Файлы с реализованным примером можно скачать в архиве. UPD 07.03.2019 : Доступна обновленная версия примера для MATLAB 2015b с комментариями на английском языке. 1. Пояснение модели прогнозирования по выборке максимального подобия 1.1. Основная идея и ее иллюстрация на выборках временного ряда Полное формальное описание модели прогнозирования...
市場の物理を利用しない限り、すべては最適化であり、どんなシステムもまずある分野でテストし、次に別の分野でテストする。その点、私は最適化をまったく使っていない。現場に合わせるだけだ。ここでも、このフィッティングはいくつかの段階を経て行われ、さらに最適なバリアントだけを維持するフィルターがたくさんあるということだ。基本的には、選択されたプロットのパターンを自動的に検索するのだ。バリアントがきれいであればあるほど、それはバリアントである可能性が高く、まぐれではない。
多分、これはアイデアの分析および/または開発の点で何らかの助けになるでしょう。
残念ながら回帰は、物理的なプロセス、すなわち明確なパターンや少なくとも十分強い慣性モーメントが存在する事柄によく適用できるが、マネーの世界では、価格がある方向に動く確率しかない - そして、いくつかの戦略のための単純なトレーダーのための私の見積もりによると、この確率は非常に正確に50/50と一致しており、それは問題ないように見えるが、これは非常に大きな期間であり、15黒と "ゼロ "の行の短い期間です！！！！
その結果、理論的には誰もが億万長者のように見えるが、実際にはドレインに次ぐドレイン......。
物理的なプロセスとの違いは大きい。とはいえ、時系列の計量経済学的分析では、回帰（自己回帰）なしでは成り立たない。
https:// habr.com/ru/post/267035/
アイデアの分析や発展という点で、何か役に立つかもしれない。
電力消費に関しては、このアイデアは非常に合理的だと思われる。
FXに関しては、コメントからの引用です：
> あなたの方法はusdrubのような複雑なシリーズでどのように動作 しますか？
> そうではありません。FXトレーダーにはうんざりしている。私は通貨ペアの予測は全くしません。
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アイデアの分析や発展という点で、何か役に立つかもしれない。
アイデアは面白いけど、市場ではほとんど機能しないと思う。将来のローソク足さえも簡単に予測できるのであれば、誰もがすでにやっているはずだ。）私は別のモデルを持っていて、ローソク足でSLAUを構築し、コードでそれらを解決しましたが、結果はありませんでした）。市場モデルは、上記のように、はい、あなたは何かを考えることができます。私は、あなたが市場の物理学を使用し、注文、ストップなどを考慮し、実際の物理学に基づいてマットモデルを書いて、小さいが安定した利益を得るか、または単にいくつかのモデルを取り、このブルートフォースの助けを借りて、そこからすべてのジュースを絞り出すと、パターンがプラスで取引するためにあなたにカップルの3回を与えることを期待し、その後、店を閉じて、次の金曜日を待つのどちらか明確な感覚を持っている ） 。
電力消費量については、この考えは非常に合理的だと思われる。
為替に関しては、コメントからの引用である：
> あなたの方法はusdrubのような複雑なシリーズでどのように動作 しますか？
> それはない。FXトレーダーにはうんざりしている。私は通貨ペアの予測は全くしません。
適切に準備された（処理された）価格系列では、この方法は季節的な瞬間を捉えるはずです。
例えば、取引セッションの 開始/終了、一日の移り変わり、何らかのニュースなどだ。同じことが何度も起こるからだ。
適切に準備された（それ用に加工された）価格帯であれば、この方法は旬の瞬間を捉えるはずだ。
例えば、取引セッションの 開始/終了、一日の移り変わり、何らかのニュースなどである。同じことが何度も起こるからだ。
いいことだ。ところで、あるロボットを市場で見かけました（チャートを見て唖然としました）。ビジュアライゼーションをダウンロードして見てみたが、その日のクローズ前にコリドーを取引しているだけだった）。スワップがそこで発生し、顕著なトレンドがない場合には取引が静かになるということです） 。このような時間帯はたくさんあり得る。サーバーの時間を参照する
ブルートフォースは完全にやり過ぎの手法だ。
しかし、その手法はプロセスの性質に適したものでなければならない。金融市場においては、それは非定常過程である。
(つまり、価格変動の振幅だけでなく頻度も常に変化する）。
しかし、金融市場に関する利用可能な分析手法には、第2要因（常に変化する頻度）を特定するメカニズムがない。
これには、識別された素構造（物理学でいう原子や化学でいう分子のようなもの）が必要である。
TA図形やエリオット波動などは、時間のズレとともに識別されるため、そのようなものではありません。
基本構造を明らかにし、そのパラメータを開発する（インパルス均衡理論）。
この構造はブルートフォースの参考になる。
ブルートフォースは完全にやり過ぎの手法だ。
しかし、その手法はプロセスの性質に適したものでなければならない。金融市場においては、それは非定常的なプロセスである。
(すなわち、価格変動の振幅だけでなく頻度も常に変化する）。
しかし、金融市場に関する利用可能な分析手法には、第2要因（常に変化する頻度）を特定するメカニズムがない。
これには、識別された素構造（物理学でいう原子や化学でいう分子のようなもの）が必要である。
TA数値やエリオット波動などは、時間差で識別されるため、そのようなものではありません。
基本構造を明らかにし、そのパラメータを開発する（インパルス均衡理論）。
この構造はブルートフォースの参考になる。
私はこの理論をよく知らないが、時間があるときに見てみようと思う。
適切に準備された（それ用に加工された）価格帯であれば、この方法は旬の瞬間を捉えるはずだ。
例えば、取引セッションの 開始/終了、一日の移り変わり、何らかのニュースなどである。同じことが何度も起こるからだ。
おそらくそうなのだろうが、日々の季節性についての私の小さな研究は少しがっかりした。
歴史は繰り返されるとしても、私が思うほど頻繁には繰り返されない。
メジャーの日周サイクルはほぼ安定した曲線を描く。その形状は一定で、極大と変曲はすべて同じ瞬間に発生する。目覚まし時計を使ってメジャーでトレードすることはできる（はずだ）:-)
調査しすぎたのでしょう、よくあることです。