リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 44 1...373839404142434445464748495051...360 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 11:02 #431 Georgiy Merts:1については、「N日ごとに最適化する」というオプションも存在することに同意します。 そして、デモの件ですが、私は賛成できません。いずれにせよ、最適化されたTSだけで、今後どうなるかわからないものよりも、デモでしばらく利益を出している最適化されたTSを使う方が、私にとっては信頼性が高いのです。 最適化の際にフォワード側でテストしている、つまり最適化期間外でも既にある設定でTSをテストしているのに対して、テストにかけるのは「今のところ記述したトレンドが持続する」というだけで、さらに持続するかどうかは全く言っていないので、心理の問題であって正当な行動ではない。そして実際、時間とお金が浪費されています。TSをすぐに稼働させた場合、どのような財務結果になったかを推測してみたことはありますか？ただし、もちろん1点目、つまり定期的な過剰最適化で行うのがよいでしょう。 Alexander_K 2018.12.17 11:10 #432 Georgiy Merts:では、その結果をいくつかまとめてみましょう。 TrendDTSシステム - 7ペアで動作します。 TrendSARシステム - 4つのペアで動作します。 TrendSPシステム - 7組で動作します。 FlatSPシステム - 7組で稼働中。 FlatSARシステム - 12組で動作します。 FlatRTSシステム - 9組で動作します。 TrendRTSシステム - 9つのペアで実行されます。 FlatDTSシステム - 6ペアで動作します。 勝者は、カウンタートレンドのエントリーによるリバーサルシステムである。実は、あまり驚くことではないのですが、チャンネルリバウンドシステムは非常によく使われているTSなのです。各TSの全ペアでの利益が注目される。 Georgiy Merts 2018.12.17 11:16 #433 Alexander_K:各TSの全ペアの利益が注目される。残念ながら、このようなレポートは、スクリプトを真剣に作り直さなければならない。 そのため、表の利益をまとめるのが精一杯だが、ここではマイナスの結果は考慮しない。「プラス」の貸借対照表のグラフだけが報告されているのである。 また、利益がシステムの性能を表す指標として優れているかというと、疑問があります。急騰して大きな利益が出ても、同じように急落してさらに大きな損失が出ることもあります。ただ、「品質」という指標は利益を考慮しますが、「重み」はほとんどありません。セットの「滑らかさ」の方がはるかに重要です。 Alexander_K 2018.12.17 11:21 #434 Georgiy Merts:残念ながら、このようなレポートを作成するには、スクリプトの本格的な再設計が必要です。 だから、できることは最大限、表の利益をまとめることですが、マイナスの結果は考慮されず、「プラス」の収支グラフだけがレポートに載ります。 また、利益がシステムの性能を表す指標として優れているかというと、疑問があります。急激な上昇で大きな利益を得ることもあれば、同じように急激な下降でさらに大きな損失を被ることもあります。ただ、「質」の指標は利益を考慮しますが、「重み」は非常に小さく、採用の「円滑さ」の方がはるかに重要です。 OKです。実のところ、どのTSを取り除くべきかは、すでに見えているのです。 そして、Vyazmikinの指摘は的確で、すべてがクラッシュするのを待つのではなく、事前に最適化しておくべきだということです。 がんばってください。 Roman Shiredchenko 2018.12.17 15:45 #435 また、車軸のパラメータを選択する点もあります。次にすることは、それらを運用に移すことです。一種の慣習のようなものです...。:-) その最適化期間外の動作時間は、最適化時間の25〜30％です。図2年-オプティマ、半年-フォワード（別名リアル）、その後再び（すぐではなく、前回の最適化値外のドローダウン後）2オプティマ・・・半年-トレード。 だから、従来のアプローチ、最適の2年間、1年 - 前方、そして唯一の - 実際の取引、それは良いではありませんが、IMHOは、この時間によって、それは取引の後に再びオプトインする時間です... このように そして、ここで、そう、作業用TSの選定問題。解決できそうもない...。 支店を読んでいると、オークションに出す軸の選択が、明確な出口のない無限ループに入っているような印象を受けました．すなわち、すべてがあいまいであり、そこに最高である図面にあるものは関係ありません最終的な結果 - 最終的には、取引のために選択したすべての損失、すなわち水線結果下の水の下にプラスよりもマイナスになる表示されます、このような何か... ここで何か別のアプローチを探さなければならない...。 削除済み 2018.12.18 19:57 #436 Roman Shiredchenko:また、車軸のパラメータを選択する点もあります。次にすることは、それらを運用に移すことです。一種の慣習のようなものです...。:-) その最適化期間外の動作時間は、最適化時間の25〜30％です。図2年-オプティマ、半年-フォワード（別名リアル）、その後再び（すぐではなく、前回の最適化値外のドローダウン後）2オプティマ・・・半年-トレード。 だから、従来のアプローチ、最適の2年間、1年 - 前方、そして唯一の - 実際の取引、それは良いではありませんが、IMHOは、この時間によって、それは取引の後に再びオプトインする時間です... このように そして、ここで、そう、作業用TSの選定問題。解決できそうもない...。 支店を読んでいると、オークションに出す軸の選択が、明確な出口のない無限ループに入っているような印象を受けました．すなわち、すべてがあいまいであり、そこに最高である図面にあるものは関係ありません最終的な結果 - 最終的には、取引のために選択したすべての損失、すなわち水線結果下の水の下にプラスよりもマイナスになる表示されます、このような何か... ここで何か別のアプローチを探さなければならない...。 そうだ、すべてをシャットダウンして、行き止まりの道へ Georgiy Merts 2018.12.19 06:26 #437 Vladimir Baskakov: そうだ、すべてをシャットダウンして、行き止まりの道へいや...行き止まりの道は、バランスカーブでどうにでもなると思って、トレードに手を出している。 エクイティカーブが明らかに下向きになっている時に。 Georgiy Merts 2018.12.19 06:30 #438 Roman Shiredchenko:主なものは、取引される選択されたツールは、終わりのないループで失われる、つまりすべてがぼやけてしまうということです。すなわち、すべてがぼやけ、最終的な結果は、そこに最高である図面にあるそれらのtsについての性交を与えない - 最終的には、取引のために選択したすべての損失が表示されます、すなわち水ライン結果の下に水の下にプラスよりもマイナスになり、そのような何か... そして、選択肢はない。 それが問題なのです。 このスレッドの冒頭をご覧ください。私ははっきりと、当初のアイデアは「シンプルなTSのプール」を作ることであり、それはテストされ、すでにしばらくはデモで動作すると述べました。その目標は達成されました。そして、常にシステムのアップデートが行われている。それゆえ、「エンドレスサイクル」という言葉が生まれる。しかし、そうでなければならない。私は最初の投稿で、どんなTSにも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が長いことも指摘した。そのため、常に稼働しているシステムを切り替えることでしか、一定の利益を得ることができない。 そこで今、私たちは稼働中のシステムの中から選択するという課題に直面しています。いろいろな角度から試しているのですが、結果はとても地味です。しかし、見つけたり、書いたりしたシステムをただ適当に並べようとするよりはましです。 Roman Shiredchenko 2018.12.19 15:51 #439 Georgiy Merts:そして、選択肢はない。 それが問題なのです。 1.このスレッドの冒頭をご覧ください。私ははっきりと、当初のアイデアは、テストされ、すでにしばらくデモで動作するいくつかの「シンプルなTCのプール」を作成することであったと言いました。その目標は達成されました。そして、常にシステムのアップデートが行われている。それゆえ、「エンドレスサイクル」という言葉が生まれる。しかし、そうでなければならない。私は最初の投稿で、どんなTSにも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が長いことも指摘した。そのため、常に稼働しているシステムを切り替えることでしか、一定の利益を得ることができない。 2.ここで、今、課題となっているのは、その中からシステムを選択することです。いろいろな角度からアプローチしているのですが......結果は、とても地味です。しかし、見つかったシステム、書かれたシステムをただランダムに配置しようとするよりはましです。 1.最初の投稿で既に全て知っていました。 2.明らかに。しかし、彼らは「単純な」ものを心配する必要はありません。もちろん、強くお金を稼ぐことができ、明日から稼げます。また、彼女が稼いだときに、これらの最も単純なものにいくつかの深刻なお金を置く方法、あなたは彼女が大きく漏れ始める前に、彼女の次の最適化の時間を見逃してはならない...。コンテストの場合は、3カ月というタイムリミットがあるので、ボールを差し込んで飛ばすだけ......というのがいいんです。:-)http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586 Georgiy Merts 2018.12.19 16:19 #440 Roman Shiredchenko:2.なるほどね。私はあなたが特定の条件のための特定のTSを書き、彼らと働いて稼ぐ必要があると思いますが、 "最も単純な "のプールを気にしない、それはお金を稼ぐの多くは、明日それが注がれていることが明らかである...繰り返しになるが、彼女が稼いだときに、これらの最も単純なものにいくつかの深刻なお金を置く方法、あなたは彼女が重く漏れ始める前に、彼女の次の最適化の時間を見逃してはならない...。これはコンテストのためにすべて良いです、時間制限があるとき、3ヶ月 - ちょうどバルーンを差し込むと飛ぶ...:-)http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586私はそうは思いません。すでにお話したように、私はかつて非常に複雑なパターンベースのExpert Advisorを書いたことがあり、それは15年間テスターで利益を示し続けています。そして、実際にやってみると......1カ月はある程度の利益が出たのですが、その後、複雑で「正確な条件に合わせて書く」にもかかわらず、失敗するようになったんです。ちょうど、リーグから多くのシンプルなTSが出たように。 質問 - 複雑なExpert Advisorが単純なものと同じように動作するのであれば、なぜ何年も書く必要があるのでしょうか？ 問題は、どの手法も昔から知られているのに、市場では少数派で使われていることです。そのため、常に手法を切り替えながら、現在少数派である手法を選択することが、利益を得るためのポイントになります。これが私が解決しようとしている問題です。様々な技術に基づいた様々なTSがありますが、少数派が使うものを正確に選択するシステムを構築する必要があります。 1...373839404142434445464748495051...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1については、「N日ごとに最適化する」というオプションも存在することに同意します。
そして、デモの件ですが、私は賛成できません。いずれにせよ、最適化されたTSだけで、今後どうなるかわからないものよりも、デモでしばらく利益を出している最適化されたTSを使う方が、私にとっては信頼性が高いのです。
最適化の際にフォワード側でテストしている、つまり最適化期間外でも既にある設定でTSをテストしているのに対して、テストにかけるのは「今のところ記述したトレンドが持続する」というだけで、さらに持続するかどうかは全く言っていないので、心理の問題であって正当な行動ではない。そして実際、時間とお金が浪費されています。TSをすぐに稼働させた場合、どのような財務結果になったかを推測してみたことはありますか？ただし、もちろん1点目、つまり定期的な過剰最適化で行うのがよいでしょう。
では、その結果をいくつかまとめてみましょう。
TrendDTSシステム - 7ペアで動作します。
TrendSARシステム - 4つのペアで動作します。
TrendSPシステム - 7組で動作します。
FlatSPシステム - 7組で稼働中。
FlatSARシステム - 12組で動作します。
FlatRTSシステム - 9組で動作します。
TrendRTSシステム - 9つのペアで実行されます。
FlatDTSシステム - 6ペアで動作します。
勝者は、カウンタートレンドのエントリーによるリバーサルシステムである。実は、あまり驚くことではないのですが、チャンネルリバウンドシステムは非常によく使われているTSなのです。
各TSの全ペアでの利益が注目される。
各TSの全ペアの利益が注目される。
残念ながら、このようなレポートは、スクリプトを真剣に作り直さなければならない。
そのため、表の利益をまとめるのが精一杯だが、ここではマイナスの結果は考慮しない。「プラス」の貸借対照表のグラフだけが報告されているのである。
また、利益がシステムの性能を表す指標として優れているかというと、疑問があります。急騰して大きな利益が出ても、同じように急落してさらに大きな損失が出ることもあります。ただ、「品質」という指標は利益を考慮しますが、「重み」はほとんどありません。セットの「滑らかさ」の方がはるかに重要です。
残念ながら、このようなレポートを作成するには、スクリプトの本格的な再設計が必要です。
だから、できることは最大限、表の利益をまとめることですが、マイナスの結果は考慮されず、「プラス」の収支グラフだけがレポートに載ります。
また、利益がシステムの性能を表す指標として優れているかというと、疑問があります。急激な上昇で大きな利益を得ることもあれば、同じように急激な下降でさらに大きな損失を被ることもあります。ただ、「質」の指標は利益を考慮しますが、「重み」は非常に小さく、採用の「円滑さ」の方がはるかに重要です。
OKです。実のところ、どのTSを取り除くべきかは、すでに見えているのです。
そして、Vyazmikinの指摘は的確で、すべてがクラッシュするのを待つのではなく、事前に最適化しておくべきだということです。
がんばってください。
また、車軸のパラメータを選択する点もあります。次にすることは、それらを運用に移すことです。一種の慣習のようなものです...。:-)
その最適化期間外の動作時間は、最適化時間の25〜30％です。図2年-オプティマ、半年-フォワード（別名リアル）、その後再び（すぐではなく、前回の最適化値外のドローダウン後）2オプティマ・・・半年-トレード。
だから、従来のアプローチ、最適の2年間、1年 - 前方、そして唯一の - 実際の取引、それは良いではありませんが、IMHOは、この時間によって、それは取引の後に再びオプトインする時間です...
このように
そして、ここで、そう、作業用TSの選定問題。解決できそうもない...。
支店を読んでいると、オークションに出す軸の選択が、明確な出口のない無限ループに入っているような印象を受けました．すなわち、すべてがあいまいであり、そこに最高である図面にあるものは関係ありません最終的な結果 - 最終的には、取引のために選択したすべての損失、すなわち水線結果下の水の下にプラスよりもマイナスになる表示されます、このような何か...
ここで何か別のアプローチを探さなければならない...。
また、車軸のパラメータを選択する点もあります。次にすることは、それらを運用に移すことです。一種の慣習のようなものです...。:-)
その最適化期間外の動作時間は、最適化時間の25〜30％です。図2年-オプティマ、半年-フォワード（別名リアル）、その後再び（すぐではなく、前回の最適化値外のドローダウン後）2オプティマ・・・半年-トレード。
だから、従来のアプローチ、最適の2年間、1年 - 前方、そして唯一の - 実際の取引、それは良いではありませんが、IMHOは、この時間によって、それは取引の後に再びオプトインする時間です...
このように
そして、ここで、そう、作業用TSの選定問題。解決できそうもない...。
支店を読んでいると、オークションに出す軸の選択が、明確な出口のない無限ループに入っているような印象を受けました．すなわち、すべてがあいまいであり、そこに最高である図面にあるものは関係ありません最終的な結果 - 最終的には、取引のために選択したすべての損失、すなわち水線結果下の水の下にプラスよりもマイナスになる表示されます、このような何か...
ここで何か別のアプローチを探さなければならない...。
そうだ、すべてをシャットダウンして、行き止まりの道へ
いや...行き止まりの道は、バランスカーブでどうにでもなると思って、トレードに手を出している。
エクイティカーブが明らかに下向きになっている時に。
主なものは、取引される選択されたツールは、終わりのないループで失われる、つまりすべてがぼやけてしまうということです。すなわち、すべてがぼやけ、最終的な結果は、そこに最高である図面にあるそれらのtsについての性交を与えない - 最終的には、取引のために選択したすべての損失が表示されます、すなわち水ライン結果の下に水の下にプラスよりもマイナスになり、そのような何か...
そして、選択肢はない。
それが問題なのです。
このスレッドの冒頭をご覧ください。私ははっきりと、当初のアイデアは「シンプルなTSのプール」を作ることであり、それはテストされ、すでにしばらくはデモで動作すると述べました。その目標は達成されました。そして、常にシステムのアップデートが行われている。それゆえ、「エンドレスサイクル」という言葉が生まれる。しかし、そうでなければならない。私は最初の投稿で、どんなTSにも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が長いことも指摘した。そのため、常に稼働しているシステムを切り替えることでしか、一定の利益を得ることができない。
そこで今、私たちは稼働中のシステムの中から選択するという課題に直面しています。いろいろな角度から試しているのですが、結果はとても地味です。しかし、見つけたり、書いたりしたシステムをただ適当に並べようとするよりはましです。
そして、選択肢はない。
それが問題なのです。
1.このスレッドの冒頭をご覧ください。私ははっきりと、当初のアイデアは、テストされ、すでにしばらくデモで動作するいくつかの「シンプルなTCのプール」を作成することであったと言いました。その目標は達成されました。そして、常にシステムのアップデートが行われている。それゆえ、「エンドレスサイクル」という言葉が生まれる。しかし、そうでなければならない。私は最初の投稿で、どんなTSにも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が長いことも指摘した。そのため、常に稼働しているシステムを切り替えることでしか、一定の利益を得ることができない。
2.ここで、今、課題となっているのは、その中からシステムを選択することです。いろいろな角度からアプローチしているのですが......結果は、とても地味です。しかし、見つかったシステム、書かれたシステムをただランダムに配置しようとするよりはましです。
1.最初の投稿で既に全て知っていました。
2.明らかに。しかし、彼らは「単純な」ものを心配する必要はありません。もちろん、強くお金を稼ぐことができ、明日から稼げます。また、彼女が稼いだときに、これらの最も単純なものにいくつかの深刻なお金を置く方法、あなたは彼女が大きく漏れ始める前に、彼女の次の最適化の時間を見逃してはならない...。コンテストの場合は、3カ月というタイムリミットがあるので、ボールを差し込んで飛ばすだけ......というのがいいんです。:-)http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586
2.なるほどね。私はあなたが特定の条件のための特定のTSを書き、彼らと働いて稼ぐ必要があると思いますが、 "最も単純な "のプールを気にしない、それはお金を稼ぐの多くは、明日それが注がれていることが明らかである...繰り返しになるが、彼女が稼いだときに、これらの最も単純なものにいくつかの深刻なお金を置く方法、あなたは彼女が重く漏れ始める前に、彼女の次の最適化の時間を見逃してはならない...。これはコンテストのためにすべて良いです、時間制限があるとき、3ヶ月 - ちょうどバルーンを差し込むと飛ぶ...:-)http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586
私はそうは思いません。すでにお話したように、私はかつて非常に複雑なパターンベースのExpert Advisorを書いたことがあり、それは15年間テスターで利益を示し続けています。そして、実際にやってみると......1カ月はある程度の利益が出たのですが、その後、複雑で「正確な条件に合わせて書く」にもかかわらず、失敗するようになったんです。ちょうど、リーグから多くのシンプルなTSが出たように。
質問 - 複雑なExpert Advisorが単純なものと同じように動作するのであれば、なぜ何年も書く必要があるのでしょうか？
問題は、どの手法も昔から知られているのに、市場では少数派で使われていることです。そのため、常に手法を切り替えながら、現在少数派である手法を選択することが、利益を得るためのポイントになります。これが私が解決しようとしている問題です。様々な技術に基づいた様々なTSがありますが、少数派が使うものを正確に選択するシステムを構築する必要があります。