BBF Cycle 4
- Experts
- Version: 4.0
- Activations: 5
BBF Cycle 4.0 est un système de trading entièrement automatique pour MetaTrader 5. Il exécute depuis un seul graphique un portefeuille de quatre instances de la même logique de stratégie sur huit symboles du marché des changes. Il n'utilise ni grille, ni martingale, ni moyenne à la baisse. Cette page décrit ce que fait l'EA, ce qu'il ne fait pas, comment il a été vérifié sur 23.5 ans de données et à quoi ressemblent ses périodes de perte. Le matériel marketing détaillé est délibérément absent ; l'objectif de cette description est que vous sachiez exactement ce que vous exécutez avant de l'exécuter.
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE
La première génération de BBF Cycle exploitait un seul moteur de stratégie. La version 4.0 exécute en parallèle quatre moteurs de la même logique, chacun sur sa propre paire de devises, l'un d'eux étant délibérément pondéré à demi-taille. La logique d'entrée est inchangée par rapport à la première génération ; le portefeuille existe pour la diversification. Dans le backtest, la seule année civile où le moteur unique a perdu de l'argent a été absorbée par les autres moteurs.
Chaque moteur travaille sur deux symboles : une paire d'ancrage qu'il négocie directionnellement, et une seconde paire apparentée utilisée par le processus de récupération. Les quatre paires d'ancrage sont USDJPY, EURJPY, AUDJPY et GBPJPY. C'est pourquoi l'EA a besoin de huit symboles au total (voir CONFIGURATION REQUISE).
Tous les moteurs sont gérés depuis un seul graphique. Vous n'attachez pas l'EA huit fois ; vous l'attachez une seule fois.
CE QU'IL NE FAIT PAS
- Pas de grille.
- Pas de martingale.
- Pas de moyenne à la baisse. L'EA n'ajoute jamais de volume à une position perdante et n'augmente jamais la taille de lot pour forcer une récupération.
- Pas d'accumulation cachée de positions. Sur l'ensemble du backtest de 23.5 ans, le nombre maximal de positions ouvertes simultanément a été de 8 (une par symbole).
- Aucun service externe. L'EA n'effectue aucune requête web, n'utilise aucun DLL et n'a besoin d'aucun fichier en dehors de l'unique EX5. Les trois indicateurs qu'il utilise sont compilés dans l'EX5 sous forme de ressources.
De nombreux systèmes publiés produisent une courbe de capital lisse en portant de lourdes pertes latentes cachées. BBF Cycle est construit à l'inverse : les pertes sont prises tant qu'elles sont petites, puis regagnées. La courbe de capital est moins lisse au jour le jour, et les statistiques de pertes ci-dessous sont publiées pour que vous puissiez le constater par vous-même.
COMMENT FONCTIONNE UN CYCLE, DANS SON PRINCIPE
1. Un moteur prend une position directionnelle sur sa paire d'ancrage.
2. Si le trade fonctionne, le gain est sécurisé par une sortie suiveuse.
3. Si le trade ne fonctionne pas, la position est coupée tant que la perte est encore petite et prédéfinie.
4. Après une coupe, le processus de récupération travaille à regagner la perte sur le second symbole du moteur, avec son propre stop strict. Les tentatives de récupération sont limitées en nombre et dans le temps ; si elles échouent, le moteur accepte la perte et revient au fonctionnement normal.
Les conditions d'entrée exactes et les paramètres de distance ne sont volontairement pas divulgués et ne sont pas exposés en tant que paramètres d'entrée. Ils sont identiques pour chaque acheteur et identiques aux valeurs utilisées dans chaque backtest et chaque compte réel présentés ici. Ce que vous voyez dans les résultats publiés est ce que l'EA exécute.
DIMENSIONNEMENT DU RISQUE ET LIMITEUR DE DRAWDOWN
Deux modes de dimensionnement sont disponibles :
- Composé (par défaut) : la taille de lot est dérivée d'un pourcentage du capital du compte, de sorte que la taille des positions croît et décroît avec le compte. La plage de risque recommandée est de 0.135 à 0.175. La valeur par défaut est 0.135, le réglage utilisé pour les chiffres principaux du backtest ci-dessous.
- Lots fixes : chaque moteur négocie une taille de lot constante que vous définissez. En mode fixe, l'allocation à demi-poids ne s'applique pas ; tous les moteurs utilisent le même lot.
Un limiteur de drawdown au niveau du compte est intégré et toujours actif en mode composé. Lorsque le capital du compte passe sous son sommet enregistré, le dimensionnement des positions est réduit progressivement - plus le drawdown est profond, plus la réduction est forte - et il revient à la normale à mesure que le capital se rétablit. Il s'agit d'un mécanisme d'amortissement, pas d'un arrêt ; il réduit le rythme des pertes dans les mauvaises phases, il ne les élimine pas.
MÉTHODE DE BACKTEST
- Période : 23.5 ans, de janvier 2003 à juin 2026.
- Données : données historiques d'une minute, huit symboles, synchronisées.
- Coûts : spread fixe et hypothèses de swap délibérément défavorables.
- Compte : libellé en JPY, levier 1:500.
- La même logique compilée a produit chaque chiffre de cette page. Aucun paramètre n'a été ajusté par année ni par rapport.
Les backtests sont des simulations du passé. Ils sont publiés comme matériel de vérification, non comme une promesse de résultats futurs.
RÉSULTATS DU BACKTEST (mode composé, risque par défaut 0.135)
Solde initial 1,000,000 JPY, 23.5 ans :
- Rendement annualisé (CAGR) : 31.8 pour cent.
- Drawdown maximal : 9.07 pour cent (relatif au capital).
- Facteur de profit : 1.26. Environ 41,000 trades.
Le solde initial a son importance, car le pas de lot minimal (0.01) impose un plancher au risque sur les petits comptes :
- 100,000 JPY : drawdown maximal 12.34 pour cent. Sur toute la plage de risque recommandée, le drawdown reste bloqué à ce plancher ; seul le rendement change.
- 200,000 JPY et au-delà : le drawdown maximal revient dans la région des 9 pour cent - mesuré à 8.69 pour cent avec 200,000 JPY, 8.85 pour cent avec 300,000 JPY, 9.08 pour cent avec 500,000 JPY et 9.07 pour cent avec 1,000,000 JPY.
Lecture pratique : 100,000 JPY est le solde minimal raisonnable, 200,000 JPY ou plus est recommandé.
Mesuré par année civile (tests annuels en lots fixes), le portefeuille 4.0 a été bénéficiaire sur les 24 années du backtest, y compris 2008 et 2020. Lisez ceci attentivement : c'est un effet de diversification, pas une invincibilité. La première génération à moteur unique a perdu environ 4.4 pour cent en 2010 ; dans la version 4.0, les autres moteurs ont absorbé cette année-là. Un historique intégralement positif n'est pas une promesse d'années futures toutes positives.
À QUOI RESSEMBLENT LES PERTES
Issu du même backtest de 23.5 ans (réglage par défaut, 1,000,000 JPY) :
- 41.5 pour cent des journées de trading se sont terminées en négatif.
- 22 pour cent des mois se sont terminés en négatif (62 mois sur 282).
- Le pire mois a été d'environ -6 pour cent.
- La plus longue série de pertes a duré 3 mois consécutifs.
- Mesurée sur la série en lots fixes, la plus longue période pendant laquelle le solde n'a pas dépassé son précédent sommet a duré environ 8 mois (d'avril à décembre 2019).
Si la description d'un système ne vous donne pas de chiffres de ce genre, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Attendez-vous à des journées et des semaines perdantes, et occasionnellement à des trimestres perdants, en utilisant cet EA.
RISQUE DE CONCENTRATION
Les quatre paires d'ancrage impliquent toutes le yen japonais, et les moteurs ont tendance à détenir une exposition du même côté du yen au même moment. Dans le backtest, le notionnel net combiné a atteint environ 2.5 fois le capital du compte lors des pics, comme lors des mouvements brutaux du yen en 2022. Un rebond soudain et violent du yen irait à l'encontre de tous les moteurs en même temps. C'est le principal risque de concentration de la stratégie et il est divulgué délibérément.
VÉRIFICATION EN RÉEL
La famille de stratégies suit une séquence de vérification fixe : backtest, puis test forward sur compte de démonstration comparé au backtest de la période identique (la comparaison porte sur la forme de la courbe de capital ; les résultats en réel et les backtests ne coïncident jamais à l'unité près), puis un compte en argent réel. Un signal sur compte réel pour BBF Cycle 4.0 est publié sur MQL5 sous le nom BBF Cycle, de sorte que le comportement en réel de cette logique exacte peut être inspecté à tout moment. Le compte du signal a délibérément démarré petit ; son objectif est un enregistrement public vérifiable, pas un solde impressionnant.
PARAMÈTRES D'ENTRÉE
L'EA possède quatre paramètres d'entrée. Tout le reste est fixé à l'intérieur de l'EX5 à dessein, afin que chaque utilisateur exécute la configuration vérifiée.
- Sizing_Mode (par défaut : Compound). Sélectionne le dimensionnement composé ou les lots fixes.
- Risk (par défaut : 0.135). Mode composé uniquement. Chiffre en pourcentage utilisé pour dériver la taille de lot du capital du compte. Plage recommandée de 0.135 à 0.175. Des valeurs plus élevées augmentent à la fois le rendement et le drawdown ; les valeurs supérieures à cette plage sortent du cadre de la vérification publiée et ne sont pas recommandées.
- Fixed_Lots (par défaut : 0.01). Mode fixe uniquement. Taille de lot par moteur.
- Symbol_Suffix (par défaut : vide). À renseigner si les noms de symboles de votre courtier portent un suffixe (par exemple ".m" ou ".c"), afin que le nom du symbole plus le suffixe corresponde au nom affiché dans votre Market Watch. Cette valeur unique s'applique aux huit symboles.
CONFIGURATION REQUISE
- MetaTrader 5 avec un compte de couverture (hedging). Un compte de couverture est requis, car un moteur et sa position de récupération peuvent être ouverts en même temps. Sur un compte de compensation (netting), la plateforme les fusionnerait ; les comptes de compensation ne sont donc pas pris en charge.
- Huit symboles du marché des changes doivent être visibles dans le Market Watch : les quatre paires d'ancrage USDJPY, EURJPY, AUDJPY et GBPJPY, plus quatre autres paires utilisées par le processus de récupération. Au démarrage, l'EA écrit dans l'onglet Experts les noms exacts des symboles dont il a besoin, et le guide d'installation fourni avec le produit énumère les huit.
- À attacher à un seul graphique. La configuration vérifiée est un graphique USDJPY en M5 ; l'EA gère ses symboles et ses unités de temps en interne, de sorte que le graphique auquel il est attaché ne change pas ce qu'il négocie.
- Solde minimal de 100,000 JPY ou l'équivalent ; 200,000 JPY ou plus recommandé (voir RÉSULTATS DU BACKTEST pour la raison).
- Le développement et toutes les vérifications publiées ont été réalisés sur des comptes libellés en JPY.
- Trading algorithmique activé dans le terminal.
- Le fonctionnement continu est important pour cette stratégie ; un VPS ou un PC allumé en permanence est recommandé.
- Aucun DLL, aucune requête web, aucun fichier externe.
Au démarrage, l'EA écrit une ligne par moteur dans l'onglet Experts. Si un symbole ne peut pas être initialisé, l'EA indique le nom du symbole et s'arrête au lieu de négocier un portefeuille partiel.
LIMITES, ÉNONCÉES SIMPLEMENT
- La stratégie conserve des positions pendant la nuit et pendant les week-ends. Les coûts de swap font partie du backtest (avec des hypothèses défavorables), mais des gaps peuvent survenir et surviendront.
- Les courbes composées sur deux décennies produisent de grands chiffres finaux. Ne les extrapolez pas : à mesure que le capital augmente, les limites de lot du courtier et la liquidité aplatissent la partie tardive de toute courbe de capitalisation. Les pourcentages et les drawdowns publiés sont la partie significative.
- Les hypothèses d'exécution du backtest diffèrent des exécutions en réel. Les commissions en réel sur certains types de comptes sont plus élevées que l'hypothèse du backtest ; sur un petit compte, cela est mesurable.
- L'EA n'a pas de filtre de nouvelles et n'arrête pas de négocier autour des annonces ; les statistiques publiées incluent toutes ces périodes.
- Ce n'est pas un système qui gagne tous les mois. Voir À QUOI RESSEMBLENT LES PERTES.
QUESTIONS FRÉQUENTES
L'EA utilise-t-il une grille, une martingale ou une moyenne à la baisse ?
Non. Les pertes sont coupées petites et regagnées par un processus de récupération borné. La taille de lot n'est jamais augmentée contre une position perdante.
Puis-je l'exécuter sur une seule paire, ou changer les paires ?
Non. La composition du portefeuille est fixe et fait partie de la conception vérifiée. Retirer des moteurs ne reproduirait ni les rendements publiés ni les drawdowns publiés.
Sur quel graphique dois-je l'attacher ?
Un seul graphique. La vérification publiée a utilisé un graphique USDJPY en M5, c'est donc la configuration à reproduire. L'EA négocie ses huit symboles indépendamment du graphique auquel il est attaché.
Fonctionne-t-il sur un compte de compensation (netting) ?
Non. Un compte de couverture (hedging) est requis. Un moteur et sa position de récupération peuvent être ouverts en même temps, et un compte de compensation les fusionnerait en une seule position agrégée.
Puis-je modifier les paramètres d'entrée de la stratégie ?
Non. Les paramètres de la stratégie sont fixés à l'intérieur de l'EX5 afin que chaque utilisateur exécute exactement la configuration qui a été testée sur 23.5 ans d'historique et qui tourne sur le compte réel du signal.
Que se passe-t-il si mon terminal ou mon VPS se déconnecte ?
Les positions ouvertes conservent leurs stops côté serveur. Le suivi, les coupes et les nouvelles entrées s'arrêtent tant que le terminal est hors ligne. Exécutez l'EA sur un VPS si vous ne pouvez pas maintenir le terminal en ligne.
Pourquoi l'EA n'a-t-il encore ouvert aucun trade ?
La stratégie est sélective ; des journées sans nouvelle position sont normales. Consultez l'onglet Experts : après un démarrage réussi, il écrit quatre lignes de moteur. Si l'initialisation a échoué, le journal indique le symbole à corriger (généralement le suffixe).
L'historique en réel est-il public ?
Oui. Un signal MQL5 sur compte réel nommé BBF Cycle exécute exactement cette version. Son historique complet de trades y est visible.
Quelle devise de dépôt le compte doit-il avoir ?
Toutes les vérifications publiées portent sur des comptes en JPY. Si vous utilisez une autre devise de dépôt, testez d'abord sur un compte de démonstration et dimensionnez prudemment.
VERSION
4.0 - Première version publique de la version portefeuille à quatre moteurs. Le cœur de la stratégie est la logique vérifiée de la première génération ; la 4.0 ajoute la structure de portefeuille, l'allocation à demi-poids et le limiteur de drawdown au niveau du compte, dans un unique EX5 autonome.
