記事についてのディスカッション - ページ 4 12345678910 新しいコメント Evgeniy Ilin 2020.09.14 11:52 #31 Aleksey Nikolayev:私たちのトレーディング科学ではフラクタルと呼ばれていると思う）？とにかく、ジグザグと言ったのは、私の考えを明確にするためです。 フラクタルも、ジグザグフラクタルも、それは単にいくつかの波を識別するための試みです（笑)。 Maxim Romanov 2020.09.14 12:47 #32 最初はブルートフォースについての記事かと思い、私自身もブルートフォースですべてのパターンを特定する方法をゆっくり考えたので読んだ。もし市場に無限の参加者がいるか、無限の計算資源を持っているのであれば、単純な総当たり法では絶対にすべての規則性を明らかにすることはできない、と私は記事に書いた（もちろん、ここに無限のものはなく、有限のものでもできる）。 しかし、この記事はそのことについては全く触れていないことに気づいた。この記事は、私が仕事でやっていることについて書かれているのだ。あなたは、あるパターンが検出され、しばらくの間存在し、その後、持続するか、反転するかのどちらかだと書いている。その理由は、固定ウィンドウ、浮動周期、条件付き正弦波の振幅で分析しているからです。下の図に例を示します。 ランダムな周期とランダムだが増加する振幅を持つ正弦波をプロットしました。単純に言えば、この信号は周期的であるとあなたが書いているのと同じです。確かに周期的ではあるが、周期と振幅は浮動しており、ただ浮動しているのではなく、ほとんどランダムに変化している。図1のような幅の分析窓があるとします。そうすれば、半周期をうまく見つけることができ、パターンの反転で取引することができる。しかし、同じ窓を使ってさらに分析すると、ナンセンスになる。なぜなら、次の半周期はすでに3つの窓から構成されており、非常にノイズが多いからです。 正しく分析するためには、ウィンドウをフローティングさせ、リアルタイムで現在の期間に合わせる必要があります。Gifを添付するので、それを開いて、私のところでどのように行われているかを見てほしい。つまり、常に一定のパターンがあり、そのパターンがある期間を探しているのです。 ファイル: higa5h_gif.gif 12623 kb Evgeniy Ilin 2020.09.14 15:58 #33 Maxim Romanov:最初は、ブルートフォースについての記事かと思い、私自身もブルートフォースですべてのパターンを特定する方法をゆっくり考えたので、読んでみた。そして、私の記事の中で、もし市場に無限の参加者がいるか、無限の計算資源があるのなら、単純な総当り法では絶対にすべての規則性を明らかにすることはできない、と書いた（もちろん、ここに無限のものはなく、有限のものでもできる）。しかし、この記事はそのことについては全く触れていないことに気づいた。この記事は、私が仕事でやっていることについて書かれているのだ。あなたは、あるパターンが検出され、しばらくの間存在し、その後、持続するか、反転するかのどちらかだと書いている。その理由は、固定ウィンドウ、浮動周期、条件付き正弦波の振幅で分析しているからです。下の図に例を示します。ランダムな周期とランダムだが増加する振幅を持つ正弦波をプロットしました。単純化すれば、この信号は周期的であるとあなたが書いているのと同じです。たしかに周期的ですが、周期と振幅は浮動しており、ただ浮動しているのではなく、ほとんどランダムに変化しています。図1のような幅の分析窓があるとします。そうすれば、半周期をうまく見つけることができ、パターンの反転で取引することができる。しかし、同じ窓を使ってさらに分析すると、ナンセンスになる。なぜなら、次の半周期はすでに3つの窓から構成されており、非常にノイズが多いからです。正しく分析するためには、ウィンドウをフローティングさせ、リアルタイムで現在の期間に合わせる必要があります。Gifを添付するので、それを開いて、私のところでどのように行われているかを見てほしい。つまり、常に一定のパターンがあり、そのパターンがある期間を探しているのです。 というのも、あなたがおっしゃるように、常に規則性があり、しかも1つではなく、むしろある大きなサンドイッチがあり、その層を重ねることでカオスのように見えるからです。いずれにせよ、決まった窓があるわけですから、その中で周期的な過程を見つけようとするだけです。それでも最終的な規則性は、別の規則性の振動周期の規則性であることがわかる ) 。より高いレベルに移動するだけです）。だから、フラクタル入れ子人形を非常に深く作ることができる）。これもいい方法である。一般的に言えば、創造の余地がたくさんある ） 。 私は、直線（バランス曲線）がまっすぐであればあるほど、我々は固定ロットで取引されていることを考えると、バランス関数から取引回数の 二階微分は、ゼロになる傾向があるという事実から進み、それは次の半波の真ん中がゼロに等しい ）と、これは近い将来に継続の大きい可能性を意味するか、少なくともリバースマーティングを使用することができるように滑らかな反転を取得します。 Maxim Kuznetsov 2020.09.14 17:42 #34 Aleksey Nikolayev:少し調べれば、醜い写真で十分であることがわかる。そのためには、ジグザグの頂点について、時間帯別サンプルに対してプロットしたヒストグラムを見ればいい。きれいな写真であれば、このヒストグラムのゼロ・レベルに高いバンクとボトムを持つ谷を与えるはずである。下のヒストグラムは2020年のEURUSDの0.1%のジグザグのヒストグラムです。谷はあるが、その底はゼロを大きく上回っており、反転が「時間外」に起こる場合、かなり醜い絵が描かれることを示唆している。このような悪い日と良い日が混在する場合（これは十分にあり得る）、結果は非常に悲しいものとなる。 ヒストグラムは典型的な日中のボラティリティ・パターンを正確に繰り返している。つまり、それは真実ではないようだ。 ローソク足の サイズやティック・ボリュームからも、ほぼ同じものが得られるはずです。ジグザグ、ローソク足、出来高、これらは相互に関連している。 そして、何を測ればいいのか、典型的な図式がわかっているので、今の相場がどれくらい「典型的」なのか（あるいは、時間的にダッシュする日を拒否するのか）、絶対値はどれくらいになると予想されるのかをリアルタイムで評価することができる。 ボラティリティの変化によるトレンドの反転にも（先回りして）頭を使うことができる。 Aleksey Nikolayev 2020.09.14 18:21 #35 Maxim Kuznetsov:ヒストグラムは典型的な日中のボラティリティ・パターンを正確に繰り返している。だから、それは真実ではないようだローソク足の サイズやティック・ボリュームからも、ほぼ同じものが得られるはずです。ジグザグ、ローソク足、出来高、これらは相互に関連しています。そして、私たちは何を測定し、典型的な画像を知っているので、私たちはリアルタイムで市場が "典型的な "今どのくらい（または時間内にダッシュ日を拒否）であり、どのような絶対値が予想されるかを評価することができます。ボラティリティの変化によるトレンドの反転にも（先回りして）頭を使うことができる。 考えるべきことはたくさんある。極端な値をキャッチすることは悪い行動とみなされるが）。 ここに殺到しないように、季節性に関するスレッドを立てるべきかもしれない。 Aleksandr Masterskikh 2020.09.15 13:13 #36 金融市場における唯一の規則性（テクニカルな用語で）は、基本構造（M字型）である、 これはチャート上に時間的なずれを生じることなく常に存在する、 そして、価格変動の実際の頻度を考慮したダイナミックなトレンド（MSAD曲線）である。 そしてこれは、どのような規模、どのような金融商品においても同様である。 出典：インパルス均衡理論。 Evgeniy Ilin 2020.09.15 14:11 #37 Aleksandr Masterskikh:金融市場における唯一のパターン（専門用語で）は、基本構造（M字型）である、であり、チャート上に常に存在し、時間的な切れ目はない、そして、この価格変動の実際の頻度を考慮したダイナミック・トレンド（MSAD曲線）である。そしてこれは、どのような規模、どのような金融商品においても同様です。出典：インパルス均衡理論。 アレクサンダー、あなたの本は有料です。商品には理論を裏付けるロボットは一つもない。つの指標だけです。あなたの本をここで宣伝しているのなら、それは適切ではありません。もしあなたが、私や他の開発者が、全歴史においてプラスのマットが期待できるシステムを作れるような理論的な情報を持っているなら、私は喜んであなたの話を聞きます。しかし、今のところは宣伝にしか見えません。私自身は批判は好きではないが、ここではどうしようもない。もしその情報があまりにも「機密」であれば、私に直接手紙を書いてくれれば、私はロボットを書いて、そこで何かが動くかどうか教えてあげよう。 Aleksey Vyazmikin 2020.09.15 22:08 #38 エフゲニー・イリン、私はあなたのシナリオに従って、パターンを検索するためにあなたのプログラムを自分で実行することができます。 Aleksey Vyazmikin 2020.09.15 22:10 #39 Maxim Romanov:...適切に分析するためには、ウィンドウはフローティングにし、リアルタイムで現在の期間に合わせる必要がある。GIFを添付するので、それを開いて、私がどのように視覚的に行っているかを見てほしい。つまり、常に一定のパターンがあり、そのパターンがある期間を探しているのです。 古い依存関係が機能しなくなったと判断して、新しい依存関係を探すのですか？それとも、一度に多くの依存関係を使い、メトリクス（または時間）によってプールから脱落させるのですか？ Evgeniy Ilin 2020.09.16 09:38 #40 Aleksey Vyazmikin:エフゲニー・イリン、私はあなたのシナリオに従って、パターンを検索するためにあなたのプログラムを自分で実行することができます。 このプログラムは主に短いセクションのために設計されています。このプログラムは主に短いセクション用にデザインされています。そうなるでしょうが、期待値は非常に低いです。また、何か重大なものを見つけようと思えば、おそらく数ヶ月の継続作業が必要になるだろう。時間を見積もるのは難しいが、このプログラムを使っても、もちろん自動モードになるとはいえ、かなりの時間がかかると思う。また、マルチコアモードのサーバーでやったほうがいいだろう。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私たちのトレーディング科学ではフラクタルと呼ばれていると思う）？
とにかく、ジグザグと言ったのは、私の考えを明確にするためです。
フラクタルも、ジグザグフラクタルも、それは単にいくつかの波を識別するための試みです（笑)。
最初はブルートフォースについての記事かと思い、私自身もブルートフォースですべてのパターンを特定する方法をゆっくり考えたので読んだ。もし市場に無限の参加者がいるか、無限の計算資源を持っているのであれば、単純な総当たり法では絶対にすべての規則性を明らかにすることはできない、と私は記事に書いた（もちろん、ここに無限のものはなく、有限のものでもできる）。
しかし、この記事はそのことについては全く触れていないことに気づいた。この記事は、私が仕事でやっていることについて書かれているのだ。あなたは、あるパターンが検出され、しばらくの間存在し、その後、持続するか、反転するかのどちらかだと書いている。その理由は、固定ウィンドウ、浮動周期、条件付き正弦波の振幅で分析しているからです。下の図に例を示します。
ランダムな周期とランダムだが増加する振幅を持つ正弦波をプロットしました。単純に言えば、この信号は周期的であるとあなたが書いているのと同じです。確かに周期的ではあるが、周期と振幅は浮動しており、ただ浮動しているのではなく、ほとんどランダムに変化している。図1のような幅の分析窓があるとします。そうすれば、半周期をうまく見つけることができ、パターンの反転で取引することができる。しかし、同じ窓を使ってさらに分析すると、ナンセンスになる。なぜなら、次の半周期はすでに3つの窓から構成されており、非常にノイズが多いからです。
正しく分析するためには、ウィンドウをフローティングさせ、リアルタイムで現在の期間に合わせる必要があります。Gifを添付するので、それを開いて、私のところでどのように行われているかを見てほしい。つまり、常に一定のパターンがあり、そのパターンがある期間を探しているのです。
最初は、ブルートフォースについての記事かと思い、私自身もブルートフォースですべてのパターンを特定する方法をゆっくり考えたので、読んでみた。そして、私の記事の中で、もし市場に無限の参加者がいるか、無限の計算資源があるのなら、単純な総当り法では絶対にすべての規則性を明らかにすることはできない、と書いた（もちろん、ここに無限のものはなく、有限のものでもできる）。
しかし、この記事はそのことについては全く触れていないことに気づいた。この記事は、私が仕事でやっていることについて書かれているのだ。あなたは、あるパターンが検出され、しばらくの間存在し、その後、持続するか、反転するかのどちらかだと書いている。その理由は、固定ウィンドウ、浮動周期、条件付き正弦波の振幅で分析しているからです。下の図に例を示します。
ランダムな周期とランダムだが増加する振幅を持つ正弦波をプロットしました。単純化すれば、この信号は周期的であるとあなたが書いているのと同じです。たしかに周期的ですが、周期と振幅は浮動しており、ただ浮動しているのではなく、ほとんどランダムに変化しています。図1のような幅の分析窓があるとします。そうすれば、半周期をうまく見つけることができ、パターンの反転で取引することができる。しかし、同じ窓を使ってさらに分析すると、ナンセンスになる。なぜなら、次の半周期はすでに3つの窓から構成されており、非常にノイズが多いからです。
正しく分析するためには、ウィンドウをフローティングさせ、リアルタイムで現在の期間に合わせる必要があります。Gifを添付するので、それを開いて、私のところでどのように行われているかを見てほしい。つまり、常に一定のパターンがあり、そのパターンがある期間を探しているのです。
というのも、あなたがおっしゃるように、常に規則性があり、しかも1つではなく、むしろある大きなサンドイッチがあり、その層を重ねることでカオスのように見えるからです。いずれにせよ、決まった窓があるわけですから、その中で周期的な過程を見つけようとするだけです。それでも最終的な規則性は、別の規則性の振動周期の規則性であることがわかる ) 。より高いレベルに移動するだけです）。だから、フラクタル入れ子人形を非常に深く作ることができる）。これもいい方法である。一般的に言えば、創造の余地がたくさんある ） 。 私は、直線（バランス曲線）がまっすぐであればあるほど、我々は固定ロットで取引されていることを考えると、バランス関数から取引回数の 二階微分は、ゼロになる傾向があるという事実から進み、それは次の半波の真ん中がゼロに等しい ）と、これは近い将来に継続の大きい可能性を意味するか、少なくともリバースマーティングを使用することができるように滑らかな反転を取得します。
少し調べれば、醜い写真で十分であることがわかる。そのためには、ジグザグの頂点について、時間帯別サンプルに対してプロットしたヒストグラムを見ればいい。きれいな写真であれば、このヒストグラムのゼロ・レベルに高いバンクとボトムを持つ谷を与えるはずである。
下のヒストグラムは2020年のEURUSDの0.1%のジグザグのヒストグラムです。谷はあるが、その底はゼロを大きく上回っており、反転が「時間外」に起こる場合、かなり醜い絵が描かれることを示唆している。このような悪い日と良い日が混在する場合（これは十分にあり得る）、結果は非常に悲しいものとなる。
ヒストグラムは典型的な日中のボラティリティ・パターンを正確に繰り返している。つまり、それは真実ではないようだ。
ローソク足の サイズやティック・ボリュームからも、ほぼ同じものが得られるはずです。ジグザグ、ローソク足、出来高、これらは相互に関連している。
そして、何を測ればいいのか、典型的な図式がわかっているので、今の相場がどれくらい「典型的」なのか（あるいは、時間的にダッシュする日を拒否するのか）、絶対値はどれくらいになると予想されるのかをリアルタイムで評価することができる。
ボラティリティの変化によるトレンドの反転にも（先回りして）頭を使うことができる。
ヒストグラムは典型的な日中のボラティリティ・パターンを正確に繰り返している。だから、それは真実ではないようだ
ローソク足の サイズやティック・ボリュームからも、ほぼ同じものが得られるはずです。ジグザグ、ローソク足、出来高、これらは相互に関連しています。
そして、私たちは何を測定し、典型的な画像を知っているので、私たちはリアルタイムで市場が "典型的な "今どのくらい（または時間内にダッシュ日を拒否）であり、どのような絶対値が予想されるかを評価することができます。
ボラティリティの変化によるトレンドの反転にも（先回りして）頭を使うことができる。
考えるべきことはたくさんある。極端な値をキャッチすることは悪い行動とみなされるが）。
ここに殺到しないように、季節性に関するスレッドを立てるべきかもしれない。
金融市場における唯一の規則性（テクニカルな用語で）は、基本構造（M字型）である、
これはチャート上に時間的なずれを生じることなく常に存在する、
そして、価格変動の実際の頻度を考慮したダイナミックなトレンド（MSAD曲線）である。
そしてこれは、どのような規模、どのような金融商品においても同様である。
出典：インパルス均衡理論。
金融市場における唯一のパターン（専門用語で）は、基本構造（M字型）である、
であり、チャート上に常に存在し、時間的な切れ目はない、
そして、この価格変動の実際の頻度を考慮したダイナミック・トレンド（MSAD曲線）である。
そしてこれは、どのような規模、どのような金融商品においても同様です。
出典：インパルス均衡理論。
アレクサンダー、あなたの本は有料です。商品には理論を裏付けるロボットは一つもない。つの指標だけです。あなたの本をここで宣伝しているのなら、それは適切ではありません。もしあなたが、私や他の開発者が、全歴史においてプラスのマットが期待できるシステムを作れるような理論的な情報を持っているなら、私は喜んであなたの話を聞きます。しかし、今のところは宣伝にしか見えません。私自身は批判は好きではないが、ここではどうしようもない。もしその情報があまりにも「機密」であれば、私に直接手紙を書いてくれれば、私はロボットを書いて、そこで何かが動くかどうか教えてあげよう。
エフゲニー・イリン、私はあなたのシナリオに従って、パターンを検索するためにあなたのプログラムを自分で実行することができます。
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適切に分析するためには、ウィンドウはフローティングにし、リアルタイムで現在の期間に合わせる必要がある。GIFを添付するので、それを開いて、私がどのように視覚的に行っているかを見てほしい。つまり、常に一定のパターンがあり、そのパターンがある期間を探しているのです。
古い依存関係が機能しなくなったと判断して、新しい依存関係を探すのですか？それとも、一度に多くの依存関係を使い、メトリクス（または時間）によってプールから脱落させるのですか？
エフゲニー・イリン、私はあなたのシナリオに従って、パターンを検索するためにあなたのプログラムを自分で実行することができます。
このプログラムは主に短いセクションのために設計されています。このプログラムは主に短いセクション用にデザインされています。そうなるでしょうが、期待値は非常に低いです。また、何か重大なものを見つけようと思えば、おそらく数ヶ月の継続作業が必要になるだろう。時間を見積もるのは難しいが、このプログラムを使っても、もちろん自動モードになるとはいえ、かなりの時間がかかると思う。また、マルチコアモードのサーバーでやったほうがいいだろう。