Expert Advisor Live Audit (MT5): Manual do usuário, status, comparação com o backtest e custos de execução

Expert Advisor Live Audit é um indicador para MetaTrader 5 que verifica os Expert Advisors da sua conta. Ele lê o histórico de operações desta conta, agrupa-o por magic number e ajuda você a responder a três perguntas para cada EA: ele está quebrado, só está com azar ou está sendo consumido pelos custos? Ele é para quem roda EAs e quer comparar os resultados e os custos ao vivo com o backtest. Este manual vale para a versão 1.00.

O que ele mede

• Estatísticas ao vivo por EA: taxa de acerto, fator de lucro, resultado líquido, drawdown máximo e o intervalo de 90% da operação média, com um status.
• Comparação com o backtest (opcional): os resultados ao vivo estão dentro da faixa que o backtest permite?
• Custos de execução: slippage de entrada e de saída, spread na entrada, tempo de execução no servidor, comissão, taxas e swap.
• Ele lê a conta inteira, não só o símbolo do gráfico. Só contam as posições abertas e totalmente fechadas dentro do período analisado (look-back).
• Ele só faz leitura: nunca envia, modifica nem fecha uma ordem. Sem DLL, sem requisições web, nada para adicionar à lista do WebRequest.

Instalação

1. Compre o indicador na página do produto.
2. No MetaTrader 5: Toolbox > Market > Purchased > Install.
3. Ele aparece em Navigator > Indicators > Market. As atualizações ficam no mesmo lugar (Update).

Primeiros passos

1. Arraste o indicador para qualquer gráfico, de qualquer símbolo e tempo gráfico. Um gráfico basta.
2. O painel abre no canto superior esquerdo. O cabeçalho mostra o servidor de negociação, o número de EAs e de operações fechadas e o período.
3. Os custos são calculados aos poucos em segundo plano, e o terminal pode primeiro carregar o histórico de ticks. Com um histórico longo, isso leva algum tempo.
4. Novos deals são verificados a cada 10 segundos; o painel se atualiza sozinho.
5. SAMPLE DATA no cabeçalho significa que você está vendo o exemplo embutido, não esta conta. Defina "Show built-in sample data" como false.

O botão – no canto superior direito recolhe o painel, e o + o abre de novo. Panel X e Panel Y mudam a posição dele.

As quatro abas

As capturas de tela mostram os dados de exemplo embutidos.

Overview (visão geral): uma linha por EA, primeiro os que têm mais operações, com Trades, Win %, PF, Net, Avg trade (90% interval), Max DD e Status. Os números usam o resultado líquido de cada operação depois da comissão e do swap; uma operação vencedora é um resultado acima de zero. Max DD é a maior queda do patrimônio das operações fechadas. Cabem até 14 EAs; com mais, use o filtro de magic. Abaixo: "All selected EAs" (resultado líquido, comissão, swap, slippage), o veredito do EA selecionado e uma legenda dos status. Clique em uma linha para selecionar um EA para as outras abas.

EA detail (detalhe do EA): o veredito, a linha de patrimônio das operações fechadas e os números do EA selecionado, de Win rate e Profit factor até Trades to be sure, Max drawdown e Longest losing run. "< Previous" e "Next >" passam de um EA para outro.

Execution costs (custos de execução): Entry e Exit slippage (média em pontos; + = pior que o solicitado), Spread at entry, Server execution (ms), Commission + fees e "Costs took": a parcela do resultado antes dos custos que foi perdida com slippage, comissão e swap (pode passar de 100%). Uma cascata vai de Before costs, passando por Slippage, Commission e Swap, até Net result. Dois gráficos mostram o slippage de entrada (à esquerda da linha branca = melhor que o solicitado) e o custo na entrada por hora (spread + slippage; aponte para uma barra para ver os detalhes).

Como os custos são medidos: em ordens pendentes, stop-loss e take-profit, a execução é comparada com o preço da ordem. Ordens a mercado usam o preço da ordem no histórico, se houver; caso contrário, o último tick no momento em que o servidor recebeu a ordem (só com histórico de ticks para esse momento). Spread at entry: a partir dos ticks; caso contrário, a partir da barra de 1 minuto. Server execution: de "order received" até "filled".

Trades (operações): as últimas 20 operações do EA selecionado, com Entry slip, Exit slip, Spread (* = da barra de 1 minuto), Exec ms e Exit (SL, TP, stop out, EA, manual, mobile, web).

Como ler o status

EARLY (cinza): menos de 20 operações fechadas, cedo demais para julgar. Caso contrário, sem expectativas de backtest:

• OK (verde): todo o intervalo de 90% da operação média está acima de zero.
• WATCH (laranja): o intervalo inclui o zero. Ainda não comprovado.
• ALERT (vermelho): todo o intervalo está abaixo de zero.

O intervalo de 90% é a operação média (resultado líquido médio por operação) ± 1.645 × erro padrão (desvio padrão dos resultados das operações / √operações). Em palavras simples: com essa dispersão, a verdadeira operação média fica nessa faixa com cerca de 90% de confiança. Acima de zero, é improvável que o lucro seja só sorte; atravessando o zero, as operações até agora não permitem concluir. Trades to be sure = (1.645 × desvio padrão / |operação média|)²: aproximadamente quantas operações são necessárias, com a média e a dispersão atuais, até que o intervalo deixe de incluir o zero.

Com expectativas de backtest, o status passa a vir da comparação com o backtest: OK quando 10% ou mais das trajetórias simuladas são piores que o resultado líquido ao vivo, WATCH de 2.5% a 10%, ALERT abaixo de 2.5%. Quando o EA é exibido em EA detail, o drawdown dele também é verificado: se um drawdown tão profundo ocorre em menos de 2.5% das trajetórias, OK vira WATCH ("Drawdown is unusually deep").

Todos os números descrevem o passado. Um status OK não significa que um EA continuará lucrativo.

Comparação com o seu backtest

Pegue a taxa de acerto (%) e o fator de lucro no relatório do Strategy Tester do EA. No parâmetro "Per EA: magic=winrate/PF" (grupo "Backtest expectations (optional)"), escreva uma entrada por EA, separadas por ";", por exemplo 1001=62/1.45; 2002=48/1.8 . Escreva a taxa de acerto em porcentagem (62, não 0.62), acima de 1 e abaixo de 99, com um fator de lucro acima de 0.05; caso contrário, a entrada é ignorada.

A perda média ao vivo serve de escala, e o ganho médio decorre da taxa de acerto e do fator de lucro do backtest, por isso o tamanho do lote não importa. EA detail passa então a mostrar a faixa azul (a faixa de 90% esperada a partir do backtest), os valores do backtest ao lado de Win rate e Profit factor, "Position vs backtest" (a parcela de trajetórias simuladas piores que o resultado ao vivo) e uma "chance" para Max drawdown e Longest losing run (a parcela de até 2,000 trajetórias simuladas com um valor igual ou pior). Só o drawdown pode mudar o status.

Parâmetros de entrada

Os nomes são os que aparecem na aba Inputs.

Salvar CSV

Save CSV (no canto superior direito) grava dois arquivos UTF-8 em MQL5\Files\ExpertAdvisorLiveAudit\ na pasta de dados do terminal e imprime o caminho na aba Experts. Os nomes começam com os três últimos dígitos do número da conta (por exemplo 123_trades.csv ) ou com sample_ . Cada clique os substitui. Os horários estão no horário do servidor, slippage e spread estão em pontos, win_rate é uma fração (0.62 = 62%), commission inclui as taxas, e uma célula vazia significa que não foi possível medir.

• trades.csv, todas as operações: magic,label,position,symbol,side,volume,open_time,close_time,open_price,close_price,gross,commission,swap,net,entry_slip_pts,exit_slip_pts,entry_spread_pts,spread_source,exec_in_ms,exec_out_ms,exit_reason,pending_entry
• summary.csv, uma linha por EA: magic,label,trades,win_rate,profit_factor,net,avg_trade,ci90_low,ci90_high,trades_to_be_sure,max_drawdown,max_losing_run,entry_slip_avg_pts,exit_slip_avg_pts,spread_avg_pts,exec_avg_ms,slippage_money,commission,swap,status,verdict

No Strategy Tester

O testador não tem histórico de conta, então nele, inclusive na demo gratuita, o indicador sempre mostra dados de exemplo embutidos, marcados com SAMPLE DATA. O painel é desenhado no modo visual. O exemplo tem três EAs inventados (magic 1001, 2002, 3003). Gold Breakout (sample), 1001, tem uma expectativa de backtest embutida (taxa de acerto 46%, PF 1.65), por isso o EA detail dele mostra a faixa azul. Os números do exemplo não dizem nada sobre nenhum EA ou corretora reais.

Perguntas frequentes dos usuários

• "No closed trades in the selected period". Só contam as posições abertas e fechadas dentro do período analisado; as posições abertas aparecem quando forem fechadas. Verifique se "Only these magic numbers" está vazio ou lista os números certos. As operações manuais só aparecem com "Include manual trades" ligado.
• O slippage mostra "not measurable for these trades". Ordens a mercado sem preço da ordem no histórico precisam do histórico de ticks do terminal para o momento em que a ordem foi recebida.
• Meu EA aparece como "Magic 1001". Defina os seus próprios nomes em "Names for magic numbers".
• O status mudou depois que abri o EA detail. A verificação do drawdown roda ali; um drawdown incomumente profundo transforma OK em WATCH.

Página do produto: Expert Advisor Live Audit. Se algo não estiver claro, envie-me uma mensagem privada no MQL5 com uma captura de tela do painel e as últimas linhas da aba Experts.