dia da semana x hora coloridas pela estatística t (Direction) ou pela amplitude média (Volatility), com quantas células passam e quantas passariam por acaso sem a correção.
- Calendar (calendário): o movimento diário médio por dia do mês e por mês, e a tabela de tipos de dia (veja abaixo).
- Today (hoje): a amplitude de hoje até agora em comparação com os dias passados, a amplitude típica desta hora até o fim do dia, a posição desta hora no ranking de volatilidade e as próximas horas de alta volatilidade.
Como ler os resultados
Amplitude e spread são médias simples; só a direção é testada. Quando você compara muitas células, algumas parecem especiais por puro acaso: no nível habitual de 5%, cerca de 8 das 168 células de dia da semana e hora passam mesmo com dados aleatórios. Por isso, uma célula só recebe uma estrela (★) quando passa nas três verificações:
- Teste corrigido. A estatística t (o movimento médio dividido pelo seu erro padrão), para cima ou para baixo, atinge o limite de Bonferroni para o número de células comparadas, em vez de 1.96: cerca de 3.08 para as 24 horas, de 3.53 a 3.62 para o mapa semanal (de 120 a 168 células), 3.15 para os dias do mês e 2.87 para os meses.
- As duas metades. O período é dividido na data do meio, e a média tem o mesmo sinal nas duas metades.
- Dados suficientes. Pelo menos 30 observações, e pelo menos 10 em cada metade.
- After cost (após os custos) é o tamanho do movimento médio menos o spread médio daquela célula e o seu custo extra. "none" ou "eaten by cost" significa que não sobra nada.
- Years same sign (aba Hours) conta os anos com pelo menos 20 barras naquela hora cujo movimento total teve o mesmo sinal da média geral; é só informativo e não faz parte da estrela.
Exemplo: no USDJPY, no horário de Tóquio, só as 07:00 passaram (média de +22.4 pontos, t = 6.3, mesmo sinal em 5 de 6 anos, +14.7 pontos após o spread daquela hora). Uma estrela descreve os preços passados da sua corretora, não é uma promessa de que o padrão vai continuar.
Gotobi e efeitos de calendário
- As barras de dia do mês e de mês usam as barras diárias da corretora (dias do servidor) em qualquer fuso horário.
- A tabela de tipos de dia compara o movimento de Window start a Window end (no fuso horário selecionado) nos dias Gotobi (dias 5, 10, 15, 20, 25 e fim do mês, antecipados para o dia útil japonês anterior), Month end (último dia útil, de segunda a sexta), First Friday (dia do relatório de emprego dos EUA), Monday e Friday com todos os outros dias.
- O gotobi usa a data japonesa. Os feriados bancários japoneses (incluindo de 31 de dezembro a 3 de janeiro) são calculados dentro do indicador; não é necessário nenhum arquivo de calendário.
- Um tipo de dia recebe uma estrela quando o t (Welch) tem valor absoluto de pelo menos 2.58 (Bonferroni para 5 tipos de dia), a diferença tem o mesmo sinal nas duas metades (pelo menos 5 desses dias em cada uma) e há pelo menos 20 desses dias. After cost é o movimento médio nesses dias menos o spread médio no início da janela e o seu custo extra.
- A janela é arredondada para as barras mais finas (M5, M15, M30 ou H1) cujo histórico cobre o período; o título da tabela mostra a janela usada. O início e o fim precisam estar no mesmo dia.
Para o fixing de Tóquio, escolha Tokyo e de 07:30 a 09:55. Na captura de tela (USDJPY, 5 anos, arredondado para 07:30-10:00 com barras M30), as manhãs gotobi subiram 19.3 pontos a mais do que as outras manhãs, mas t = 1.20 está muito abaixo de 2.58, então não há estrela: estes dados não conseguem distinguir a diferença do acaso, o que não é prova de que o efeito não exista.
Fusos horários e o relógio da corretora
- Server é o horário do gráfico da corretora. New York e London seguem o horário de verão; Tokyo é sempre UTC+9.
- Em -99, o Server GMT offset é detectado para cada semana a partir do fechamento de sexta-feira às 17:00 de Nova York de um símbolo de forex (o símbolo do gráfico ou um par principal como o EURUSD), então as mudanças de horário de verão do servidor são tratadas. As semanas não detectadas usam GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão dos EUA. O rodapé da aba Today mostra o deslocamento em uso, por exemplo "server GMT+3.0 (live + weekly close)".
- Um número inteiro de -12 a 14 fixa o deslocamento manualmente para o período inteiro. Deixe -99 se a sua corretora muda o deslocamento com o horário de verão.
Parâmetros de entrada
Os parâmetros ficam em três grupos: Data, Day-type comparison (aba Calendar) e Panel.
| Parâmetro | Padrão | O que faz |
|---|---|---|
| Years of history (limited by 'Max bars in chart') | 5 | De 1 a 30. A linha de título mostra o período realmente usado. |
| Time zone for hours and days | UTC | Broker server time, UTC, New York (DST aware), London (DST aware) ou Tokyo. DST aware = segue o horário de verão. |
| Server GMT offset in hours (-99 = detect automatically) | -99 | Ou um deslocamento fixo de -12 a 14. |
| Extra cost per round trip in points (commission + slippage) | 0.0 | Somado ao spread médio da barra. |
| Window start in the selected time zone (HH:MM) | 00:00 | Início da janela de tipos de dia. |
| Window end (HH:MM) | 23:59 | Depois do início, no mesmo dia. 23:59 = até o fim do dia. |
| Tab to open first | Hours | Hours, Week map, Calendar ou Today. |
| Week map colour | Direction (t-statistic) | Ou Volatility (average range). |
| Panel X (pixels) | 12 | A partir da borda esquerda do gráfico. |
| Panel Y (pixels) | 28 | A partir da borda superior do gráfico. |
Depois que você clica em uma aba, em um botão de fuso horário ou em Direction/Volatility, o painel guarda essa escolha para este gráfico, e ela prevalece sobre o parâmetro de entrada correspondente.
Como salvar os resultados
Save CSV grava três arquivos em MQL5\Files\SeasonalitySessionLab\, com o nome do símbolo e do fuso horário, por exemplo USDJPY_Tokyo_hours.csv, _weekmap.csv e _daytypes.csv. A aba Experts mostra o caminho; salvar de novo substitui os arquivos. Colunas:
- hours: hour, n, mean_ret_pts, t, significant, up_pct, avg_range_pts, avg_abs_ret_pts, avg_spread_pts, first_half_mean, second_half_mean, after_cost_pts
- weekmap: weekday, hour, n, mean_ret_pts, t, significant, avg_range_pts, avg_spread_pts
- daytypes: day_type, window, n_in, mean_in_pts, n_out, mean_out_pts, diff_pts, welch_t, first_half_diff, second_half_diff
Comportamento no Strategy Tester
- Ele não envia ordens, então um teste não gera operações. Use o modo visual; sem ele, o painel não é desenhado. As estatísticas usam as barras anteriores à data do teste.
- O testador não consegue informar o fuso horário da corretora, então só é usada a última barra do símbolo do gráfico antes de cada fim de semana; caso contrário, GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão dos EUA. Se o relógio da sua corretora for diferente, informe o deslocamento dela em Server GMT offset.
Perguntas frequentes dos usuários
- Ele fica parado em "Loading H1 history...". Ele precisa de pelo menos 480 barras H1; o número entre colchetes é a contagem até agora. A detecção do fuso horário do servidor pode levar até cerca de 40 segundos.
- Ele mostra menos anos do que defini. O histórico é limitado por "Max bars in chart" (Tools > Options > Charts; no terminal em português: Ferramentas > Opções > Gráficos). 100,000 barras H1 cobrem mais de dez anos.
- Nenhuma estrela em lugar nenhum. Esse é o resultado normal: a maioria dos padrões de direção é ruído. A amplitude e o spread de cada hora continuam ajudando com stops, alvos e horários de operação.
- As horas parecem deslocadas. Confira o botão de fuso horário e o deslocamento no rodapé da aba Today. Se o deslocamento estiver errado, informe-o em Server GMT offset.
- Posso operar os padrões com estrela? Os resultados são estatísticas dos preços passados da sua corretora. Não são sinais de operação e não preveem o futuro.
- Posso usá-lo em vários gráficos? Sim, e cada gráfico guarda as suas próprias escolhas do painel. Uma compra inclui 10 ativações.
Página do produto: Seasonality and Session Lab. Se algo não estiver claro, envie-me uma mensagem privada no MQL5 com uma captura de tela do painel e as últimas linhas da aba Experts.
