На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
И речь в данном случае не о стратегии арбитража.
言いたいことはわかります。違う角度から見てみてください。例えば、通貨の動きは（インデックスとして観察）技術的なパターンを持つことができると仮定します（すなわち、予測可能な、それが重要ではありませんどのような方法、この時点では。）あとの結論はあなた次第、素晴らしい釜をお持ちですね。
特に、クロスの実質的なスプレッドがメジャーなスプレッドよりも常に広い のはこのためである。インターバンクでも表示されるようなスプレッドではなく、実際に取引が行われるスプレッドのことである。また、それに伴い、（クロスからの）合成メジャーのスプレッドは、リアルメジャーのスプレッドよりも常に広くなっています。
いつもというか、まったく違う。ちなみにPrintScreenを突いたのは、為替市場の流動性が低い時間帯（4時頃MSK）の任意のタイミングです。
ちなみに、クロスの出来高はメジャーと比較しています。
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
クロスはUSD依存ではない ような気がします。
クロスがUSDから 独立しているように見える。
クロスはECNや先物などで単独で取引される。インターバンクのクオカードを通してまた、ドルインデックスは独立した商品として取引されています。取引所取引のクロスやECNにおけるスプレッドは、メジャーによって形成されるのではなく、単にいずれかの入札者のベストビッドとオファーとの差として形成されるものである。通貨の実際の受け渡しは行われず、実際には、クロス・レート契約は為替スプレッドと直接取引される
もし、市場が利用可能なすべての情報（と期待）を考慮するというパラダイム、すなわち、私たちが大嫌いな市場の効率性の仮定にこだわるなら、情報再帰を構築することができます。ある収益性の高い戦略に関する情報が情報プールに入るとすぐに、それは市場の確率トレンドの一部になります。一言で言えば、ある時点で、ある戦略、例えばMACDの場合、数学的期待値がプラスであることが（主観的に）明らかになり、それがある（確率的）程度まで市場に吸収され、その後、裁定勢力（それを期待して利益を得ようとする者）がその戦略の数学的期待値をゼロにする傾向があるという情報である。したがって、この仮定（ちなみにシュノーベル）に基づけば、トレーダーがいかに望もうとも、クロスは対応するメジャーの軌道を繰り返す傾向があると考えることができる。つまり、千分の一秒単位で壮大な計算がなされる時代、どんな規則性に基づいた手口戦略も、理論的には、情報プールに入った途端にゼロになってしまう、一種の食いしん坊のような傾向があるのだ。
そして、情報処理技術が発達すればするほど、モンスター、すなわちマーケットは怖くなる。市場の効率性の結果として、我々は次のことを強調することができます：理論的には、正の数学的期待値で長期間（ほぼ永遠に）機能する戦略は存在しません。つまり、常にバージョンアップが必要なのです（定期的に頭を働かせる必要があり、それが残念です、私たちはフリーペーパーが大好きなのです）。
そしてもう一つの帰結は、クロスやそのスプレッドにいくら説得されても、理論的にはメジャーで取引する方が合理的であることです。そうでないとしたら、どう考えても証券会社の誘い文句である。
私のAIASMコンプレックスでは、ナチュラルペアとシンセティックペアの乖離が2本から8本で両方向に現れることが非常に多いのです。H4 TFでも。
最大32時間だ!!!!M1はもちろんのこと・・・。
その後の多通貨解析の否定は読んでいて滑稽です。
イワン、ごめん...。
そしてもう一つの帰結は、クロスやそのスプレッドにいくら説得されても、理論的にはメジャーを通して取引する方が合理的であることです。
そうでない場合は、どう考えてもDCによる誘い出しです。
DCに限定した経験であれば、当然イエスです。しかし、ベッティングライセンスを持つVCだけでなく、ブローカーも存在するのです。
しかし、貧乏人のための事実上のカジノであるセントアカウントと1〜10ドルからの預金でサンドボックスではありません。
上のスクリーンショットで、クロスからメジャーまでのスプレッドを見れば一目瞭然です。
多通貨取引は 単一通貨取引に比べ、効率が悪い。我々はより多くのリソース（取引/書き込みとロボットのメンテナンス）を費やすが、結果は高くなることはできません（預金は、取引されたペアの数によって乗算されません）.それは間違いなく、1つまたは複数のシステムで複数のペアを同時に使用することを指します（そのペアは自分のペアのみで動作します）。
多通貨解析に関しては、動き方のパターンを検出し適用するメリットはない。その上、単純なモノサシ分析にも勝てない（取引システムは単純な方が良い）。効率とは、結果を得るためのコストに対する比率に他なりません。
ECNとクロス。
CADJPYです。
ECNとSTPです。
もし、あなたのアルゴリズムがノイズを考慮せず、ダブルジョイントの情報を取り出さず、レバレッジをかけずにトレードするのであれば、そう、その場合、クロスはメジャーペアからぶっきらぼうに導き出すことができるのです。
しかし!小さな動きを計算するために（そして1:100のレバレッジで小さな動きを取引するために）、クロスのどれも必要ではありません。
例えば、GBPJPYは 通常の意味でのクロスではなく、ロンドンでは、日本の金持ちから世界の通貨、金、クレジット、投資市場への主要な動きの一部が行われるストレート ペアである。
だから、ここでの発言には気をつけなければならない。何百もの銀行がクロスのコルレス口座を大量に開設し、クロスの取引を行えば、自分たちにも顧客にも何らかの利益があると考えるということです。バカにしてるわけでもない。
クロスを株価指数のレベルまで下げるのは近視眼的である。特に、株価指数は10年間で主要なファンドよりも良いパフォーマンスを示している。