フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 16

[Vladimir Paukas]

Debugger:

正則化アルゴリズムとは、NSの過学習効果を防ぐためのアルゴリズムである。ググればかなりの数が実装され、動いているのがわかります。

このように、これらのアルゴリズムでは、「適合性と規則性の境界線」というトピックそのものが消えてしまうのです。

ネットワークアーキテクチャの問題は残るが

また、ノーマライゼーションとレギュラーライゼーションを混同しないようにしましょう。

正規化とは、異なる尺度のデータを同じ尺度にすることである。

そして最後に、金融市場では、すべての種類のNSがうまく機能するわけではありません。

どんなタイプが合うのか？

[Serqey Nikitin]

"フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？"

私自身は、この問題を非常にシンプルに解決しました。同じTS設定であれば、当然ながらほぼ同じ収益性が得られるに違いありません。

通貨ペアのボラティリティを補正し、複数の通貨、少なくとも3～4つの主要通貨ペアに取り組みながら。この条件の場合

この条件を満たすことが可能である場合、その調整は除外されます。

[Владимир Тезис]

実際のパターン通りに動くのであれば、何も手を加えなくても（コードパラメータの使用範囲をテスターで最適化しなくても）利益は出ると思うのですが。ここが違うところでしょう。

[Vladimir Paukas]

VNIK:

"フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？"

私自身は、この問題を非常にシンプルに解決しました。同じTS設定であれば、当然ながらほぼ同じ収益性が得られるに違いありません。

通貨ペアのボラティリティを調整し、複数の通貨、少なくとも3～4つの主要通貨ペアで作業しながら。この条件の場合

この条件を満たすことが可能である場合、その調整は除外されます。

事実ではありません。ドルペアは並行して動くので......そこはしょうがないですね。

[Yury Reshetov]

drknn:
実際のパターンに従って動作するコードであれば、微調整（コードパラメータの使用範囲のテスターによる最適化）をしなくても、利益を生むように動作すると思うのです。これが違いを生むのでしょう。 。

これこそが、grailの 特徴です。金融商品は非定常であるため、今日は濃い、明日は薄い、といった安定したパターンを持ちません。

[Andrei01]

Reshetov:
金融商品は非定常で あるため、安定したパターンを持たない

非定常性は安定したパターンではないのですか？:)

[Yury Reshetov]

Andrei01:
非定常性は安定したパターンではないのですか？:)

非定常性とは、期待値や分散などの統計的な規則性がないことです。

ボリンジャー・エンベロープをチャートに貼ってみると、指標の中心が期待値、中心からエンベロープまでの距離が分散なので、非定常性の「パターン」がわかります。

[Леонид]

Andrei01: 非定常性は安定したパターンではないのですか？:)

もちろん、非定常性も一種の規則性である。ただ、それでお金を稼ぐことはできない )))

[Vladimir Paukas]

LeoV:

もちろん、非定常性も一種の規則性である。でも、それでお金を稼ぐことはできません )))

働く場所にもよりますが。;)

[Avals]

LeoV:

もちろん、非定常性も一種の規則性である。でも、それでお金を稼ぐことはできない )))

例えば、繁栄している国の株価指数は一定の上昇傾向を示している。そして、「利益を上げて損切りする」という愚かなルールは、ロングにプラスモで非定常性を使っています。確かに、成長期より衰退期の方が早いのもそのためです)))利益は、非常に不安定なトレードで成り立っている :)