Оно у всех толстое, осознаётся это или нет, т.к. складываются распределения изменения котировок (возвраты), изменения, которые превращаются в прибыль или убыток от сделки. Все остальное, в т.ч. и профитность или что вы под этим подразумеваете, является следствием от полученных прибыли или убытка от сделок. Так вот распределение это не нормально и имеет толстые хвосты. Никакие фокусы не исправляют этого положения.
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые, То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
Звучит довольно голословно. Причём тут осознаётся..не осознаётся.. Тут статистика нужна с графиками да и всё.
Я вот пока курил в уме придумал стратегию (для контрпримера) у которой толстых хвостов в распределении возвратов эквити в принципе быть не может.
Это не значит, что она шибко доходная, это всего лишь значит, что если её доходность ненулевая - она диверсифицируема. Т.е. комитет таких стратегий на разных валютных парах
будет иметь более гладкую эквити. Что собсно и требуется доказать или опровергнуть. Тут надо или ветку посвящённую данному вопросу затевать, или наеборот тему закруглить
и самостоятельно до кондиции прочистить. Дабы не заблудиться в иллюзорных оптимизмах или не менее иллюзорных пессемизмах красиво озвученных с трибуны и солидно
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые, То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
Я не знаю какое распределение у рынка и можно ли его найти. Но мне нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается, а кривая принимает более ровный вид.
Простой пример – посмотрите на волатильность любого индекса и сравните с волатильностью входящей в него акции.
"それ "とは
forgetch(ただ、なぜ、あなたのバージョンでEURからUSDにいくら変化するかを書かなかったのでしょうか)
と "それ "を
気づかれないまま放置J「クロスはどこでもマッチするわけではない、そうでなければクロスで儲けることはできない」。
私は それを見てきましたが、まず、 'それ'は結果であり、第二に、クロスで稼ぐ可能 性は EURJPY != EURUSD * USDJPY （引用、同じまたは別のロットでオープンポジションではない） ことを証明していないです。
'
それでいて、ちょっと誘導してみると（実は気になっているのですが）
相関式があり、2つの数字があります。
EURJPYとEURUSDの相関は-22.1%。
EURJPYとUSDJPYの相関は 69％です。
EURJPYとの相関（EURUSD*USDJPY）を計算することは可能（計算式がある）ですか？
相関は、2つの確率変数の関係を示す。それが1（100%）に等しい場合、関係は機能的である。問題は、相関関係もランダムな値であるため、クロスレートによるTSの構築が難しいことです。
分散投資は、真空中の球形の馬の場合、そして市場にとってはリターンの正規分布の場合、どのような場合にも有効である。そして、卵をさまざまな籠に分解することで、正規分布の尾を無限大に細くすることができ、少なくとも10シグマ以上のリスク確率を取ることができるのです。しかし、市場は正常ではありません。そして残念なことに、正規性の仮定は機能しない。LTCMでは、ノーベル賞受賞者が高度な戦略に従って、直感的に「非現実的」な領域までリスクを取っていたのである。しかし、市場はこの戦略に気づかず、あっという間にこのファンドを破滅させる方法を見つけてしまった。
私の主張は、市場の分布の厚いテールは、異なるペアの分布を足し算して薄くすることを望むことはできない、というものです。実践してみると、とにかくテールが太いままなのです。テールに関する理論はまだありませんし、実際、市場分布に関する理論もありません。ファンドの存在を正当化するための分散投資理論は数多く存在するが、これらの理論はリスクを減らすものではなく、単なるマーケティングに過ぎない。
マーケティング面では私も同感で、普通の広告テキストでもこの理論が語られることは少なくありません。
理論的には正規分布を仮定している--私も同感で、分布が正規分布でないのは正しいのですが、理論が使われているのです。しかし、この理論は、計算機の能力が今よりずっと劣っていた時代に書かれたものですから、今では安っぽく思えるようなくだらない研究が行われていたのです。しかし、そのような粗雑な仮定は、今では当たり前のことを否定する理由にはならない。
市場の分布がどうなっているのか、見つけられるのかがわからない。しかし、2つのチャートを合計すれば、 、ボラティリティが低下し、カーブがより平坦な形状になっていることがわかります。
簡単な例ですが、ある指数のボラティリティを見て、その中の株式のボラティリティと比較してみてください。
Оно у всех толстое, осознаётся это или нет, т.к. складываются распределения изменения котировок (возвраты), изменения, которые превращаются в прибыль или убыток от сделки. Все остальное, в т.ч. и профитность или что вы под этим подразумеваете, является следствием от полученных прибыли или убытка от сделок. Так вот распределение это не нормально и имеет толстые хвосты. Никакие фокусы не исправляют этого положения.
かなり素っ気ない感じですね。意識するしないとは関係ない。グラフを使った統計が必要だ、それだけだ。
心の中で煙に巻いているうちに、株式リターンの分布にファットテールがない可能性のある戦略を（反例として）思いついたのです。
儲かりすぎるということではなく、あくまで利回りがゼロでなければ分散しているということです。 I.e.このような戦略の委員会は、異なる通貨ペアで
は、よりスムーズなエクイティを実現します。それこそ、証明や反証が必要なのです。この問題に特化したブランチを立ち上げるか、このトピックを切り捨てるか、どちらかにすべきです。
と自分でクリアしてください。 幻想の楽観主義、幻想の悲観主義に陥らないために、壇上から美しく、しっかりとした声で。
ユニコーンで確定
А можно узнать в каких распределения "толстоватость"?
Что оценивалось?
Правка:
Тут давеча оценивали отклонения от среднего - всё нормально!
Close[i] - Close[i+1] - 尾が太い。
先日評価されたこと - 1）絵の中の正常性、2）参加者が正常性の結論を出したこと（トピックキャスターの希望は考慮しない）、3）数学は数式を疑っている ;) が見えない。4) 彼らがどうなっても、正常性は損なわれないだろう :)
さて、私の結論があなたを混乱させるのであれば、怠惰にならず、卵を異なる籠に入れるとリスクが減少するという、あなたのモデルの数学に手を出すことをお勧めします。そして、この計算が分布Close[i] - Close[i+1]の正規性に依存している箇所を見つけます。
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые,
То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
どうなんだろう...。
写真も台本も正しいです。
リターンズ」分析-時間枠内のpipsは調査されましたか？
それとも、デリバティブと関係があるのでしょうか？
騙されやすい人を啓蒙する。
Звучит довольно голословно. Причём тут осознаётся..не осознаётся.. Тут статистика нужна с графиками да и всё.
Я вот пока курил в уме придумал стратегию (для контрпримера) у которой толстых хвостов в распределении возвратов эквити в принципе быть не может.
Это не значит, что она шибко доходная, это всего лишь значит, что если её доходность ненулевая - она диверсифицируема. Т.е. комитет таких стратегий на разных валютных парах
будет иметь более гладкую эквити. Что собсно и требуется доказать или опровергнуть. Тут надо или ветку посвящённую данному вопросу затевать, или наеборот тему закруглить
и самостоятельно до кондиции прочистить. Дабы не заблудиться в иллюзорных оптимизмах или не менее иллюзорных пессемизмах красиво озвученных с трибуны и солидно
подтверждённых единоглючниками.
言いたいことはわかります。これらの統計が引用されている論文を読めば、テールが太いという見方は、利益創出や資金形成などに理論を当てはめるためではなく、市場を研究するために作られた論文に広く見られることがわかる。
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
Ы?
個人的に作品以外を分析したことはありますか？
だとすると、なぜ「返品」なのでしょうか？
ブラウン運動は証明できたのですか？
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые,
То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
そこで、重要な質問をさせていただきますね。
市場の「正常性」と「予測可能性」は、どのような割合で成り立っていると思いますか？
そして2つ目。
そして、リターンの予測可能性と安定性（「正規性」）？
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
よし、自力でクリアできるまで包むぞ。大賛成です。
Я не знаю какое распределение у рынка и можно ли его найти. Но мне нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается, а кривая принимает более ровный вид.
Простой пример – посмотрите на волатильность любого индекса и сравните с волатильностью входящей в него акции.
2つのチャートを足すだけで、ボラティリティが下がっていることがわかる」という言葉の下には、私たちが見たいもの以外にも数学があるのです。足し算の数学で、リスクが減っていることを主張できるのか？
マイロン・ショールズ氏はそのモデルでノーベル賞を受賞し、誰よりもボラティリティやチャートを折り込んでおり、その点では確かに名誉や尊敬、様々なファンドでのプレゼンスに値すると思います。しかし、それでこれらのファンドが破滅から救われるわけではありません。数百万円の手数料を受け取ることと、ファンドを維持することの間には、2つの大きな違いがあります。マーケティング」と「ファットテイルズ」という言葉の違いと同じです。ショールズには、リスクを軽減するための数学がない。ここにいる他のすべての人が、リスク軽減を支持して解決しているように見える問題の規模を理解しているのでしょうか？出版されなさい-あなたはお金を得ることができます。