インディケータ: Force Index (FRC)
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でも、このゼロラグとスムースを追加することができる。
はじめに
フォース・インデックスは、価格と出来高を用いて、動きの背後にあるパワーを評価し、または可能性のある転換点を特定する指標である。アレクサンダー・エルダーによって開発されたフォース・インデックスは、彼の名著『Trading for a Living』で紹介された。エルダーによれば、株価の動きには、方向性、程度、出来高という3つの不可欠な要素がある。フォース・インデックスは、この3つを組み合わせたオシレーターであり、パワーバランスの変化に応じてプラスとマイナスの領域を変動する。フォース・インデックスは、全体的なトレンドを補強したり、プレー可能な修正を特定したり、ダイバージェンスで反転を予兆したりするのに利用できる。
計算方法
フォース・インデックスの計算方法は簡単です。現在の終値から前の終値を引き、出来高を掛けるだけです。1日以上のフォース・インデックスは、単純に1期間のフォース・インデックスの指数移動平均です。例えば、13期間フォース・インデックスは、過去13期間の1期間フォース・インデックス値の13期間EMAです。
フォース・インデックスの値には3つの要因が影響する。第一に、フォース・インデックスは、現在の終値が直前の終値を上回るとプラスになります。フォース・インデックスは、現在の終値が直前の終値を下回るとマイナスになります。第二に、動きの程度によって出来高倍率が決まります。大きな動きは大きな倍率を保証し、それに応じてフォース・インデッ クスにも影響を与えます。小さな動きは小さな倍率を生み、その影響は小さくなります。第三に、出来高が重要な役割を果たします。大きな出来高の大きな動きは、高いフォース・インデックス値を生み出します。小さなボリュームの動きは、相対的に低いフォース・インデックス値を生み出します。下表はファイザー（PFE）のフォース・インデックスの計算結果です。27行目は、最大の動き(+84セント)と最大の出来高(162,619)を示しています。この組み合わせは、表の中で最大のフォース・インデックス値（136,600）を生み出します。
上のチャートは、フォース・インデックスの動きを示しています。1期間のフォース・インデックスがゼロ・ラインの上下に変動し、かなりギザギザに見えることに注目してください。エルダーは、正負のクロスオーバーを減らすために、13期間のEMAでインジケータをスムージングすることを推奨しています。チャ ー ティスト は 、さ ま ざ ま な ス ム ー ジ ン グ 期 間 を 試 し て 、自 分 の 分 析 ニ ー ズ に 最 適 な も の を 決 め る べ き で す 。
解釈
前述したように、フォース・インデックスには3つの要素がある。第一に、価格変動がプラスかマイナスかです。プラスの価格変動は買い手が売り手より強かったことを示し、マイナスの価格変動は売り手が買い手より強かったことを示す。第二に、価格変動の程度があり、これは単純に現在の終値から前の終値を引いたものである。この「程度」は、価格がどの程度動いたかを示す。大きく上昇した場合は買い圧力が強かったことを示し、大きく下落した場合は売り圧力が強かったことを示す。最後の3つ目の要素は出来高で、エルダーによれば、これはコミットメントを測るものである。買い手と売り手がどの程度コミットしているのか？出来高が大きく上昇すれば、買い手の強いコミットメントを示す。同様に、出来高が大きく減少した場合は、売り手の強いコミットメントを示す。フォース・インデックスは、これら3つの要素を数値化し、売り買いの圧力を測る1つの指標としている。
トレンドの識別
フォース・インデックスは、トレンドの補強や判断に利用できます。短期、中期、長期のトレンドは、フォース・インデックスのパラメータに よって決まります。デフォルトのフォース・インデックス・パラメーターは13ですが、より スムーズにしたい場合はより高い数値を、よりスムージングしたい場合はよ り低い数値を使用することができます。下のチャートは、100日フォース・インデックスと13日フォース・インデックスを 使用したホーム・デポのチャートです。13日フォース・インデックスの方がボラティリティが高 く、ギザギザしていることに注目してください。100日フォース・インデックスはよりスムーズで、ゼロラインを横切る回数が少ない。この点から、100日フォース・インデックスは中長期的なトレンドを判断するのに利用できる。価格チャートのレジスタンス・ブレイクアウトと100日フォース・インデックスのレジスタンス・ブレイクアウトが対応していることに注目してください。100日フォース・インデックスは、2月中旬にプラスに転じ、レジスタンスをブレイクし ました。同指標は上昇トレンドの間中プラスを維持し、5月中旬にマイナスに転じました。6月上旬の価格チャートのサポートブレイクは、フォース・インデッ クスのサポートブレイクと同時に確認されました。
ダイバージェンス
強気と弱気のダイバージェンスは、チャートにトレンド転換の可能性を示 します。ダイバージェンスは、オシレーターに関連する古典的なシグナルです。強気ダイバージェンスは、証券が下降しているときに、インディケータが上 昇すると形成されます。インジケータは価格の弱さを確 認しておらず、強気トレンドの反転を予兆しています。弱気ダイバージェンスは、証券が上昇する中でインジケータが下降する場 合に形成されます。証 券 が 上 昇 し て い る の に も か か わ ら ず 、イ ン デ ィ ケ ー タ は 下 降 し 、基調の弱さを示します。この不一致は、弱気トレンドの反転を示唆します。
確認は、強気と弱気の乖離の重要な部分です。ダイバージェンス（乖離）が何か不都合を示唆していても、インジケータや価格 チャートによる確認が必要です。強気ダイバージェンスは、フォース・インデックスがプラスに転じるか、価格チャートのレジスタンスをブレイクアウトすることで確認できます。弱気ダイバージェンスは、フォース・インデックスが陰転するか、プライス・チャートがサポ ートをブレイクすることで確認できます。また、ローソク足、移動平均線クロス、パターンブレイク、その他のテクニカル分析を用いて確認することもできる。
上のチャートは、Best Buy (BBY)のフォース・インデックス (39)が一連のダイバージェンスを示している。緑線は強気、赤線は弱気のダイバージェンスを示す。強気ダイバージェンスは、フォース・インデックス(39)がプラス圏（緑の点線）にクロスしたときに確認される。弱気ダイバージェンスは、フォース・インデックス（39）がマイナス圏（赤い点線）にクロスしたときに確認される。チャ ー ティスト は 、価 格 表 上 の ト レ ン ド ラ イ ン ・ ブ レ ー ク を 確 認 に 利 用 す る こ と も で き る 。
このチャートでは、フォース・インデックスの2つのバージョンを示しています。フォース・インデックス(13)は短期的な変動を捉え、より敏感です。フォース・インデックス(39)は中期的な変動を捉え、よりスムーズです。39日フォース・インデックスはゼロライン・クロスオーバーが少なく、クロスオーバーが長く続きます。これらの設定に正解・不正解はありません。取引目的、時間軸、分析スタイルによります。
修正の見極め
フォース・インデックスは、トレンドフォロー指標と併用することで、トレン ド内の短期的な調整局面を識別することができます。買われすぎの水準からの反落は、上昇トレンドにおける短期的な 調整を表します。売られ過ぎからの反発は、下降トレンドにおける短期的な調整 を表します。大きなトレンドの方向によって、調整局面が上下することもある。アレクサンダー・エルダーは、トレンドの識別には22日EMAを、調整の識別には2日フォース・インデックスを使うことを推奨しています。22日EMAが上昇しているとき、トレンドは上向きであり、2日フォース・インデックスは買いのための短期プルバックを識別するために使われる。22日EMAが下降しているときは下降トレンドであり、2日フォース・インデックスは短期的な反発を見極めるための売りに使われる。これは積極的なトレーダーに最適な戦略である。フォース・インデックスに長い移動平均線と時間枠を使うことで、時間枠を調整することができます。例えば、中期トレーダーは、100日EMAと10日フォース・インデックスを使用することもできます。
調整局面では2つの考え方がある。トレーダーは、調整が明白になったらすぐに行動するか、調整が終了したことを確認してから行動するかです。22日EMAと2日フォース・インデックスの例を見てみましょう。この指標は、大きなトレンドの中のごく短い調整を見極めるためのものであることに留意してください。下のチャートはテキサス・インスツルメンツ（TXN）で、9月中旬に22日EMAが上昇している。
22日EMAが上昇する中、トレーダーは2日フォース・インデックスがマイナスに転じる超短期のプルバックを探している。トレーダーは、フォース・インデックスがマイナスに転じた時に行動するか、プラス圏に戻るのを待つことができる。陰転した時点で行動すれば、リスクとリターンの比率は改善されるかもしれないが、調整が数日延長される可能性がある。フォース・インデックスが再びプラスに転じるのを待つと、調整終了のシグナルとなり得る強さを示します。緑の点線は、2日間のフォース・インデックスがマイナスに転じるタイミングを示しています。
結論
フォース・インデックスは、価格と出来高の両方を使って買い圧力と売り圧力 を測定します。価格部分はトレンドをカバーし、出来高部分はその強さを決定します。最も基本的な使い方は、長期的なフォース・インデックスを用いて基本的なトレンドを確認することです。100日フォース・インデックスがプラスの場合、強気派が優勢。100日フォース・インデックスがマイナスの場合、ベア派が優位となる。この情報をもとに、トレーダーは、大きな上昇トレンドの中の強気セットアップや、大きな下降トレンドの中の弱気セットアップなど、大きなトレンドと調和する短期的なセットアップを探すことができます。他の指標と同様、トレーダーは、フォース・インデックスを他の指標や分析手 法と併用して使用する必要があります。
端末では次のように計算される。
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
一方、エルダー自身は次のように説明している。
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
ちなみに、あなたの説明（口頭）とも一致する。つまり、平均の差ではなく、差の平均（出来高を乗じたもの）を取る。インジケータは価格ではなく、平滑化されるべきである。
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
価格ではなく、移動平均の変化を取る場合、どのようにこれを満たすことができますか？
私見ですが、インジケータの 計算に誤りがあると思います。
こんにちは、
このコメントが目に留まりました：「フォースインデックスの計算が間違っている。MT4とMT5のフォース・インデックスの計算は間違っています。MetaTraderの開発者は、フォース・インデックスの "Raw Form "の代わりに、現在の終値と前回の終値を平滑化するために移動平均を最初に使用しました：「現在の出来高* (現在の終値 - 前回の終値)"..." など。
これは検討に値する。
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Force Index (FRC):
勢力指数は Alexander Elder氏によって開発されました。
この指標は 増加局面でのブルパワー と 減少局面でのベアパワー を測ります。トレンドや値下がりや取引量などの市場の情報の基本的な要素に結びつけます。この指標はそのままでも使われますが、 移動平均線で近似することが推奨されます。短期移動平均線（著者は２期間を提案しています。）を用いた近似により、エントリーと決済の一番良いタイミングが分かります。もし近似が長期移動平均線（期間１３）で行われた場合は、指標はトレンドとその変化を示します。
作者: MetaQuotes Software Corp.