記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 20

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Igor Makanu:

なぜフラッドなのか？- これは私の意見であり、あなたの意見と一致する必要はない。

これ以上議論することに意味はないと思うし、敵を恐れているわけでもないが、明白なことを説明するのは面白くない。まあ、このフォーラムではよく知られていることですが、本物を見てください！;)

私はあなたの議論のセットから例を使用します - ボブについて。

 

記事を要約し（議論も交えて）、スレッドから外れることにする。

  1. この記事は、Pythonで統計的研究を行うことがいかに便利であるかを示している。
  2. 統計的研究に基づいて、研究区間で利益を示すロボットが書かれる。
  3. これはパターンであり、フィッティングではないと結論づけられている。使用されたのはオプティマイザーではなく、100％解釈可能な統計研究だからです。
  4. 同時に、Expert AdvisorはOOS(統計調査の間隔外)では実証されていない。
  5. この統計的研究は、市場パターンを見つける良い例であると発表されている。
  6. このようなパターンを見つけることは非常に難しい作業であり、著者は最終的にこれを解決したと主張している。
  7. 統計的研究の後、著者はロボットの最適化バージョンを作成し、良い入力パラメーターを見つけたというが、他のことについての記事なので、それについては何も報告していない。
  8. 実際の口座 監視もない。

上記のどこかで私が間違いを犯したとしても、それはわざとではない。だから理解した。


さて、私の側からの議論で私が言ったこと。

  1. どんな最適化の結果も、たとえ100％の解釈がないとしても、統計的研究である。
  2. 古典的な統計的研究は、統計的研究の区間における暗黙の最適化の結果である。
  3. 統計区間外の結果なしにパターンを語るのは間違っている。少なくともOOSが必要である。
  4. OOSの最適化パスが良い結果を示すとき、ランダムな幸運はあり得る。しかし、何もしないよりはましだ。
  5. 記事の「パターン」を3分で見つけ、同じように良い結果を示すEAが発表された。そのEAは、著者が記事に含めなかったものと一致する。
  6. どんなExpert Advisorでも、時間帯によるフィルターが含まれていなければならないと主張されている。そうでなければ、パターンの検索に重大な漏れが生じる。
  7. MAからの乖離の取引は、最もシンプルで有名なTSの一つであると主張されている。
  8. メソッドは、記事の研究によると、誰もがOOSに良い結果を見ることができることを示唆している。それは運や何か他のものであるかどうか - 分析なし。
  9. 投稿されたExpert Advisorの例では、他のツールを介さずにOptimiserでそのような研究を実施する方が簡単で効率的であることを示しています。

 
fxsaber:

私は（議論を交えながら）記事に要約し、このスレッドから身を引くことにする。

  1. この記事は、Pythonで統計的研究を行うことがいかに便利かを示している。
  2. 統計的研究に基づいて、研究間隔で利益を示すロボットが書かれる。
  3. これはパターンであり、フィッティングではないと結論づけられている。使用されたのはオプティマイザーではなく、100％解釈可能な統計研究だからです。
  4. 同時に、Expert AdvisorはOOS(統計調査の間隔外)では実証されていない。
  5. この統計的研究は、市場パターンを見つける良い例であると発表されている。
  6. このようなパターンを見つけることは非常に難しい作業であり、著者は最終的にこれを解決したと主張している。
  7. 統計的研究の後、著者はロボットの最適化バージョンを作成し、良い入力パラメーターを見つけたというが、他のことについての記事なので、それについては何も報告していない。
  8. 実際の口座 監視はない。

上記のどこかで私が間違いを犯したとしても、それはわざとではない。だから理解した。


さて、私の側からの議論で私が言ったこと。

  1. どんな最適化の結果も、たとえ100％の解釈がないとしても、統計的研究である。
  2. 古典的な統計的研究は、統計的研究の区間における暗黙の最適化の結果である。
  3. 統計区間外の結果なしにパターンを語るのは間違っている。少なくともOOSが必要である。
  4. OOSの最適化パスが良い結果を示すとき、ランダムな幸運はあり得る。しかし、何もしないよりはましだ。
  5. 記事の「パターン」を3分で見つけ、同じように良い結果を示すEAが発表された。そのEAは、著者が記事に含めなかったものと一致する。
  6. どんなExpert Advisorでも、時間帯によるフィルターが含まれていなければならないと主張されている。そうでなければ、パターンの検索に重大な漏れが生じる。
  7. MAからの乖離の取引は、最もシンプルで有名なTSの一つであると主張されている。
  8. メソッドは、記事の研究によると、誰もがOOSに良い結果を見ることができることを示唆している。それは運や何か他のものであるかどうか - 分析なし。
  9. 投稿されたEAの例は、他のツールを介することなく、オプティマイザーでそのような研究を行う方が簡単で効率的であることを示しています。

残念ながら、あなたの結論は単純な理由で間違っています：あなたは「規則性」の本質を誤解しており、法則と区別していません。

法則とは、常に成り立つ規則であり、数学的に証明されるものである。

規則性とは、想定された事象や値の関係の繰り返しが観察されることである。証明された規則性は法則である。
値動きの分野には法則は存在しないので、著者は何かを証明する必要はない。彼は観測されたパラメーターの値の繰り返しに何らかの規則性を見出し、それを取引に利用したのである。

もし著者が星の位置を研究に加え、価格との関連性を見出したとしたら、規則性の存在について正しかったことになり、それを有益に利用しただろう。

 
Реter Konow:
残念ながら、あなたの結論は単純な理由で間違っている。あなたは「規則性」の本質を誤解しており、法則と区別していない。

法則とは、常に成り立つ規則であり、数学的に証明されるものである。

規則性とは、想定された事象や値の関係の繰り返しが観察されることである。証明された規則性は法則である。
値動きの分野では法則は存在しないので、著者は何かを証明する必要はない。彼は、観察されたパラメーターの値の繰り返しに何らかの規則性を見出し、それを取引に利用したのである。

これは重要なことだ。

誰かが何かを誤解し、研究結果を自分のために流用したとしても、それは彼の個人的な問題であり、私たちは彼を許す。

実のところ、彼はこの記事から出来合いのボットを取り出し、それを実装した。これはもちろん、彼の偉大な功績である。そして今、彼自身が遺伝学によってパターンを発見したことを証明している。

 

この行動のポイントは、一人の人間が研究結果を自分のものにしようとしたことだ。他の人たちにはそれが理解できなかった。

それが唯一の理由である。それが、あなたがこの本を読まなければならない唯一の理由です。

それは心理学についてだ。

 
Maxim Dmitrievsky:

この行動のポイントは、ある人が研究結果をとても気に入ったので、自分用に流用しようとしたことだ。他の人たちには理解できなかった。

それは分かるが、遠慮させてもらう)

 
Igor Makanu:

"ありがとう "はいらないよ。）

あなたは何も理解していなかった人の一人です )

記事にある季節的パターンを 見つけるための計量経済学的アプローチとは？

このトピックはまだ十分に解明されておらず、もっと解明すべきことがあるが、そのためには現在の結果を理解する必要がある。
 
Maxim Dmitrievsky:

あなたはそれを理解できない人だ )

記事に概説されている季節的パターンを見つけるための計量経済学的アプローチとは何か？

このトピックはまだ十分に探求されておらず、もっと探求すべきことがあるが、そのためには現在の結果を理解する必要がある。

私はすべてを理解し、約6-7年前に季節的なパターンを 検索し、残念なことに何もありませんが、長期的に持続するか、すでに終了したトレンドがあります、あなたの例の発見されたパターン2017-2019は、発見されたトレンドです - 価格ドリフト、あなたはその上に多くのものを見つけることができます、あなたは損失を座ってすることもできます、それは現在積極的にシグナルで行われている ;)

私はあなたに他のCRでパターン検索の方法論を実証することを提案した、クロスを取る、これもCRであるが、それは米ドルに関する情報を含んでいない、そこで、あなたはすでにチャート上に表示されているものに方法論を適合させることができないだろう ;)

 
Igor Makanu:

私はすべてを理解し、私は約6-7年前に季節的なパターンを探していた、残念なことに何もありませんが、トレンドがあり、それは長い間持続するか、またはすでに終了している、あなたの例の発見されたパターン2017-2019は、発見されたトレンドです - 価格ドリフト、あなたはその上に多くのことを見つけることができます、あなたは損失を座ってすることもできます、それは現在積極的にシグナルで行われている ;)

私はあなたに他のCRでパターン検索の方法論を実証することを提案した、クロスを取る、これもCRであるが、それは米ドルに関する情報を含んでいない、そこであなたはすでにチャート上に表示されているものに方法論を適合させることができないだろう ;)

あなたは研究結果を誤解している。

トピックとは関係のない新しい用語を追加せずに、書かれていることを正確に読むべきです。

季節的なパターンを 分析するためのライブラリーは、どのような商品にもあります。

 

約束通り、大爆死でした。）

私は、Moodの正確中央値検定を例に、標本間の差の有意性を決定するトピックに関する議論という形で薪を投げ入れたかった。しかし、今となっては、すでに十分な量がここにあることがわかりました）。
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