Influência do Spread Médio nos Resultados de Testes de Night Scalper EA
Night Scalper
O termo night scalper designa uma determinada entidade (humano ou EA) que comercializa pares de moedas, ações ou índice no mercado de capitais no curtíssimo prazo. Preferencialmente trabalha durante as pré-seções. Este método objetiva realizar vários e pequenos lucros provindos do spread de compra e venda (bid-ask spread). Atualmente existem uma gama de EA´s que efetuam suas operações em ambiente de night scalper. Nesse tipo de ambiente o mercado apresenta menor volatilidade e liquidez comportando-se lateralizado (estado comumente sedignado de consolidação).
O Estudo
O EA em estudo foi desenhado para atuar em ambiente night scalper. O instrumento negociado é o par de moedas EURGBP no tempo gráfico de 1M. Os testes apresentaram resultados bastante interessantes, sob o ponto de vista da influência do valor de spread médio, adotado na execução de testes de night scalping, no lucro. O EA utilizado nesse estudo é provido de varias estratégias operacionais que foram combinadas entre si. Todos os parâmetros utilizados são default. O gerenciamento de capital foi adotado em todos os testes com o objetivo de maximizar o lucro total no período de tempo estudado. O fator de risco escolhido foi baixo, de caráter conservador, assumindo o valor de 1%. O EA foi testado com valores de 5, 7, 10 e 12 em conta real ECN da Exness. O período de análise compreende-se entre 01 de abril e 28 de Agosto.
- Spread igual a 5 Pontos
O primeiro teste foi realizado utilizando o valor de 5 pontos para o spread médio. Os resultados foram bastante promissores. Durante 4 meses de operações o EA foi capaz de utilizar 500 USD como depósito inicial e obteve um lucro de cerca de 2.500 USD. O relativo drawdown girou em torno de 17%. Nota-se também que a taxa de acerto atingiu em torno de 80%. Veja a figura abaixo para maiores detalhes.
Apesar dos resultados anteriores serem muito atrativos, sabemos que durante o night scalper muitas vezes tornam-se difícil alcançar valores de spread de 5 pontos. Sendo assim, foi realizado o teste com valores de spread médio superiores como 8, 10 e 12. Alguns broker tem capacidade oferecer esses valores ou até mesmo valores menores. Mas sabemos que quanto menor o spread oferecido por um broker em um determinado tipo de conta (preferencialmente ECN) maior é a comissão aplicado a cada 1 lote negociado.
- Spread igual a 7 Pontos
Abaixo segue resultados do teste obtido através da adoção do valor de spread igual a 7. Observa-se diminuição considerável do lucro que nesse teste assume o valor em torno de 1700 USD. O relativo drawndown sofreu aumento que gira em torno de quase 5%. A taxa de acerto foi reduzida para 77%.
- Spread igual a 10 Pontos
O valores obtidos utilizando spread médio de 10 pontos alcançaram um lucro de cerca de 1000 USD. Houve uma redução bastante considerável tanto nos lucros quanto na taxa de acerto que neste caso atinge a 74%.
- Spread igual a 12 Pontos
Os lucros menos expressivos foram encontrados no teste em que se adotou o valor de 12 pontos para o valor do spread médio. O lucro foi reduzido ao valor de 750 USD enquanto que os valores de drawndown e taxa de acerto pioraram consideravelmente apesar de ainda se apresentarem atrativos. Nota-se, neste estudo de caso, que os gaps de fim de semana são sentidos mais fortemente com o aumento do spread nos testes.
Conclusão
Durante os testes desse EA em específico, verifica-se que a influência do spread médio é de bastante considerável. Uma variação de +7 pontos foi capaz de reduzir o valor do lucro de 2500 USD para 700 USD no período avaliado, que é de 4 meses. É notável, a nítida e íntima relação entre o lucro e os valores de spreads adotados no teste. Desta forma, pressume-se que a maior dificuldade em utilizar este tipo de EA, ou seja, os da classe night scalper, é de se encontrar um broker que ofereça condições favoráveis para essa operações. As condições devem combinar de forma saudável spreads baixos em flat markets com comissões relativamente menores.
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