Однако, анализ статистики корреляций различных мажоров (например, куда пошла EUR/USD, туда и GBP/USD) имеет смысл, как некоторая вероятностная характеристика. Она носит такой же смысл, как анализ, например, EUR/USD вместе с RUB/USD. Т.е. смысл слабо прослеживается.
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости. Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
追伸
圧縮しても情報が失われない基本は、ローソク足1本です。
ローソク足ごとにレートに関する情報を保存せず、前のローソク足との相対的なパンクチュエーションの増分のみを保存し、H>O,C と L<O,C を考慮すると、簡単に圧縮することができます。ローソク足1本分のHLOCを格納するには4バイトで十分ですが、圧縮はできません。チャートの最初やギャップが2^8pips以上あるとき、新しい基準点を設定する特別な記号を追加する必要があります。また、揮発性の変化を考慮し、周期的にシンボルを挿入し、後続のHLOC増分を格納するために使用するビット数を示すと、圧縮することができる。ギャップがある場合は、新しい読み取りポイントを持つ特別なシンボルが挿入され、そうでない場合は、ローソク足による時間の増分がTFに従って考慮されます。
いずれにせよ、可逆圧縮は規則性を利用しているので、予測に直接利用することはできない。そうでなければ、MetaQuotes Software Corp.はソフトウェア会社ではなくなってしまい、ゴールドマンと一体になってしまうからです :)
ビットレート一定仮説、圧縮による予測など、現段階ではすべて机上の空論に過ぎない。
しかし、その理由は、パターンを見つけるための最適な根拠として、圧縮性という絶対的な判断基準があったからだ。
ステップ・バイ・ステップ
ランダムな値です。
P.S.
多通貨取引所の(非)有用性については、多くの時間を費やすことができます。でも、100回ぼやくより、1回見たほうがいいんです。
Spreader_v7をファイナライズしました。今日はそのためのアカウントを作成し、FTPでサイトへの出力を設定しました
レポートは、https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm でご覧いただけます。
最初の投稿を理解できていないのだから、説明不足。
ユアーズ・スプレッダーは、構成するペアの情報をもとにクロスを取引します。何も問題はないのです。
例
スプレッダーです。
Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить
Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP
Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
バージョン7では、掲載されているものと比べて、どのような点が新しくなったのでしょうか?
要するに、空間に埋め込まれた軌跡や点の集合が、整数でない次元を持ちうるというのがその本質 です。線であれば次元は1、面であれば次元は2、体積は3というように。集合の次元は1.3、2.5、どのような数でもよい。
例えば、8つの通貨ペアがあり、「これらの相場はすべて互いに対応しているか?」という問いに答えるには、これらの相場を多次元空間に(何らかの方法で)割り当て、この集合の次元を定義する必要があるのです。もし、それが1であれば、8組のペアはすべて1つになり、2であれば、2組のペアが「本物」(独立)である、など。昔やったので結果は覚えていませんが、1とかなんとか。つまり、これらのデータは、1つのスカラー時系列(1つの引用)に過ぎないのです。実際、EURUSDだけを見て、他のレートを全て知ることができるというわけではありません。
もし、面白ければ、このトピックをググってください。もし、全く理解できなければ、ここで科学的なポップアップを見ることができます。http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
私に質問しても いいです。できる限り、お手伝いしますよ。
学校では、空間の抽象的な次元の意味やフラクタルとの関係については、よく理解し、感覚的に理解していました。頭の中にほとんど何も残っていない。ヒントとリンクをありがとうございます。今のところ、引用空間の次元性から、なぜ依存性があると言われているのか、まだ理解できていません。
一方、私の植物学的な仮説は、メジャー同士の独立性に集約されます。
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
メジャーは「マイナー」と同じように独立したものでしょうが、問題はその価値を何で表現できるかということです。例えばすべてをドルで表現すると、どのペアにもドルの影響が表れるため、ペア間の相関が存在することになります。
この点では、「マイナー」も「メジャー」と大差ないと私は考えています。唯一の問題は、ペアに含まれる他の通貨の影響を分散させるために、各通貨の客観的なインデックスを構築することです。