リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.12.12 14:21 #391 Boris Gulikov:まあ、手始めにデモを並行して開きますね。デモが好きな方。一週間後、私はデモが悪であることを確認します、なぜなら、結果はしばしば非常に異なっている（デモプラスで、原則としてセントマイナスで）。そして、4分の1か2には、長期的なテストに基づいて選んだ最も成功したTSを使うことにしています。そして、テスターで得た結果とセントで得た結果を比較するのです。テスターが各TSについてどの程度の嘘をつくのか、継続する価値があるのかを把握するため。もし、その差が深刻で、もちろんテスタープラス、セントマイナスであれば、TSは拒否されるでしょう。テスターでの結果が実際のものと似ている、あるいはマイナスである場合、この戦略はさらなる作業のために残されるかもしれません - それは停滞期を意味します。そして、その頻度も検査でわかる。テスターで見て納得できたら、本物に賭けてみる。 そういうことなんです。質問を理解していない。 スキャルパーは持っていない。だから、デモでもセントでもリアルでも、私の結果は同じです。 問題は、このセントピースにどのようなTSをつけるかだ。何百というTCの中から、「トップ部門」に属するものをどう選ぶか。 Boris Gulikov 2018.12.12 14:29 #392 Georgiy Merts:質問を理解していない。 スキャルパーは持っていない。だから、デモでもセントでもリアルでも、結果はだいたい同じです。 問題は、このセントピースにどのようなTSをつけるかだ。トップディビジョン」に属する数百のTSの中から、どのように選べばいいのか。 みんながやっている方法。結果は同じで、高いプロフィットファクター（適切なテストでは1.60以上）、長期間のドローダウン（私自身は5年と定義しています）、そしてもちろん可能な限り高い数学的期待値です。 それ以上のことはないと思うんです。 pavlick_ 2018.12.12 14:35 #393 ジョルジィ・マーツ さん、こんにちは。 主題から判断して、あなたは最適化の達人です。最適化の使い道は全くないのでしょうか？つまり、考えるだけでなく、おそらくですが、このテーマについて何か調査をしたことがあるのでしょうか？ ざっとこんな感じです。今日までのX日間を最適化し、今日からのY日間を取引し、残高を見て、平均残高をプロットする（例えば、500回の取引サイクル-最適化の後、平均結果は1サイクルあたり+100%である）。もちろん、そのプロセスの非偶発的な性質を明確に示すことになります）。 ZS: 最適化は私のテーマでは全くないので、そこを掘り下げなかったのかもしれませんが...。 Georgiy Merts 2018.12.12 14:39 #394 Boris Gulikov:みんながやっている方法高いプロフィットファクター（正しくテストされれば1.60以上）、長期間のドローダウン（私自身は5年と定義しました）、そしてもちろん可能な限り高い数学的期待値。 それ以上のことはないと思うんです。その通りです。上位5つのTSは、いずれもさらに性能が向上しています。でも、見てみると......結構頻繁に変わっているんですよね。つまり、利益率ではなく、読みの安定性が問われているのです。 各TSは、2年間のエリア（1年前、1年前）でテストされ、さらにデモ（少なくとも10件）で良好な結果を示しています。そして、受け入れがたい行動を示すのです。 そのような確率が最小になるようなTSを選択することが課題である。今のところ、ほぼ直感的に解いています（一定の基準や指標はあるのですが、しっかり定式化できていません）。そして、私の直感は、ご覧の通り、定期的に失敗します。 自分で見てみると、例えば、1ヶ月前-リーディングシンボルは542521-CADJPYのプライスチャンネル拒否のリバーサルシステムでした。想像してみてください、その時に入れたんです。そしてそれは、以前からテストされていたにもかかわらず、デモで14回のトレードを成功させ、最大ロスキューは1、最大ドローダウンは3桁の120ポイントだったにもかかわらず、2週間後にドローダウンに陥り、許容できない挙動を示して評価から脱落してしまったのです。 どうすれば、このような事態を最小限に抑えられるのか？ Georgiy Merts 2018.12.12 14:52 #395 pavlick_:トピックから判断して-最適化の達人であるあなたに質問したいのですが。最適化の使い道は全くないのでしょうか？つまり、考えるだけでなく、このテーマについて何か調査をしたことがあるのでしょうか？ ざっとこんな感じです。今日までのX日間を最適化し、今日からのY日間を取引し、残高を見て、平均残高のグラフを描く（例えば、500回の取引サイクル-最適化後の平均結果は、1サイクルあたり+100%である）。もちろん、そのプロセスの非偶発的な性質を明確に示すことになります）。 ZS: 最適化は私のテーマでは全くないので、そこを掘り下げなかったのかもしれませんが...。最適化のメリットは、Expert Advisorをヒストリカルインターバルの市場に対応する状態に持っていくことです。(未来もいいのですが、未来はわからない、歴史しかないのです）。 そのために、2年間の空白期間を設けています。初年度は、通常の遺伝的最適化によるパラメータの最適化を実施。2年目は、1年目に得られたパラメータセットの中から最適なものを実行します。そして、両年とも好成績を収めた組み合わせを選びます。この段階で多くの組み合わせが淘汰される。なぜなら、1年目は素晴らしい組み合わせだったのに、2年目には同じ組み合わせでも非常に悪いトレードを見せることになるからです。 そのため、最高の結果は得られないかもしれないが、両年とも良好であるような組み合わせを選んでいる。 プラス-トレードの失敗の数でシステムの安定性を推定しています。 フォワード期間の最初の年以降にトレードの失敗が多く発生する場合、システムは非常に不安定で、次の年でも失敗する可能性が高いと言えます。しかし、最初の1年後にフォワードテストで不合格になる組み合わせが比較的少なければ、そのシステムはより安定しており、したがって将来的に許容できない挙動を示す可能性が低いことを意味します。 残念なことに、まさにこの「ロバスト性の選択」の方がまだ直感的なのです。そうですね、客観的に見て、例えばこのシステムは消去数が多くて、このシステムは少ないということが言えますね。しかし、明確な脱落例はそう多くはない。1年目の合格者のうち6～7割が脱落するケースが多く、残ったもののうちどれが持続可能性が高く、どれが持続可能性が低いかは、ほぼ直感的に選ぶことができるのです。厳密な基準のようなものは作れない。そしてそれは、私にとってとても不幸なことなのです。 pavlick_ 2018.12.12 15:02 #396 例えば、2台のマシンで最適化を行うExpert Advisorは、最適化-トレード-過剰最適化のサイクルが多いほど、最適化を行わないものよりも成功することを証明する、というようなことです。なるほど、アプローチの仕方が違うんですね。ご返信ありがとうございました。 Georgiy Merts 2018.12.12 15:07 #397 pavlick_: 例えば、最適化された2つの波を持つExpert Advisorは、最適化-トレード-過剰最適化のサイクルの数が多いほど、そうでないものよりも成功することを証明するためです。なるほど、アプローチの仕方が違うんですね。ご返信ありがとうございました。あははははは...(あなた」になりましょう）。 NO. 専門家が最適化してもしなくても、まったく同じように成功するのです。最適化とは、その人がさらに成功する確率を高めることにほかならない。入力パラメータをランダムに選択したExpert Advisorと、入力パラメータを履歴でマッチングさせたExpert Advisorでは、パラメータを履歴でマッチングさせた方が利益が出る確率が高いのは間違いない。パラメータを履歴に合わせると利益確率はさらに高くなり、Expert Advisorはデモ取引でも成功を収めていることが実証されています。しかし、それは確率を上げるだけで、それ以上の利益を保証するものではありません。 最適化-トレード-過剰最適化」のサイクルを大量に繰り返しても、意味がないと私は考えています。どのような場合でも成功の確率は同じになるため。いくら最適化しても最適化は、絶対にうまくいかないパラメータの変種を「切り捨てる」のです。ただし、選択したオプションが動作することを保証するものではありません。収益の可能性を高めるしかないのです。そのための最適化なのです。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.12 15:22 #398 各商品の極端な動きを選択し、各商品のカスタムシンボルを 作成し、その上で最適化を実行することを提案します。私は、1年という期間は、状況を判断するには短すぎると思っています。 Boris Gulikov 2018.12.12 15:23 #399 Georgiy Merts:各TSは2年間（1年間はバック、1年間はフォワード）テストされ、さらにデモ（少なくとも10トレード）で良好な結果を示しています。そして、容認できない行動をバンバン見せます。 だから、物足りないんです。全然足りません。 この1年で最適化する 私は5年分の履歴を選択します。そして、このストラテジーが最も悪い結果を示す区間を選択します。そして、昨年度からその期間に最適な組み合わせを選んでいます。 そして、また5年走らせる。そして、全体的にはるかに良い結果を得ることができます。しかし、今のままでは、作戦が1つしかない場合、せいぜい2～3セットです。普通は1本でしょう。 しかし、私の理解が正しければ、1つのTSに対して、10セット、あるいは数十セットを手に入れることができるのです。 Georgiy Merts 2018.12.12 16:01 #400 Aleksey Vyazmikin: 各シンボルの極端な動きを選択し、各シンボルのカスタムシンボルを作成し、それに最適化することをお勧めします。1年という期間は、状況を推し量るには短すぎると思います。私は過去10年間についてテストしていますが、2008年の危機を必ず含んでいます。今ある市場とは違うところでテストすることに何の意味があるのでしょうか？ 70年代市場でもテストしてみよう。最もシンプルなリバーサル・システムが、ポンドドル・ダイアリーで大活躍しているのには驚きました !さあ、実行してみてください ! すでにお話ししたように、リーグ戦前、私は知人と一緒にExpert Advisorを書き、2000年から15年間、良い結果を残してきました。いろいろと苦労しました。それで...数ヵ月後、彼は同じように失敗するようになったが、これは最も単純なTSと思われる。そして、15年間の優秀なトレーディングも彼を救うことはできなかった。 そこで、50～200回のトレードに落ち着きました。そして、これはほとんどのシステムで1年か2年に過ぎないのです。そこに数字が出る。 極端な動きを選別する」ということについて...。リアルトレーディングになるそして、私たちのシステムはこのモードではテストされません。いや、これは間違いだと思う。 1...333435363738394041424344454647...360 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、手始めにデモを並行して開きますね。デモが好きな方。一週間後、私はデモが悪であることを確認します、なぜなら、結果はしばしば非常に異なっている（デモプラスで、原則としてセントマイナスで）。そして、4分の1か2には、長期的なテストに基づいて選んだ最も成功したTSを使うことにしています。そして、テスターで得た結果とセントで得た結果を比較するのです。テスターが各TSについてどの程度の嘘をつくのか、継続する価値があるのかを把握するため。もし、その差が深刻で、もちろんテスタープラス、セントマイナスであれば、TSは拒否されるでしょう。テスターでの結果が実際のものと似ている、あるいはマイナスである場合、この戦略はさらなる作業のために残されるかもしれません - それは停滞期を意味します。そして、その頻度も検査でわかる。テスターで見て納得できたら、本物に賭けてみる。
そういうことなんです。
質問を理解していない。
スキャルパーは持っていない。だから、デモでもセントでもリアルでも、私の結果は同じです。
問題は、このセントピースにどのようなTSをつけるかだ。何百というTCの中から、「トップ部門」に属するものをどう選ぶか。
質問を理解していない。
スキャルパーは持っていない。だから、デモでもセントでもリアルでも、結果はだいたい同じです。
問題は、このセントピースにどのようなTSをつけるかだ。トップディビジョン」に属する数百のTSの中から、どのように選べばいいのか。
みんながやっている方法。結果は同じで、高いプロフィットファクター（適切なテストでは1.60以上）、長期間のドローダウン（私自身は5年と定義しています）、そしてもちろん可能な限り高い数学的期待値です。
それ以上のことはないと思うんです。
ジョルジィ・マーツ さん、こんにちは。
主題から判断して、あなたは最適化の達人です。最適化の使い道は全くないのでしょうか？つまり、考えるだけでなく、おそらくですが、このテーマについて何か調査をしたことがあるのでしょうか？
ざっとこんな感じです。今日までのX日間を最適化し、今日からのY日間を取引し、残高を見て、平均残高をプロットする（例えば、500回の取引サイクル-最適化の後、平均結果は1サイクルあたり+100%である）。もちろん、そのプロセスの非偶発的な性質を明確に示すことになります）。
ZS: 最適化は私のテーマでは全くないので、そこを掘り下げなかったのかもしれませんが...。
みんながやっている方法高いプロフィットファクター（正しくテストされれば1.60以上）、長期間のドローダウン（私自身は5年と定義しました）、そしてもちろん可能な限り高い数学的期待値。
それ以上のことはないと思うんです。
その通りです。上位5つのTSは、いずれもさらに性能が向上しています。でも、見てみると......結構頻繁に変わっているんですよね。つまり、利益率ではなく、読みの安定性が問われているのです。
各TSは、2年間のエリア（1年前、1年前）でテストされ、さらにデモ（少なくとも10件）で良好な結果を示しています。そして、受け入れがたい行動を示すのです。
そのような確率が最小になるようなTSを選択することが課題である。今のところ、ほぼ直感的に解いています（一定の基準や指標はあるのですが、しっかり定式化できていません）。そして、私の直感は、ご覧の通り、定期的に失敗します。
自分で見てみると、例えば、1ヶ月前-リーディングシンボルは542521-CADJPYのプライスチャンネル拒否のリバーサルシステムでした。想像してみてください、その時に入れたんです。そしてそれは、以前からテストされていたにもかかわらず、デモで14回のトレードを成功させ、最大ロスキューは1、最大ドローダウンは3桁の120ポイントだったにもかかわらず、2週間後にドローダウンに陥り、許容できない挙動を示して評価から脱落してしまったのです。
どうすれば、このような事態を最小限に抑えられるのか？
トピックから判断して-最適化の達人であるあなたに質問したいのですが。最適化の使い道は全くないのでしょうか？つまり、考えるだけでなく、このテーマについて何か調査をしたことがあるのでしょうか？
ざっとこんな感じです。今日までのX日間を最適化し、今日からのY日間を取引し、残高を見て、平均残高のグラフを描く（例えば、500回の取引サイクル-最適化後の平均結果は、1サイクルあたり+100%である）。もちろん、そのプロセスの非偶発的な性質を明確に示すことになります）。
ZS: 最適化は私のテーマでは全くないので、そこを掘り下げなかったのかもしれませんが...。
最適化のメリットは、Expert Advisorをヒストリカルインターバルの市場に対応する状態に持っていくことです。(未来もいいのですが、未来はわからない、歴史しかないのです）。
そのために、2年間の空白期間を設けています。初年度は、通常の遺伝的最適化によるパラメータの最適化を実施。2年目は、1年目に得られたパラメータセットの中から最適なものを実行します。そして、両年とも好成績を収めた組み合わせを選びます。この段階で多くの組み合わせが淘汰される。なぜなら、1年目は素晴らしい組み合わせだったのに、2年目には同じ組み合わせでも非常に悪いトレードを見せることになるからです。
そのため、最高の結果は得られないかもしれないが、両年とも良好であるような組み合わせを選んでいる。
プラス-トレードの失敗の数でシステムの安定性を推定しています。 フォワード期間の最初の年以降にトレードの失敗が多く発生する場合、システムは非常に不安定で、次の年でも失敗する可能性が高いと言えます。しかし、最初の1年後にフォワードテストで不合格になる組み合わせが比較的少なければ、そのシステムはより安定しており、したがって将来的に許容できない挙動を示す可能性が低いことを意味します。
残念なことに、まさにこの「ロバスト性の選択」の方がまだ直感的なのです。そうですね、客観的に見て、例えばこのシステムは消去数が多くて、このシステムは少ないということが言えますね。しかし、明確な脱落例はそう多くはない。1年目の合格者のうち6～7割が脱落するケースが多く、残ったもののうちどれが持続可能性が高く、どれが持続可能性が低いかは、ほぼ直感的に選ぶことができるのです。厳密な基準のようなものは作れない。そしてそれは、私にとってとても不幸なことなのです。
例えば、最適化された2つの波を持つExpert Advisorは、最適化-トレード-過剰最適化のサイクルの数が多いほど、そうでないものよりも成功することを証明するためです。なるほど、アプローチの仕方が違うんですね。ご返信ありがとうございました。
あははははは...(あなた」になりましょう）。
NO.
専門家が最適化してもしなくても、まったく同じように成功するのです。最適化とは、その人がさらに成功する確率を高めることにほかならない。入力パラメータをランダムに選択したExpert Advisorと、入力パラメータを履歴でマッチングさせたExpert Advisorでは、パラメータを履歴でマッチングさせた方が利益が出る確率が高いのは間違いない。パラメータを履歴に合わせると利益確率はさらに高くなり、Expert Advisorはデモ取引でも成功を収めていることが実証されています。しかし、それは確率を上げるだけで、それ以上の利益を保証するものではありません。
最適化-トレード-過剰最適化」のサイクルを大量に繰り返しても、意味がないと私は考えています。どのような場合でも成功の確率は同じになるため。いくら最適化しても最適化は、絶対にうまくいかないパラメータの変種を「切り捨てる」のです。ただし、選択したオプションが動作することを保証するものではありません。収益の可能性を高めるしかないのです。そのための最適化なのです。
各TSは2年間（1年間はバック、1年間はフォワード）テストされ、さらにデモ（少なくとも10トレード）で良好な結果を示しています。そして、容認できない行動をバンバン見せます。
だから、物足りないんです。全然足りません。
この1年で最適化する
私は5年分の履歴を選択します。そして、このストラテジーが最も悪い結果を示す区間を選択します。そして、昨年度からその期間に最適な組み合わせを選んでいます。
そして、また5年走らせる。そして、全体的にはるかに良い結果を得ることができます。しかし、今のままでは、作戦が1つしかない場合、せいぜい2～3セットです。普通は1本でしょう。
しかし、私の理解が正しければ、1つのTSに対して、10セット、あるいは数十セットを手に入れることができるのです。
各シンボルの極端な動きを選択し、各シンボルのカスタムシンボルを作成し、それに最適化することをお勧めします。1年という期間は、状況を推し量るには短すぎると思います。私は過去10年間についてテストしていますが、2008年の危機を必ず含んでいます。
今ある市場とは違うところでテストすることに何の意味があるのでしょうか？
70年代市場でもテストしてみよう。最もシンプルなリバーサル・システムが、ポンドドル・ダイアリーで大活躍しているのには驚きました !さあ、実行してみてください !
すでにお話ししたように、リーグ戦前、私は知人と一緒にExpert Advisorを書き、2000年から15年間、良い結果を残してきました。いろいろと苦労しました。それで...数ヵ月後、彼は同じように失敗するようになったが、これは最も単純なTSと思われる。そして、15年間の優秀なトレーディングも彼を救うことはできなかった。
そこで、50～200回のトレードに落ち着きました。そして、これはほとんどのシステムで1年か2年に過ぎないのです。そこに数字が出る。
極端な動きを選別する」ということについて...。リアルトレーディングになるそして、私たちのシステムはこのモードではテストされません。いや、これは間違いだと思う。