BBF Cycle 4
- Experts
- 버전: 4.0
- 활성화: 5
BBF Cycle 4.0은 MetaTrader 5용 완전 자동매매 시스템입니다. 동일한 전략 로직의 인스턴스 4개로 구성된 포트폴리오를 8개 외환 심볼에서 하나의 차트로 운용합니다. 그리드, 마틴게일, 물타기를 사용하지 않습니다. 이 페이지는 이 EA가 무엇을 하고 무엇을 하지 않는지, 23.5년치 데이터로 어떻게 검증했는지, 그리고 손실 구간이 어떤 모습인지를 설명합니다. 상세한 마케팅 문구는 의도적으로 넣지 않았습니다. 이 설명문의 목적은 실행하기 전에 무엇을 실행하는지 정확히 아는 것입니다.
포트폴리오 구조
BBF Cycle의 1세대는 단일 전략 엔진으로 거래했습니다. 4.0 버전은 동일한 로직의 엔진 4개를 병렬로 운용하며, 각 엔진은 자체 통화쌍을 담당하고 그중 하나는 의도적으로 절반 수량으로 배분됩니다. 진입 로직은 1세대와 동일하며, 포트폴리오는 분산을 위해 존재합니다. 백테스트에서 단일 엔진이 손실을 냈던 한 해는 다른 엔진들이 흡수했습니다.
각 엔진은 두 개의 심볼을 사용합니다. 방향성 매매를 하는 기준 통화쌍과, 회복 프로세스가 사용하는 관련 통화쌍입니다. 기준이 되는 4개 통화쌍은 USDJPY, EURJPY, AUDJPY, GBPJPY입니다. 이 때문에 EA는 총 8개 심볼을 필요로 합니다(요구 사항 참조).
모든 엔진은 하나의 차트에서 관리됩니다. EA를 여덟 번 부착하는 것이 아니라 한 번만 부착합니다.
하지 않는 것
- 그리드를 사용하지 않습니다.
- 마틴게일을 사용하지 않습니다.
- 물타기를 하지 않습니다. EA는 손실 중인 포지션에 수량을 추가하지 않으며, 회복을 위해 랏 크기를 늘리지 않습니다.
- 숨겨진 포지션 누적이 없습니다. 23.5년 전체 백테스트에서 동시에 보유한 포지션의 최대 개수는 8개였습니다(심볼당 1개).
- 외부 서비스를 사용하지 않습니다. EA는 웹 요청을 하지 않고, DLL을 사용하지 않으며, 단일 EX5 외에 다른 파일이 필요하지 않습니다. 사용하는 지표 3개는 EX5에 리소스로 컴파일되어 있습니다.
공개된 많은 시스템은 큰 규모의 미실현 손실을 안고 감으로써 매끄러운 손익 곡선을 만듭니다. BBF Cycle은 반대 방향으로 설계되었습니다. 손실은 작을 때 확정하고 그 후에 되찾습니다. 손익 곡선은 하루 단위로 보면 덜 매끄럽고, 아래의 손실 통계는 그 점을 직접 확인하실 수 있도록 공개합니다.
사이클의 원리
1. 엔진이 기준 통화쌍에서 방향성 포지션을 잡습니다.
2. 거래가 성공하면 트레일링 청산으로 이익을 확보합니다.
3. 거래가 성공하지 못하면 손실이 아직 작고 사전에 정해진 범위 안에 있을 때 포지션을 정리합니다.
4. 정리한 뒤에는 회복 프로세스가 해당 엔진의 두 번째 심볼에서 자체적인 엄격한 손절과 함께 손실을 되찾으려 시도합니다. 회복 시도는 횟수와 시간이 제한되어 있으며, 실패하면 엔진은 손실을 받아들이고 정상 동작으로 돌아갑니다.
정확한 진입 조건과 거리 파라미터는 의도적으로 공개하지 않으며 입력값으로도 노출하지 않습니다. 이 값들은 모든 구매자에게 동일하고, 여기에 제시한 모든 백테스트와 실계좌에서 사용한 값과도 동일합니다. 공개된 결과에서 보이는 것이 EA가 실제로 실행하는 것입니다.
리스크 산정과 드로다운 스로틀
수량 산정 방식은 두 가지입니다.
- 복리(기본값): 랏 크기를 계좌 순자산의 비율로 산출하므로 포지션 크기가 계좌와 함께 커지고 작아집니다. 권장 리스크 구간은 0.135에서 0.175입니다. 기본값은 0.135이며, 아래의 대표 백테스트 수치에 사용한 설정입니다.
- 고정 랏: 모든 엔진이 지정한 일정한 랏 크기로 거래합니다. 고정 방식에서는 절반 수량 배분이 적용되지 않으며 모든 엔진이 같은 랏을 사용합니다.
계좌 단위의 드로다운 스로틀이 내장되어 있으며 복리 방식에서 항상 작동합니다. 계좌 순자산이 기록된 고점 아래로 내려가면 포지션 크기가 점진적으로 축소되고 - 드로다운이 깊을수록 축소 폭이 커집니다 - 순자산이 회복되면 원래대로 돌아옵니다. 이는 감쇠 장치이지 정지 장치가 아닙니다. 나쁜 국면에서 손실이 진행되는 속도를 줄일 뿐, 손실을 없애지는 않습니다.
백테스트 방법
- 기간: 23.5년, 2003년 1월부터 2026년 6월까지.
- 데이터: 1분봉 과거 데이터, 8개 심볼, 동기화.
- 비용: 고정 스프레드와 의도적으로 불리하게 설정한 스왑 가정.
- 계좌: 엔화 표시, 레버리지 1:500.
- 이 페이지의 모든 수치는 동일하게 컴파일된 로직에서 나왔습니다. 연도별이나 리포트별로 파라미터를 맞춘 적은 없습니다.
백테스트는 과거의 시뮬레이션입니다. 미래 성과의 약속이 아니라 검증 자료로서 공개합니다.
백테스트 결과(복리 방식, 기본 리스크 0.135)
초기 잔고 1,000,000 JPY, 23.5년:
- 연평균 수익률(CAGR): 31.8 퍼센트.
- 최대 드로다운: 9.07 퍼센트(순자산 기준).
- 프로핏 팩터: 1.26. 약 41,000회 거래.
초기 잔고는 중요합니다. 최소 랏 단위(0.01)가 소액 계좌의 리스크에 하한을 만들기 때문입니다:
- 100,000 JPY: 최대 드로다운 12.34 퍼센트. 권장 리스크 구간 전체에서 드로다운은 이 하한에 고정되며 수익률만 달라집니다.
- 200,000 JPY 이상: 최대 드로다운이 9 퍼센트대로 돌아옵니다(실측치는 200,000 JPY에서 8.69 퍼센트, 300,000 JPY에서 8.85 퍼센트, 500,000 JPY에서 9.08 퍼센트, 1,000,000 JPY에서 9.07 퍼센트).
실무적인 해석: 100,000 JPY가 합리적인 최소 잔고이며, 200,000 JPY 이상을 권장합니다.
연도 단위로 측정하면(고정 랏 연간 테스트), 4.0 포트폴리오는 백테스트 24개 연도 전부에서 이익을 냈으며 2008년과 2020년도 포함됩니다. 이 문장은 주의해서 읽어야 합니다. 이것은 분산 효과이지 무적이라는 뜻이 아닙니다. 단일 엔진이던 1세대는 2010년에 약 4.4 퍼센트 손실을 냈지만, 4.0에서는 다른 엔진들이 그 해를 흡수했습니다. 과거에 전 연도 플러스였다는 기록이 앞으로도 전 연도 플러스일 것을 약속하지는 않습니다.
손실 구간의 실제 모습
동일한 23.5년 백테스트 기준(기본 설정, 1,000,000 JPY):
- 거래일의 41.5 퍼센트가 마이너스로 끝났습니다.
- 월 단위로는 22 퍼센트가 마이너스였습니다(282개월 중 62개월).
- 가장 나빴던 달은 약 -6 퍼센트였습니다.
- 최장 연속 손실은 3개월 연속이었습니다.
- 고정 랏 실행에서 측정한 결과, 잔고가 이전 고점을 넘지 못한 최장 기간은 약 8개월이었습니다(2019년 4월부터 12월까지).
시스템 설명문에 이런 수치가 적혀 있지 않다고 해서 그런 수치가 존재하지 않는 것은 아닙니다. 이 EA를 사용하는 동안 손실이 나는 날과 주, 때로는 손실이 나는 분기를 예상하십시오.
집중 리스크
네 개의 기준 통화쌍은 모두 엔화를 포함하며, 각 엔진은 엔화에 대해 같은 방향의 노출을 동시에 보유하는 경향이 있습니다. 백테스트에서 합산 순 명목 금액은 고점에서 계좌 순자산의 약 2.5배에 도달했으며, 2022년의 급격한 엔화 변동이 그런 경우입니다. 갑작스럽고 격렬한 엔화 강세는 모든 엔진에 동시에 불리하게 작용합니다. 이것이 이 전략의 주된 집중 리스크이며 의도적으로 공개합니다.
실계좌 검증
이 전략군은 정해진 검증 순서를 따릅니다. 먼저 백테스트, 다음으로 동일 기간의 백테스트와 비교하는 데모 포워드 테스트(비교는 손익 곡선의 형태로 하며, 실거래와 백테스트가 마지막 단위까지 일치하는 일은 없습니다), 그다음 실제 자금 계좌입니다. BBF Cycle 4.0의 실계좌 시그널은 MQL5에 BBF Cycle이라는 이름으로 공개되어 있으므로, 이 로직 그대로의 실거래 동작을 언제든 확인할 수 있습니다. 시그널 계좌는 의도적으로 소액으로 시작했습니다. 목적은 검증 가능한 공개 기록이지 인상적인 잔고가 아닙니다.
입력 파라미터
이 EA의 입력값은 4개입니다. 그 외의 모든 것은 의도적으로 EX5 내부에 고정되어 있으며, 모든 사용자가 검증된 구성 그대로 실행하도록 하기 위함입니다.
- Sizing_Mode(기본값: 복리). 복리 산정과 고정 랏 중에서 선택합니다.
- Risk(기본값: 0.135). 복리 방식 전용. 계좌 순자산에서 랏 크기를 산출할 때 사용하는 퍼센트 수치입니다. 권장 구간은 0.135에서 0.175입니다. 값이 클수록 수익률과 드로다운이 모두 커지며, 구간을 넘는 값은 공개된 검증 범위 밖이므로 권장하지 않습니다.
- Fixed_Lots(기본값: 0.01). 고정 방식 전용. 엔진당 랏 크기입니다.
- Symbol_Suffix(기본값: 비어 있음). 브로커의 심볼 이름에 접미사가 붙는 경우(예: ".m" 또는 ".c") 이 값을 설정하면 심볼 이름에 접미사를 붙인 이름이 Market Watch에 표시된 이름과 일치합니다. 이 하나의 값이 8개 심볼 모두에 적용됩니다.
요구 사항
- MetaTrader 5, 헤징 계좌. 엔진과 회복 포지션이 동시에 보유될 수 있으므로 헤징 계좌가 반드시 필요합니다. 네팅 계좌에서는 플랫폼이 두 포지션을 하나로 합산하므로 네팅 계좌는 지원하지 않습니다.
- 8개 외환 심볼이 Market Watch에 표시되어 있어야 합니다: 기준이 되는 4개 통화쌍 USDJPY, EURJPY, AUDJPY, GBPJPY와, 회복 프로세스가 사용하는 나머지 4개 통화쌍입니다. EA는 시작 시 필요한 심볼의 정확한 이름을 Experts 탭에 출력하며, 제품에 동봉된 도입 가이드에 8개 심볼이 모두 기재되어 있습니다.
- 하나의 차트에만 부착합니다. 검증된 구성은 USDJPY의 M5 차트입니다. EA가 심볼과 시간대를 내부에서 관리하므로, 부착한 차트에 따라 거래 내용이 달라지지는 않습니다.
- 최소 잔고 100,000 JPY 또는 동등액, 200,000 JPY 이상 권장(이유는 백테스트 결과 참조).
- 개발과 공개된 모든 검증은 엔화 표시 계좌에서 이루어졌습니다.
- 터미널에서 알고리즘 트레이딩 활성화.
- 이 전략에는 연속 가동이 중요합니다. VPS 또는 상시 가동 PC를 권장합니다.
- DLL 없음, 웹 요청 없음, 외부 파일 없음.
시작 시 EA는 엔진마다 한 줄씩 Experts 탭에 출력합니다. 심볼을 초기화할 수 없으면 EA는 해당 심볼 이름을 알리고, 일부만 구성된 포트폴리오로 거래하는 대신 정지합니다.
한계, 있는 그대로
- 이 전략은 야간과 주말을 넘겨 포지션을 보유합니다. 스왑 비용은 백테스트에 포함되어 있지만(불리한 가정으로), 갭은 발생할 수 있고 실제로 발생합니다.
- 20년이 넘는 복리 곡선은 큰 최종 금액을 만들어냅니다. 그 금액을 그대로 연장해서 해석하지 마십시오. 순자산이 커지면 브로커의 랏 상한과 유동성이 모든 복리 곡선의 후반부를 평탄하게 만듭니다. 의미가 있는 부분은 공개된 퍼센트 수치와 드로다운입니다.
- 백테스트의 체결 가정은 실거래 체결과 다릅니다. 일부 계좌 유형의 실거래 수수료는 백테스트 가정보다 높으며, 소액 계좌에서는 그 차이가 측정될 정도입니다.
- 이 EA에는 뉴스 필터가 없으며 지표 발표 전후에 거래를 멈추지 않습니다. 공개된 통계에는 그러한 기간이 모두 포함되어 있습니다.
- 매달 이기는 시스템이 아닙니다. 손실 구간의 실제 모습을 참조하십시오.
자주 묻는 질문
EA가 그리드, 마틴게일, 물타기를 사용하나요?
아닙니다. 손실은 작게 확정하고 제한된 회복 프로세스로 되찾습니다. 손실 중인 포지션에 대해 랏 크기를 늘리는 일은 없습니다.
한 통화쌍만 운용하거나 통화쌍을 바꿀 수 있나요?
불가능합니다. 포트폴리오 구성은 고정되어 있으며 검증된 설계의 일부입니다. 엔진을 빼면 공개된 수익률도 공개된 드로다운도 재현되지 않습니다.
어느 차트에 부착하나요?
하나의 차트입니다. 공개된 검증은 USDJPY의 M5 차트에서 이루어졌으므로 그 구성을 재현하십시오. EA는 부착된 차트와 상관없이 8개 심볼을 거래합니다.
네팅 계좌에서 사용할 수 있나요?
사용할 수 없습니다. 헤징 계좌가 필요합니다. 엔진과 회복 포지션이 동시에 열릴 수 있는데, 네팅 계좌에서는 두 포지션이 하나의 합산 포지션으로 합쳐집니다.
진입 파라미터를 바꿀 수 있나요?
불가능합니다. 전략 파라미터는 EX5 내부에 고정되어 있으며, 모든 사용자가 23.5년 백테스트에 사용된 구성 그리고 실계좌 시그널에서 가동 중인 구성 그대로 실행하도록 하기 위함입니다.
터미널이나 VPS가 오프라인이 되면 어떻게 되나요?
보유 포지션의 손절은 서버 측에 그대로 남습니다. 터미널이 오프라인인 동안에는 트레일링, 손실 정리, 신규 진입이 멈춥니다. 터미널을 계속 켜둘 수 없다면 VPS에서 EA를 실행하십시오.
EA가 아직 거래를 하지 않는 이유는 무엇인가요?
이 전략은 선별적이며, 신규 포지션이 없는 날도 정상입니다. Experts 탭을 확인하십시오. 정상적으로 시작되면 엔진 4줄이 출력됩니다. 초기화에 실패한 경우 로그에 수정할 심볼 이름이 표시됩니다(대개 접미사 문제입니다).
실거래 기록이 공개되어 있나요?
예. BBF Cycle이라는 이름의 실계좌 MQL5 시그널이 이 버전 그대로 가동 중입니다. 전체 거래 이력을 그곳에서 볼 수 있습니다.
계좌의 예치 통화는 무엇이어야 하나요?
공개된 검증은 모두 엔화 계좌 기준입니다. 다른 예치 통화로 운용한다면 먼저 데모에서 테스트하고 보수적으로 수량을 잡으십시오.
버전
4.0 - 4엔진 포트폴리오 버전의 최초 공개 릴리스입니다. 전략 코어는 검증된 1세대 로직이며, 4.0은 포트폴리오 구조, 절반 수량 배분, 계좌 단위 드로다운 스로틀을 하나의 자립형 EX5로 추가했습니다.
