隠れダイバージェンス - ページ 35 1...282930313233343536373839404142...66 新しいコメント Rider 2008.07.23 03:17 #341 Mathemat писал (а)>> まあ、ディスるつもりはないんですけどね。単純に、精密な数式解析ができるのであれば、それを使って「なぜ」、つまり論理的な理由を探ろうとするのです。そのような正確な機会がない場合は、できるだけ多くの資料で統計的な検証を行うようにしています。もし、統計テストが着実に猫のしっぽをつかんだ（統計的優位性を獲得した）ことを教えてくれるなら、私はこの説明、つまり「どのように」だけであっても満足します。 まあ、誰がそれを必要とする、彼は彼のアドレスのすべての隠された "攻撃 "を理解している......と "誰のために？"、 "何のために？"-あなたは質問に答えるのにうんざりするだろう:)。 こんな写真もありますよ、もちろん1枚ではありませんが、一例としてこの写真も...。"非表示"......フィルタリングなし。 ....oops - 三度目の正直でスクリーンショットを添付できない :( ... システム管理者のプライドに負けた :) を...をrarで保存します。） スクリーンショットが作れないのですが、唯一の疑問は、-このケースから+ポイントでpipを得ることが可能かどうか？ to数学 ...今、統計をマスターしているのですが、以前はファイルに書き込まれていたのに、今は書き込まれません :(...)どこかでサイクルが狂ってしまって...。が、修正可能です...。私がやります......。 問題は、私にとっての「暗い森」、takuやstopによる間抜けな出入りしか思いつかない...ということです。勿論、図面も描きますが :))......もし、何らかの 希望があれば、実装してみます......「統計テストが着実に教えてくれる」 ように :)......だって、もう、図面なしでは - 統計解析は本当に「暗い森」なんですもの。 ファイル: gen_blin.rar 25 kb Rider 2008.07.23 03:59 #342 khorosh писал (а)>> s2101は、OsMA発振器の推奨パラメータが9,21,5です。写真を見てください。このパラメータを持つオシレーターは、通常のパラメータを持つオシレーターとは異なり、このようなパラメータを持つオシレーターがあります。 を使用すると、誤信号が発生します。他のタイムフレームや他の指標、波動分析に目を向けるべきだと、彼が言うことはあらかじめ分かっている。しかし、自分自身の結論としては、OsMAのオリジナルパラメータを使ったほうがいいと思っています。発振器は、誤解を招くような偽信号よりも、後から信号を出すようにしましょう。そして、これらのパラメータは、長年の歴史的経験によって検証されています。 このスレッド（あるいは議論全般）の最初に、誰もが知っている（モデレーターの一人）あるRoshが、「リードを探すな、良いラギングを探せ」という一言（引用ではありません）ですべてを定義していました（今も）。 =) Yuriy Zaytsev 2008.07.23 04:34 #343 昨日のポンドに関するエントリー 100п 乖離も収束もない --- テイクプロフィット出口 --- もちろん、どちらかのシグナルで抜けるのが良いのですが、問題はシグナルが2つあることです --- シグナルで抜けるようにセミオートマチックに設定することは可能でしたが、最初のシグナルによる利益の損失が、テイクバックで取った利益の半分であることは明らかです。 が、2つ目の信号の方が利益率が高い。 ---- もちろん、潜水型や非潜水型のダイバータも良いのですが、他の製品と混在させるべきでしょう。 つまり、ダイバージェンス・インディケーターからのシグナルが1つだけあればいいというわけではなく 複雑な解析が必要 --- 昨日のエントリー＆エグジットは、ディバートに基づくものではありません しかし、市場の一般的な動きによって Rider 2008.07.23 04:48 #344 YuraZ писал (а)>> --- 明らかに片方の信号で出力は良いのですが、問題は2つの信号があることです。 --- 以前はどちらだったのでしょうか？;) Yuriy Zaytsev 2008.07.23 04:53 #345 rider писал (а)>> が、その前はどうだったのでしょうか？ 両方に丸印をつけました。 確かに1枚目より2枚目の方が良いですね。 でも、TPを入れたのは、その方が信頼性が高いからです。 エグジットシグナルの1つ目の円-利益が約50pの時に形成される 2つ目は、利益が100p以上あった場合です。 ---- 理論的には、エントリーが行われれば、エグジットをセミオートマートに指示することができます。 すなわち、出口用に設計されたプログラム ある種のシグナルでオーダーをクローズするものです。 この場合、最初のシグナルで決済すると、利益のほぼ半分という大きな損失が発生することを例に挙げました。 であり、第2の信号が収益性を高める このような信号の周波数は、品質が良くありません。 Rider 2008.07.23 05:08 #346 YuraZ писал (а)>> 両方に丸印をつけました。 こうとうりょくしゅ でも、TPを入れたのは、その方が信頼性が高いからです。 エグジットシグナルの1つ目の円-利益が約50pの時に形成される 2つ目は、利益が100p以上あった場合です。 ---- 理論的には、エントリーが行われれば、エグジットをセミオートマートに指示することができます。 すなわち、出口用に設計されたプログラム 特定のシグナルで注文を終了するもので、私が寝るか散歩するか休むか この場合、最初のシグナルで決済すると、利益のほぼ半分という大きな損失が発生することを例に挙げました。 であり、第2の信号が収益性を高める このような信号の周波数は、品質が良くありません。 すみません、でも「からかい」のつもりで聞いていたのですが......。でも、この議論では、ポジション維持の問題はまだ出されていませんね...。入り口はまだ四方八方から吸い込まれようとしている :)) Yuriy Zaytsev 2008.07.23 05:39 #347 rider писал (а)>> ごめんなさい、でもちょっとからかっただけです・・・。でも、この議論では、まだポジションマネジメントの問題は出てきていませんね...。四方八方から吸い寄せようとしているうちに、入り口が :)) エントリーとエグジットを別々に考える必要はないと思います！システムでトレードしている場合は、エグジットの方法を一度に決めないといけないと思います。 もちろん、リターンシグナル＋ストップ＆トロールオプションで終了するのがベターです。 信号が多いので、何らかのフィルターをかける必要があります。 --- もうひとつ、興味深いことがあります。 2007年のエキスパートアドバイザー（ダイバージェンスに対応）を書いていたとき、いや、むしろテストしていたときだ。 誤信号が多くて、せっかくの努力が水の泡になってしまう。 私は、この信号の利益は通常すぐに来るので、十分に早くブレークイーブンに撤退する必要があるという結論に達しました。 良いシグナルが出れば、原則としてすぐにブレークイーブンまで飛んでいく。 しかし、シグナルが出れば、フィルターやオーダーの微妙な操作で、なんとか利益の出るポジションを長く維持することができました。 私は以前、利益が50ポイントを超えなければ、逆シグナルで全ポジションを決済していました。 つまり、利益が50pを超えたらポジションの一部を決済する、つまり最初の逆張りシグナルは純粋に機械的に評価した 300～600ポイントまで保有することもありました。 もちろん50点は条件付きで、選択された期間パラメータは2007年です。 昨年はユーロの平均的な動きが60pだったが、今年ははるかに高い。 私のフィルターは、M15の89SMAで、買いダイバージェンスがそれ以下であればエントリーし、それ以上であれば入らないというものでした。 セルダイバーがsma89より高ければエントリーし、低ければ行かない。 ニューロンネットをフィルタとして使うことができる。 ---- 主なものは、すべての信号を使用しないことです。 信号が良好であっても、すべての信号が良好でない場合は、追加のフィルター基準が必要です。 というわけで、例として写真をあげました。 --- もうひとつ、オシレーターは平均と遅延に基づいています。 履歴の写真で見ることができる信号の中には、リアルタイムでは遅すぎて表示されないものや、悪くない信号でもリアルタイムでは使えないものがあります。 パラメータ 9 21 5 とその他のパラメータを設定すると、発散がより敏感になるため、左の信号をフィルタリングする問題に直面する。 Alexey Klenov 2008.07.23 06:13 #348 ユーリ図を見てみると、エントリーは全くコンバージェンス上にないようなものでした（出口は標準ダイバージェンス上）。 応募作品について、どのようにコメントしますか（矢印で示す） Rider 2008.07.23 06:19 #349 YuraZ писал (а)>> 一義的に "YES "である．まあ、そうかもしれませんね。ただ、ひとつだけ、価値のある作品を選別して、その作品の伴奏を選ぶことに意味があるのでは......と思います。時々、入り口が「ピップ」（ほとんど常に最小の損失で）表示され、時には彼らは息を呑むような？ そうですね、最初に考えるのは「損益分岐点か最低利益」ですが、もっと欲しいですね :) Yuriy Zaytsev 2008.07.23 06:31 #350 olyakish писал (а)>> ユーリ図を見てみると、エントリーは全くコンバージェンスによるものではない（標準ダイバージェンスによるエグジット）ような気がします。 エントリー（矢印）に対するコメントの書き方 画像メッセージで、迂回しない入口、迂回しない出口を書きましたのでご覧ください。 (市場セグメント全体に沿った参入 - レベル別内訳） すべてのベア（熊）がすぐに飛び出したわけではなく、下降する可能性を待っている人もいると思う。 そして、2週間前には100pを少し超えるくらいで、ごく普通に一時停止していました。 私のトレード戦略は遅い、売り買いはあまりしない ・目標は50pips以上 ・全部スイングすると仕切り直しでオーバーするかもしれない ・失敗するに決まっている。 手で出口を作る - 写真の黄色い丸のないところ - 手で出口を作るということです。 私は赤の売りとターコイズの買いで取引しました。 --- トレードを終了するのに最適な方法を考えていたところです。 そして、どんな信号でも終了する必要がないことも明らかだと思います． なぜなら、その数は多く、良い信号と同じだけ悪い信号もあるからです。 いつものように、トレンドの判断、つまりシグナルのフィルタリングの問題があります。 1...282930313233343536373839404142...66 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、ディスるつもりはないんですけどね。単純に、精密な数式解析ができるのであれば、それを使って「なぜ」、つまり論理的な理由を探ろうとするのです。そのような正確な機会がない場合は、できるだけ多くの資料で統計的な検証を行うようにしています。もし、統計テストが着実に猫のしっぽをつかんだ（統計的優位性を獲得した）ことを教えてくれるなら、私はこの説明、つまり「どのように」だけであっても満足します。
まあ、誰がそれを必要とする、彼は彼のアドレスのすべての隠された "攻撃 "を理解している......と "誰のために？"、 "何のために？"-あなたは質問に答えるのにうんざりするだろう:)。
こんな写真もありますよ、もちろん1枚ではありませんが、一例としてこの写真も...。"非表示"......フィルタリングなし。
....oops - 三度目の正直でスクリーンショットを添付できない :( ... システム管理者のプライドに負けた :)
を...をrarで保存します。）
スクリーンショットが作れないのですが、唯一の疑問は、-このケースから+ポイントでpipを得ることが可能かどうか？
to数学 ...今、統計をマスターしているのですが、以前はファイルに書き込まれていたのに、今は書き込まれません :(...)どこかでサイクルが狂ってしまって...。が、修正可能です...。私がやります......。
問題は、私にとっての「暗い森」、takuやstopによる間抜けな出入りしか思いつかない...ということです。勿論、図面も描きますが :))......もし、何らかの 希望があれば、実装してみます......「統計テストが着実に教えてくれる」 ように :)......だって、もう、図面なしでは - 統計解析は本当に「暗い森」なんですもの。
s2101は、OsMA発振器の推奨パラメータが9,21,5です。写真を見てください。このパラメータを持つオシレーターは、通常のパラメータを持つオシレーターとは異なり、このようなパラメータを持つオシレーターがあります。
を使用すると、誤信号が発生します。他のタイムフレームや他の指標、波動分析に目を向けるべきだと、彼が言うことはあらかじめ分かっている。しかし、自分自身の結論としては、OsMAのオリジナルパラメータを使ったほうがいいと思っています。発振器は、誤解を招くような偽信号よりも、後から信号を出すようにしましょう。そして、これらのパラメータは、長年の歴史的経験によって検証されています。
このスレッド（あるいは議論全般）の最初に、誰もが知っている（モデレーターの一人）あるRoshが、「リードを探すな、良いラギングを探せ」という一言（引用ではありません）ですべてを定義していました（今も）。 =)
昨日のポンドに関するエントリー
100п
乖離も収束もない
---
テイクプロフィット出口
---
もちろん、どちらかのシグナルで抜けるのが良いのですが、問題はシグナルが2つあることです
---
シグナルで抜けるようにセミオートマチックに設定することは可能でしたが、最初のシグナルによる利益の損失が、テイクバックで取った利益の半分であることは明らかです。
が、2つ目の信号の方が利益率が高い。
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もちろん、潜水型や非潜水型のダイバータも良いのですが、他の製品と混在させるべきでしょう。
つまり、ダイバージェンス・インディケーターからのシグナルが1つだけあればいいというわけではなく
複雑な解析が必要
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昨日のエントリー＆エグジットは、ディバートに基づくものではありません
しかし、市場の一般的な動きによって
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明らかに片方の信号で出力は良いのですが、問題は2つの信号があることです。
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以前はどちらだったのでしょうか？;)
が、その前はどうだったのでしょうか？
両方に丸印をつけました。
確かに1枚目より2枚目の方が良いですね。
でも、TPを入れたのは、その方が信頼性が高いからです。
エグジットシグナルの1つ目の円-利益が約50pの時に形成される
2つ目は、利益が100p以上あった場合です。
----
理論的には、エントリーが行われれば、エグジットをセミオートマートに指示することができます。
すなわち、出口用に設計されたプログラム
ある種のシグナルでオーダーをクローズするものです。
この場合、最初のシグナルで決済すると、利益のほぼ半分という大きな損失が発生することを例に挙げました。
であり、第2の信号が収益性を高める
このような信号の周波数は、品質が良くありません。
両方に丸印をつけました。
こうとうりょくしゅ
でも、TPを入れたのは、その方が信頼性が高いからです。
エグジットシグナルの1つ目の円-利益が約50pの時に形成される
2つ目は、利益が100p以上あった場合です。
----
理論的には、エントリーが行われれば、エグジットをセミオートマートに指示することができます。
すなわち、出口用に設計されたプログラム
特定のシグナルで注文を終了するもので、私が寝るか散歩するか休むか
この場合、最初のシグナルで決済すると、利益のほぼ半分という大きな損失が発生することを例に挙げました。
であり、第2の信号が収益性を高める
このような信号の周波数は、品質が良くありません。
すみません、でも「からかい」のつもりで聞いていたのですが......。でも、この議論では、ポジション維持の問題はまだ出されていませんね...。入り口はまだ四方八方から吸い込まれようとしている :))
ごめんなさい、でもちょっとからかっただけです・・・。でも、この議論では、まだポジションマネジメントの問題は出てきていませんね...。四方八方から吸い寄せようとしているうちに、入り口が :))
エントリーとエグジットを別々に考える必要はないと思います！システムでトレードしている場合は、エグジットの方法を一度に決めないといけないと思います。
もちろん、リターンシグナル＋ストップ＆トロールオプションで終了するのがベターです。
信号が多いので、何らかのフィルターをかける必要があります。
---
もうひとつ、興味深いことがあります。
2007年のエキスパートアドバイザー（ダイバージェンスに対応）を書いていたとき、いや、むしろテストしていたときだ。
誤信号が多くて、せっかくの努力が水の泡になってしまう。
私は、この信号の利益は通常すぐに来るので、十分に早くブレークイーブンに撤退する必要があるという結論に達しました。
良いシグナルが出れば、原則としてすぐにブレークイーブンまで飛んでいく。
しかし、シグナルが出れば、フィルターやオーダーの微妙な操作で、なんとか利益の出るポジションを長く維持することができました。
私は以前、利益が50ポイントを超えなければ、逆シグナルで全ポジションを決済していました。
つまり、利益が50pを超えたらポジションの一部を決済する、つまり最初の逆張りシグナルは純粋に機械的に評価した
300～600ポイントまで保有することもありました。
もちろん50点は条件付きで、選択された期間パラメータは2007年です。
昨年はユーロの平均的な動きが60pだったが、今年ははるかに高い。
私のフィルターは、M15の89SMAで、買いダイバージェンスがそれ以下であればエントリーし、それ以上であれば入らないというものでした。
セルダイバーがsma89より高ければエントリーし、低ければ行かない。
ニューロンネットをフィルタとして使うことができる。
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主なものは、すべての信号を使用しないことです。
信号が良好であっても、すべての信号が良好でない場合は、追加のフィルター基準が必要です。
というわけで、例として写真をあげました。
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もうひとつ、オシレーターは平均と遅延に基づいています。
履歴の写真で見ることができる信号の中には、リアルタイムでは遅すぎて表示されないものや、悪くない信号でもリアルタイムでは使えないものがあります。
パラメータ 9 21 5 とその他のパラメータを設定すると、発散がより敏感になるため、左の信号をフィルタリングする問題に直面する。
ユーリ図を見てみると、エントリーは全くコンバージェンス上にないようなものでした（出口は標準ダイバージェンス上）。
応募作品について、どのようにコメントしますか（矢印で示す）
一義的に "YES "である．まあ、そうかもしれませんね。ただ、ひとつだけ、価値のある作品を選別して、その作品の伴奏を選ぶことに意味があるのでは......と思います。時々、入り口が「ピップ」（ほとんど常に最小の損失で）表示され、時には彼らは息を呑むような？
そうですね、最初に考えるのは「損益分岐点か最低利益」ですが、もっと欲しいですね :)
ユーリ図を見てみると、エントリーは全くコンバージェンスによるものではない（標準ダイバージェンスによるエグジット）ような気がします。
エントリー（矢印）に対するコメントの書き方
画像メッセージで、迂回しない入口、迂回しない出口を書きましたのでご覧ください。
(市場セグメント全体に沿った参入 - レベル別内訳）
すべてのベア（熊）がすぐに飛び出したわけではなく、下降する可能性を待っている人もいると思う。
そして、2週間前には100pを少し超えるくらいで、ごく普通に一時停止していました。
私のトレード戦略は遅い、売り買いはあまりしない ・目標は50pips以上 ・全部スイングすると仕切り直しでオーバーするかもしれない ・失敗するに決まっている。
手で出口を作る - 写真の黄色い丸のないところ - 手で出口を作るということです。
私は赤の売りとターコイズの買いで取引しました。
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トレードを終了するのに最適な方法を考えていたところです。
そして、どんな信号でも終了する必要がないことも明らかだと思います．
なぜなら、その数は多く、良い信号と同じだけ悪い信号もあるからです。
いつものように、トレンドの判断、つまりシグナルのフィルタリングの問題があります。