BBF Cycle 4
- エキスパート
- バージョン: 4.0
- アクティベーション: 5
BBF Cycle 4.0 は MetaTrader 5 用の全自動売買システムです。同じ戦略ロジックを4系統、8つの通貨ペアの上で、1つのチャートから並行して動かすポートフォリオ型です。グリッド・マーチンゲール・ナンピンは使いません。このページには、このEAが何をして何をしないか、23.5年のデータでどう検証したか、そして負ける時にどう負けるかを書いています。宣伝的な表現は意図的に置いていません。動かす前に中身を正確に把握してもらうための説明です。
ポートフォリオ構造
初代の BBF Cycle は単一のエンジン（戦略1系統）で取引していました。4.0 は同じロジックのエンジン4基を、それぞれ別の通貨ペアで並行稼働させます（1基は意図的に半分の比重）。エントリーのロジック自体は初代から変わっておらず、ポートフォリオ化の目的は分散です。バックテストでは、単体エンジンが唯一マイナスだった年を、他のエンジンが吸収しました。
各エンジンは2つの銘柄を使います。方向性を取って売買する軸の通貨ペアと、回収処理が使う関連通貨ペアです。軸となる4ペアは USDJPY、EURJPY、AUDJPY、GBPJPY です。合計8銘柄が必要なのはこのためです（動作要件を参照）。
すべてのエンジンは1つのチャートから管理されます。8回アタッチする必要はありません。1回だけです。
やらないこと
- グリッドを使いません。
- マーチンゲールを使いません。
- ナンピンをしません。含み損のあるポジションに買い増しせず、回収のためにロットを膨らませることもしません。
- 隠れたポジションの積み上げをしません。23.5年の通しバックテストにおける同時保有ポジション数の最大は8（1銘柄につき1つ）でした。
- 外部サービスを使いません。ウェブ通信もDLLも行わず、EX5ファイル1つ以外は不要です。使用する3つのインジケーターはEX5内部にリソースとして組み込まれています。
多くのシステムは、大きな含み損を抱え続けることで滑らかな損益曲線を作ります。BBF Cycle はその逆で、損失は小さいうちに確定させ、そこから取り返しにいきます。日々の曲線はその分なめらかではありません。だからこそ下記の負けの統計を公開し、ご自身で確認できるようにしています。
サイクルの考え方
1. エンジンが軸の通貨ペアで方向性のポジションを取ります。
2. 相場が想定どおりなら、利益はトレーリングで確保します。
3. 想定どおりでなければ、損失が小さく決められた範囲のうちに切ります。
4. 切ったあとは、そのエンジンのもう一方の銘柄で、専用のストップを置いた回収処理が損失を取り返しにいきます。回収の試行回数と時間には上限があり、達成できなければエンジンは損失を受け入れて通常の動作に戻ります。
具体的なエントリー条件と各種距離のパラメータは意図的に非公開で、入力としても外に出していません。これらは全ての購入者で同一であり、ここに掲載したバックテストおよびライブ口座で使われている値と同一です。公開された結果と、実際に動くEAの中身は同じものです。
ロット方式とドローダウン減衰
ロットの決め方は2種類です。
- 複利（既定）：口座資金の割合からロットを算出します。資金の増減に応じてポジションサイズも増減します。推奨のリスク帯は 0.135〜0.175、既定値は 0.135 で、下記の代表的なバックテスト数値もこの設定です。
- 固定ロット：各エンジンが指定した一定ロットで取引します。固定ロット時は半量配分は適用されず、全エンジンが同じロットになります。
複利では、口座レベルのドローダウン自動減衰が常時働きます。口座資金が過去最高値を下回ると、下落が深いほど強くポジションサイズを段階的に絞り、資金の回復に伴って元に戻ります。これは損失を減衰させる仕組みであって、停止させる仕組みではありません。悪い局面で損失の進行を緩めますが、損失をなくすものではありません。
バックテストの方法
- 期間：23.5年（2003年1月〜2026年6月）。
- データ：1分足のヒストリカルデータ、8銘柄を同期。
- コスト：固定スプレッドと、意図的に不利側に寄せたスワップ条件。
- 口座：日本円建て、レバレッジ1:500。
- このページの数値はすべて、同一のコンパイル済みロジックが出したものです。年ごと・レポートごとにパラメータを調整してはいません。
バックテストは過去のシミュレーションです。検証材料として公開しているものであり、将来の成績の約束ではありません。
バックテスト結果（複利・既定リスク0.135）
開始資金1,000,000円・23.5年：
- 年率（CAGR）31.8%
- 最大ドローダウン 9.07%（有効証拠金ベース）
- プロフィットファクター 1.26、約41,000取引
開始資金は結果に影響します。最小ロット刻み（0.01）が、少額口座ではリスクの下限を作るためです。
- 100,000円：最大ドローダウン 12.34%。推奨リスク帯のどの値でもドローダウンはこの下限に張り付き、変わるのは収益率だけです。
- 200,000円以上：最大ドローダウンは9%台に戻ります。実測は20万円で8.69%、30万円で8.85%、50万円で9.08%、100万円で9.07%です。
実務的な読み方としては、100,000円が下限、200,000円以上が推奨です。
年別（固定ロットの年別テスト）で見ると、4.0のポートフォリオはバックテストの24年すべてでプラスでした（2008年・2020年を含む）。ただしこれは分散の効果であって、無敵という意味ではありません。単体エンジンの初代は2010年に約4.4%の負け年があり、4.0ではそれを他のエンジンが吸収した結果です。過去に全てプラスだったことは、今後も全てプラスであることの約束ではありません。
負けるときはこう負ける
同じ23.5年のバックテスト（既定設定・100万円）から：
- 取引のあった日の 41.5% はマイナスで終わりました。
- 月の 22% はマイナスでした（282ヶ月中62ヶ月）。
- 最悪の月は約 -6% でした。
- 最長の連敗は3ヶ月連続です。
- 固定ロットの走で測ると、残高が過去最高を更新できない期間の最長は約8ヶ月でした（2019年4月〜12月）。
こうした数字を書いていないシステム説明があったとしても、その数字が存在しないわけではありません。このEAを使う間、負ける日・負ける週・時には負ける四半期があることを前提にしてください。
集中リスク
4つの軸の通貨ペアはいずれも日本円が絡み、各エンジンは同じ時期に円に対して同じ方向のポジションを持ちやすい性質があります。バックテストでは、合計の想定元本がピーク時に口座資金の約2.5倍に達しました（2022年のような急激な円相場の局面）。急激な円高が起きると、全エンジンが同時に逆行します。これが本戦略の最大の集中リスクであり、意図して開示しています。
ライブでの検証
この戦略系統は決まった検証手順を踏みます。バックテスト、次に同一期間のバックテストと突き合わせるデモ・フォワード（判定は損益曲線の「形」の一致です。ライブとバックテストが1単位まで一致することはありません）、そして実資金の口座です。BBF Cycle 4.0 のリアル口座シグナルは MQL5 上で BBF Cycle という名前で公開しており、このロジックのライブでの挙動をいつでも確認できます。シグナル口座は意図的に少額です。目的は見栄えのする残高ではなく、検証可能な公開記録を残すことです。
入力パラメータ
入力は4つだけです。それ以外はすべて意図的にEX5内部で固定しています。全ての利用者が、検証済みの構成をそのまま動かすためです。
- Sizing_Mode（既定：複利）：複利か固定ロットかを選びます。
- Risk（既定：0.135）：複利時のみ有効。口座資金からロットを算出するための数値です。推奨帯は 0.135〜0.175。値を上げると収益率もドローダウンも増えます。推奨帯を超える値は公開した検証の範囲外であり、推奨しません。
- Fixed_Lots（既定：0.01）：固定ロット時のみ有効。1エンジンあたりのロットです。
- Symbol_Suffix（既定：空欄）：ブローカーの銘柄名に接尾辞が付く場合（例：".m" や ".c"）に設定します。銘柄名＋接尾辞が、気配値表示の名前と一致するようにしてください。この1つの値が8銘柄すべてに適用されます。
動作要件
- MetaTrader 5、両建て可能なヘッジ口座。エンジンと回収レッグが同時にポジションを持つため、ヘッジ口座が必須です。ネッティング口座では両者が1つのポジションに合算されるため、対応していません。
- 8つの通貨ペアが気配値表示に出ている必要があります：軸となる USDJPY、EURJPY、AUDJPY、GBPJPY の4ペアと、回収処理が使う4ペアです。EAは起動時に必要な銘柄名をエキスパートタブに出力し、製品に付属する導入ガイドにも8銘柄すべてを記載しています。
- アタッチするチャートは1つだけです。検証済みの構成はUSDJPYのM5チャートです。EAは内部で必要な銘柄と時間足を扱うため、アタッチ先のチャートによって取引内容が変わることはありません。
- 最低資金は100,000円相当、推奨は200,000円以上です（理由はバックテスト結果を参照）。
- 開発および公開している検証はすべて日本円建て口座で行っています。
- ターミナルで自動売買を有効にしてください。
- この戦略は継続稼働が前提です。VPSまたは常時稼働のPCを推奨します。
- DLL・ウェブ通信・外部ファイルは使用しません。
起動時、EAはエキスパートタブにエンジンごとに1行を出力します。銘柄の初期化に失敗した場合は、その銘柄名を表示して停止します。ポートフォリオが欠けたまま取引を始めることはありません。
限界（そのまま書きます）
- この戦略はポジションを夜間および週末をまたいで保有します。スワップコストは（不利側の条件で）バックテストに含まれていますが、窓開けは起こり得ます。
- 20年を超える複利曲線は、最終的に大きな金額になります。これをそのまま将来に当てはめないでください。資金が増えるほど、ブローカーのロット上限と流動性が複利曲線の後半を平らにします。意味があるのは公開している%とドローダウンの方です。
- バックテストの約定前提はライブの約定と異なります。口座種別によっては実際の手数料がバックテストの前提より高く、少額口座では特にその差が効きます。
- ニュースフィルターはありません。指標発表の前後で取引を止めることはせず、公開している統計にはそうした局面もすべて含まれています。
- 毎月勝つシステムではありません。「負けるときはこう負ける」を参照してください。
よくある質問
グリッド・マーチンゲール・ナンピンを使いますか。
使いません。損失は小さいうちに確定し、上限を決めた回収処理で取り返しにいきます。負けているポジションに対してロットを増やすことはありません。
1つの通貨ペアだけで動かせますか。ペアを変更できますか。
できません。ポートフォリオの構成は固定で、検証済みの設計の一部です。エンジンを外すと、公開している収益率もドローダウンも再現しません。
どのチャートにアタッチしますか。
1つのチャートです。公開している検証はUSDJPYのM5チャートで行っているため、その構成を再現してください。EAはアタッチされたチャートに関係なく、8つの銘柄で取引します。
ネッティング口座で使えますか。
使えません。ヘッジ口座が必要です。エンジンと回収レッグが同時に建つことがあり、ネッティング口座では両者が1つのポジションに合算されてしまいます。
エントリーのパラメータを変更できますか。
できません。戦略パラメータはEX5内部で固定しています。全ての利用者が、23.5年のバックテストとライブのシグナル口座で動いているものと同一の構成を動かすためです。
ターミナルやVPSがオフラインになったらどうなりますか。
保有中のポジションのストップはサーバー側に残ります。オフラインの間、トレーリング・損切り・新規エントリーは止まります。ターミナルを常時稼働できない場合はVPSでの運用を推奨します。
まだ1回も取引しません。故障ですか。
この戦略は選別的で、新規ポジションが出ない日は正常です。エキスパートタブを確認してください。正常に起動していればエンジン4行が出ています。初期化に失敗している場合は、修正すべき銘柄名がログに出ます（多くは接尾辞の設定です）。
ライブの記録は公開されていますか。
公開しています。MQL5 のリアル口座シグナル BBF Cycle がこのバージョンを動かしており、全取引履歴を確認できます。
口座の証拠金通貨は何がよいですか。
公開している検証はすべて日本円建てです。他の通貨で運用する場合は、まずデモで確認し、資金量に余裕を持たせてください。
バージョン
4.0 - 4エンジン・ポートフォリオ版の初回公開。戦略の中核は検証済みの初代ロジックで、4.0ではポートフォリオ構造・半量配分・口座レベルのドローダウン減衰を、単一のEX5として実装しています。
