Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
サピエンティは座った。
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
そうですね、個人的にはシッポが太いですね。
リターンは誰にとっても同じ客観的な現実であり、利益または損失の原因、市場に関するあらゆるモデルの出発点、ポートフォリオの多様化などです。
リスク低減を証明するためには、市場の特性に依存する必要があります。つまり、市場についていくつかの仮定をする必要があり、その一つがリターン分布の正規性です。この前提がないと、一歩も前に進めません。
ブラウンも、予測可能性も、私の個人的な経験も、写真も、スクリプトも、ピプスクも、何もかも関係ないのです。あなたが反証として挙げるべきは、分散によるリスク低減を数学的に証明した研究であり、正常なリターンを仮定していないものである。数々の質問をしても、何も変わりません。必要なのは、数学的な反例だけだ。そうすれば、次の段階に進めることができます。
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
私からのアドバイスです。
スクリプトを実行します。とSSPS。
"真ん中 "に戻る -より面白い。
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
私のアドバイスはもっといいものだった--出版することだ。すぐにでも。
スレッドタイトルからかなり離れた議論になっています。
MetaDriver писал(а) >>
言いたいことはわかります。違う角度からも見てみてください。例えば、通貨の動きは（インデックスとして観察）技術的なパターンを持つことができると仮定します（すなわち、予測可能な、それが重要ではありませんどのような方法、この時点で。）残 りの結論は自分でやってください、素晴らしい釜をお持ちですね。
読み方によって、意味が変わるような文章構成になっています。書き換えることは可能ですか？
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
もちろんです。確かに、自分の言いたいことがよくわかるせいか、曖昧なところが見つかりませんでした。
文章を書き換えているのではなく、アイデアそのものを書き換えているのです。
通貨ペアの集合ではなく、特定の多通貨バスケットを基にした通貨インデックスの集合をベースとした場合 。
であれば、（ペアグラフと比較して）より情報量の多いグラフができるはず です。 シャノン」の意味では、もちろんそれ以上の情報は得られない。
しかし、通貨ペアの初期チャートに隠された規則性をより良く明らかにすることができるかも しれません。すなわち、分析および予測のための材料として。
より便利になっているかもしれませんし、少なくとも劣る ことはないでしょう。リターン向上とリスク低減のために、少なくとも2倍の魅力があります。
は、ペアの動きを直接予測するのに比べて、（他の条件がすべて同じであれば）。
そんな感じです。
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
TAから見た場合。
その通りです!
範囲が広すぎてもダメ
これでは自虐的にしか聞こえない。
もし、通貨ペアのセットと通貨インデックスのセットのベースを、情報を失うことなく相互に変換することができれば、この通貨インデックスのセットは、単に新しいメジャーとなります。
座標」の変換は「空間」の特性に影響を与えません。
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
私もそう思います。こんな風に聞こえます。しかし、市場は「解凍」した状態の方が読みやすいのです。少なくとも、私のような一部の同志にとっては。
直交座標と極座標のアナロジーは良いし、おそらくかなり正しい。インデックスメジャーは直交座標系です。 単一通貨である極と連動している。
直交型は「より直線的」。分析がしやすくなり、使いやすくなる。
他にも「賛成」の意見はありますが、何かを証明したいわけでもなく、ましてやあやしいところを見せたいわけでもありません。私の仕事は、その手法の有効性を説明することでした。
それ以上はない。
ステップ・バイ・ステップ
4つのステップはすべて自動で行われます。
ただ、ステップ2では、何かが出てくることを期待して、立ち止まって分析を作り始めることができます。