BBF Cycle 4
- Asesores Expertos
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
BBF Cycle 4.0 es un sistema de trading totalmente automático para MetaTrader 5. Ejecuta una cartera de cuatro instancias de la misma lógica de estrategia sobre ocho símbolos de divisas desde un solo gráfico. No usa grid, martingala ni promediado a la baja. Esta página describe lo que hace el asesor, lo que no hace, cómo se verificó sobre 23.5 años de datos y cómo son sus periodos de pérdidas. El material de marketing detallado está deliberadamente ausente; el objetivo de esta descripción es que sepa exactamente qué está ejecutando antes de ejecutarlo.
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
La primera generación de BBF Cycle operaba con un único motor de estrategia. La versión 4.0 ejecuta cuatro motores de la misma lógica en paralelo, cada uno en su propio par de divisas, con un motor ponderado deliberadamente a la mitad de tamaño. La lógica de entrada no ha cambiado respecto a la primera generación; la cartera existe para diversificar. En el backtest, el único año natural en el que el motor único perdió dinero fue absorbido por los demás motores.
Cada motor trabaja sobre dos símbolos: un par ancla que opera direccionalmente y un segundo par relacionado que utiliza el proceso de recuperación. Los cuatro pares ancla son USDJPY, EURJPY, AUDJPY y GBPJPY. Por eso el asesor requiere ocho símbolos en total (véase REQUISITOS).
Todos los motores se gestionan desde un solo gráfico. No se carga el asesor ocho veces; se carga una sola vez.
LO QUE NO HACE
- Sin grid.
- Sin martingala.
- Sin promediado a la baja. El asesor nunca añade volumen a una posición perdedora y nunca aumenta el tamaño del lote para forzar una recuperación.
- Sin acumulación oculta de posiciones. En el backtest completo de 23.5 años, el número máximo de posiciones abiertas simultáneamente fue 8 (una por símbolo).
- Sin servicios externos. El asesor no realiza peticiones web, no usa DLL y no necesita más archivos que el único EX5. Los tres indicadores que utiliza están compilados dentro del EX5 como recursos.
Muchos sistemas publicados producen una curva de capital suave arrastrando grandes pérdidas flotantes ocultas. BBF Cycle está construido al revés: las pérdidas se asumen mientras son pequeñas y después se recuperan. La curva de capital es menos suave día a día, y las estadísticas de pérdidas que figuran más abajo se publican para que pueda comprobarlo usted mismo.
CÓMO FUNCIONA UN CICLO, EN PRINCIPIO
1. Un motor toma una posición direccional en su par ancla.
2. Si la operación funciona, el beneficio se asegura con una salida por trailing.
3. Si la operación no funciona, la posición se corta mientras la pérdida sigue siendo pequeña y predefinida.
4. Tras un corte, el proceso de recuperación trabaja para recuperar la pérdida en el segundo símbolo del motor, con su propio stop estricto. Los intentos de recuperación están limitados en número y en tiempo; si fracasan, el motor asume la pérdida y vuelve al funcionamiento normal.
Las condiciones exactas de entrada y los parámetros de distancia no se divulgan intencionadamente y no se exponen como parámetros de entrada. Son idénticos para todos los compradores e idénticos a los valores usados en cada backtest y en cada cuenta real mostrada aquí. Lo que ve en los resultados publicados es lo que ejecuta el asesor.
DIMENSIONAMIENTO DEL RIESGO Y ATENUADOR DE DRAWDOWN
Hay dos modos de dimensionamiento disponibles:
- Compuesto (por defecto): el tamaño del lote se deriva de un porcentaje del capital de la cuenta, de modo que el tamaño de la posición crece y se reduce con la cuenta. La banda de riesgo recomendada es de 0.135 a 0.175. El valor por defecto es 0.135, el ajuste usado para las cifras principales del backtest que figuran más abajo.
- Lotes fijos: cada motor opera con un tamaño de lote constante que usted define. En el modo fijo no se aplica la asignación de media ponderación; todos los motores usan el mismo lote.
Un atenuador de drawdown a nivel de cuenta está integrado y siempre activo en el modo compuesto. Cuando el capital de la cuenta cae por debajo de su máximo registrado, el dimensionamiento de las posiciones se reduce progresivamente - cuanto más profundo es el drawdown, más fuerte es la reducción - y vuelve a la normalidad a medida que el capital se recupera. Es un mecanismo de amortiguación, no un stop; reduce el ritmo de las pérdidas en las fases malas, no las elimina.
MÉTODO DEL BACKTEST
- Periodo: 23.5 años, de enero de 2003 a junio de 2026.
- Datos: datos históricos de 1 minuto, ocho símbolos, sincronizados.
- Costes: spread fijo e hipótesis de swap deliberadamente desfavorables.
- Cuenta: denominada en JPY, apalancamiento 1:500.
- La misma lógica compilada produjo todas las cifras de esta página. Ningún parámetro se ajustó por año ni por informe.
Los backtests son simulaciones del pasado. Se publican como material de verificación, no como promesa de resultados futuros.
RESULTADOS DEL BACKTEST (modo compuesto, riesgo por defecto 0.135)
Saldo inicial de 1,000,000 JPY, 23.5 años:
- Rentabilidad anualizada (CAGR): 31.8 por ciento.
- Drawdown máximo: 9.07 por ciento (relativo al capital).
- Factor de beneficio: 1.26. Unas 41,000 operaciones.
El saldo inicial importa, porque el paso mínimo de lote (0.01) establece un suelo para el riesgo en las cuentas pequeñas:
- 100,000 JPY: drawdown máximo de 12.34 por ciento. Dentro de toda la banda de riesgo recomendada el drawdown se mantiene fijado en ese suelo; solo cambia la rentabilidad.
- 200,000 JPY y más: el drawdown máximo vuelve a la zona del 9 por ciento - medido en 8.69 por ciento con 200,000 JPY, 8.85 por ciento con 300,000 JPY, 9.08 por ciento con 500,000 JPY y 9.07 por ciento con 1,000,000 JPY.
Lectura práctica: 100,000 JPY es el saldo mínimo razonable, y se recomiendan 200,000 JPY o más.
Medida por año natural (pruebas anuales con lote fijo), la cartera 4.0 fue rentable en los 24 años del backtest, incluidos 2008 y 2020. Lea esto con atención: es un efecto de diversificación, no invulnerabilidad. La primera generación de motor único perdió alrededor del 4.4 por ciento en 2010; en 4.0 los demás motores absorbieron ese año. Un historial pasado íntegramente positivo no es una promesa de años futuros íntegramente positivos.
CÓMO SON LAS PÉRDIDAS
Del mismo backtest de 23.5 años (ajuste por defecto, 1,000,000 JPY):
- El 41.5 por ciento de los días de operación terminaron en negativo.
- El 22 por ciento de los meses terminaron en negativo (62 de 282 meses).
- El peor mes fue de alrededor de -6 por ciento.
- La racha perdedora más larga fue de 3 meses consecutivos.
- Medido en la ejecución con lote fijo, el periodo más largo en el que el saldo no superó su máximo anterior fue de unos 8 meses (de abril a diciembre de 2019).
Si la descripción de un sistema no le indica cifras como estas, no significa que no existan. Espere días, semanas y ocasionalmente trimestres con pérdidas mientras utiliza este asesor.
RIESGO DE CONCENTRACIÓN
Los cuatro pares ancla incluyen todos el yen japonés, y los motores tienden a mantener exposición en el mismo lado del yen al mismo tiempo. En el backtest, el nocional neto combinado alcanzó en sus máximos aproximadamente 2.5 veces el capital de la cuenta, como en los movimientos bruscos del yen de 2022. Un repunte repentino y violento del yen se movería en contra de todos los motores a la vez. Este es el principal riesgo de concentración de la estrategia y se divulga deliberadamente.
VERIFICACIÓN EN CUENTA REAL
La familia de estrategias sigue una secuencia de verificación fija: backtest, después una prueba forward en demo comparada con el backtest del periodo idéntico (la comparación se hace sobre la forma de la curva de capital; los resultados reales y los backtests nunca coinciden hasta la última unidad) y después una cuenta con dinero real. Una señal de cuenta real de BBF Cycle 4.0 está publicada en MQL5 con el nombre BBF Cycle, de modo que el comportamiento real de esta misma lógica puede inspeccionarse en cualquier momento. La cuenta de la señal comenzó deliberadamente con poco capital; su propósito es un registro público verificable, no un saldo impresionante.
PARÁMETROS DE ENTRADA
El asesor tiene cuatro parámetros de entrada. Todo lo demás está fijado dentro del EX5 a propósito, para que cada usuario ejecute la configuración verificada.
- Sizing_Mode (por defecto: Compound). Selecciona el dimensionamiento compuesto o los lotes fijos.
- Risk (por defecto 0.135). Solo en modo compuesto. Cifra porcentual usada para derivar el tamaño del lote a partir del capital de la cuenta. Banda recomendada de 0.135 a 0.175. Los valores más altos aumentan tanto la rentabilidad como el drawdown; los valores por encima de la banda quedan fuera de la verificación publicada y no se recomiendan.
- Fixed_Lots (por defecto 0.01). Solo en modo fijo. Tamaño de lote por motor.
- Symbol_Suffix (por defecto: vacío). Configúrelo si los nombres de símbolo de su bróker llevan un sufijo (por ejemplo ".m" o ".c"), de modo que el nombre del símbolo más el sufijo coincida con el nombre mostrado en su Market Watch. Este único valor se aplica a los ocho símbolos.
REQUISITOS
- MetaTrader 5 con una cuenta de cobertura (hedging). Se requiere una cuenta de cobertura, porque un motor y su posición de recuperación pueden estar abiertos al mismo tiempo. En una cuenta de neteo la plataforma las fusionaría, por lo que las cuentas de neteo no son compatibles.
- Ocho símbolos de divisas deben estar visibles en Market Watch: los cuatro pares ancla USDJPY, EURJPY, AUDJPY y GBPJPY, más otros cuatro pares que utiliza el proceso de recuperación. Al iniciarse, el asesor escribe en la pestaña Expertos los nombres exactos de los símbolos que necesita, y la guía de instalación suministrada con el producto enumera los ocho.
- Cárguelo en un solo gráfico. La configuración verificada es un gráfico de USDJPY en M5; el asesor gestiona sus símbolos y sus marcos temporales internamente, de modo que el gráfico en el que está cargado no cambia lo que opera.
- Saldo mínimo de 100,000 JPY o equivalente; se recomiendan 200,000 JPY o más (véase RESULTADOS DEL BACKTEST para saber por qué).
- El desarrollo y toda la verificación publicada se realizaron en cuentas denominadas en JPY.
- Trading algorítmico activado en el terminal.
- El funcionamiento continuo es importante para esta estrategia; se recomienda un VPS o un PC siempre encendido.
- Sin DLL, sin peticiones web, sin archivos externos.
Al iniciarse, el asesor escribe una línea por motor en la pestaña Expertos. Si un símbolo no puede inicializarse, el asesor informa del nombre del símbolo y se detiene en lugar de operar con una cartera parcial.
LIMITACIONES, DICHAS CON CLARIDAD
- La estrategia mantiene posiciones durante la noche y durante los fines de semana. Los costes de swap forman parte del backtest (con hipótesis desfavorables), pero pueden producirse huecos de cotización, y se producirán.
- Las curvas compuestas a lo largo de dos décadas producen cifras finales grandes. No las extrapole: a medida que crece el capital, los límites de lote del bróker y la liquidez aplanan la parte final de cualquier curva de capitalización compuesta. Los porcentajes y los drawdowns publicados son la parte significativa.
- Las hipótesis de ejecución del backtest difieren de las ejecuciones reales. Las comisiones reales en algunos tipos de cuenta son mayores que la hipótesis del backtest; en una cuenta pequeña esto es medible.
- El asesor no tiene filtro de noticias y no deja de operar en torno a los anuncios; las estadísticas publicadas incluyen todos esos periodos.
- Este no es un sistema que gane todos los meses. Véase CÓMO SON LAS PÉRDIDAS.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿El asesor usa grid, martingala o promediado a la baja?
No. Las pérdidas se cortan pequeñas y se recuperan mediante un proceso de recuperación acotado. El tamaño del lote nunca se aumenta en contra de una posición perdedora.
¿Puedo ejecutarlo en un solo par o cambiar los pares?
No. La composición de la cartera es fija y forma parte del diseño verificado. Eliminar motores no reproduciría ni las rentabilidades publicadas ni los drawdowns publicados.
¿En qué gráfico debo cargarlo?
En un solo gráfico. La verificación publicada se hizo en un gráfico de USDJPY en M5, así que esa es la configuración que hay que reproducir. El asesor opera sus ocho símbolos con independencia del gráfico en el que esté cargado.
¿Funciona en una cuenta de neteo?
No. Se requiere una cuenta de cobertura. Un motor y su posición de recuperación pueden estar abiertos al mismo tiempo, y una cuenta de neteo los fusionaría en una única posición agregada.
¿Puedo cambiar los parámetros de entrada de la estrategia?
No. Los parámetros de la estrategia están fijados dentro del EX5 para que cada usuario ejecute exactamente la configuración que se sometió a backtest durante 23.5 años y que funciona en la cuenta real de la señal.
¿Qué ocurre si mi terminal o mi VPS se desconecta?
Las posiciones abiertas conservan sus stops del lado del servidor. El trailing, los cortes y las nuevas entradas se detienen mientras el terminal está desconectado. Ejecute el asesor en un VPS si no puede mantener el terminal conectado.
¿Por qué el asesor todavía no ha abierto ninguna operación?
La estrategia es selectiva; los días sin una nueva posición son normales. Consulte la pestaña Expertos: tras un inicio correcto escribe cuatro líneas de motor. Si la inicialización falló, el registro indica el símbolo que hay que corregir (normalmente el sufijo).
¿El historial real es público?
Sí. Una señal de MQL5 de cuenta real llamada BBF Cycle ejecuta exactamente esta versión. Todo su historial de operaciones puede verse allí.
¿Qué divisa de depósito debe tener la cuenta?
Toda la verificación publicada está hecha en cuentas en JPY. Si utiliza otra divisa de depósito, pruebe antes en una cuenta demo y dimensione de forma conservadora.
VERSIÓN
4.0 - Primera versión pública de la variante de cartera con cuatro motores. El núcleo de la estrategia es la lógica verificada de la primera generación; la 4.0 añade la estructura de cartera, la asignación de media ponderación y el atenuador de drawdown a nivel de cuenta como un único EX5 autónomo.
