記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 26

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お互いに礼儀正しくしてください。
 
Igor Makanu:

...

一般的には、何も証明されていない、それは我々がMA(25)の平均値を取ると、正確に15分足のTF上で、我々は数ポイントの偏差の形で基準を選択した場合、その後、EURUSDのチャートを見ずに、あなたは安全に夜間専売で取引することができることが証明されているだけです。

市場の規則性の証明は何であるか、あなたに従って定式化してください。そうでなければ、なぜそれを証拠と考える人とそうでない人がいるのかがわかりません。

 
Реter Konow:

市場の規則性を証明するものは何か、あなたの考えをまとめてください。そうでなければ、なぜその証明を信用する人と信用しない人がいるのかがわからない。

を開けば、私も議論に加わるかもしれないが、論文の材料について話すのであれば、規則性とは、入力データ分析の形式化された条件を備えた統計データであることを一度に言っておこう、

もし時間範囲について話しているのであれば、課題は次のように明確に定式化されるべきである：ここにBPがある、BPの特性の1つは時間帯とバーの結合である、1時間の時間間隔について統計を取ろう、（調査中の間隔の後の）後続のバーは平均値に対して将来どこにあるのか......。

GAテスターの助けを借りて、Boxplotの助けを借りて、ZZブレークの助けを借りて、統計がどのように得られたかは、すでに方法論であり、方法論がこの特性（後続のバーはどこか）をどの程度推定しているかは、すでに統計によって示されている。もし統計的研究が、与えられた推定が特定の間隔でのみ機能することを示すなら、それは他の未調査のBPデータとの相関の可能性が高いことを意味するが、その逆ではない。

削除済み  
DDDDD
 
Igor Makanu:

を開けば、私も議論に加わるかもしれないが、 論文の材料について話すのであれば、 パターンとは、入力データ解析の形式化された条件を備えた統計データである、ということを一旦言っておこう、

もし時間範囲について話しているのであれば、タスクは明確に定式化されるべきで、おおよそ次のようになる：ここにBPがあり、BPの特性の1つは時間帯とバーの結合である。

GAテスターの助けを借りて、Boxplotの助けを借りて、ZZブレークの助けを借りて、統計がどのように得られたかは、すでに方法論であり、方法論がこの特性（後続のバーがどこにあるか）をどの程度推定しているかは、すでに統計によって示されている。もし統計的研究が、与えられた推定が特定の間隔でのみ機能することを示すなら、それは他の未調査のBPデータとの相関の可能性が高いことを意味するが、その逆ではない。

この時点では、私は記事の内容について話しているのではない。 私が興味があるのは、市場の規則性の証明という概念である。 何が証拠となり、何が証拠とならない のか。これが、この記事を論じ、評価する上での出発点である。

私はこう考える：

市場の規則性の「証明」は、市場ダイナミクスの周期的性質という（証明不可能な）テーゼから派生したものであり、「科学的な」仮定と確率論に基づいて構築されている。あるパターンがあらかじめ選ばれ、その下で統計が収集される。さらに、あるパターン現象がN期間、N回繰り返され、他の時間的現象との関連性があれば、それは規則性とみなされる。これは条件付きで受け入れられる「擬似証明」である。

問題なのは、それが論文の中でどれだけきれいに、そして上手に表現されているかということである。私の考えでは、これは好みの問題である。

 
Реter Konow:

この際、記事の内容については触れない。 私は市場の規則性の証明という概念に興味がある。 何が証拠となり、何が証拠と ならないのか。これがこの記事を論じ、評価する上での出発点である。

私はこう考える：

市場の規則性の「証明」は、市場ダイナミクスの周期性という（証明不可能な）テーゼに基づいており、「科学的な」仮定と確率論に基づいている。あるパターンがあらかじめ選ばれ、その下で統計が収集される。さらに、あるパターン現象がN期間、N回繰り返され、他の時間的現象との関連性があれば、それは規則性とみなされる。これは条件付きで許される「擬似証明」である。

問題なのは、それが論文の中でどれだけきれいに、そして上手に表現されているかということである。私の考えでは、これは好みの問題である。

うーん、私の意見はいつもあなたとは異なるが、あなたが正しく、論証の問題点を簡潔に指摘していると言うのはおそらく初めてだろう。

 
Igor Makanu:

私の意見はいつもあなたとは違っていたけれど、あなたが正しく、議論の問題点を簡潔に指摘していると言うのは、おそらく今回が初めてだと思う。

おそらく、私が正しいことはめったにないからだろう。）妥協点発見。
 

私は、MqlRates 用のアダプターを介してバー分析に OLAP を追加し、その他いくつかの更新を行いました。2010年から2019年までの期間のEURUSD M15について、時間と曜日で 区切られたクローズ-オープン・バーの範囲によってProfitFactorアグリゲータを計算することにしました。この集計は、プラスの金額とマイナスの金額の比率を示すので、その最大値（1より大きい）と最小値（1より小さい）は、それぞれ買いと売りに適していると解釈できます（売りの場合、表示されたPFが1より小さいことから、売りの収益性を得るには1/PFの逆数を取る必要があります）。これがそのログである（図は作っていない）：

OLAPQTS (EURUSD,M15)    Bars read: 525916
OLAPQTS (EURUSD,M15)    Filters: FilterSelector<QUOTE_RECORD_FIELDS>(FIELD_DATETIME)[1262304000.0 ... 1577836800.0];
OLAPQTS (EURUSD,M15)    Selectors: 2
OLAPQTS (EURUSD,M15)    Processed records: 246283
OLAPQTS (EURUSD,M15)    ProfitFactorAggregator<QUOTE_RECORD_FIELDS> FIELD_PRICE_RANGE [120]
OLAPQTS (EURUSD,M15)    X: DayHourSelector<QUOTE_RECORD_FIELDS>(FIELD_DATETIME) [24]
OLAPQTS (EURUSD,M15)    Y: WorkWeekDaySelector<QUOTE_RECORD_FIELDS>(FIELD_DATETIME) [5]
OLAPQTS (EURUSD,M15)          [value]           [title]
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  0]   1.248 "0; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  1]   1.196 "21; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  2]   1.191 "4; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  3]   1.191 "4; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  4]   1.189 "2; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  5]   1.178 "3; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  6]   1.178 "4; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  7]   1.159 "21; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  8]   1.152 "5; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [  9]   1.128 "15; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 10]   1.127 "19; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 11]   1.118 "1; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 12]   1.114 "18; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 13]   1.113 "3; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 14]   1.111 "10; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 15]   1.108 "22; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 16]   1.105 "7; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 17]   1.104 "17; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 18]   1.101 "7; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 19]   1.100 "7; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 20]   1.099 "5; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 21]   1.099 "10; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 22]   1.095 "3; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 23]   1.088 "6; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 24]   1.086 "17; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 25]   1.076 "1; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 26]   1.074 "1; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 27]   1.072 "19; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 28]   1.068 "22; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 29]   1.065 "18; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 30]   1.064 "22; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 31]   1.062 "19; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 32]   1.058 "17; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 33]   1.058 "0; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 34]   1.050 "0; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 35]   1.050 "16; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 36]   1.046 "10; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 37]   1.036 "5; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 38]   1.036 "8; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 39]   1.036 "20; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 40]   1.034 "7; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 41]   1.034 "7; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 42]   1.034 "9; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 43]   1.034 "16; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 44]   1.034 "18; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 45]   1.031 "19; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 46]   1.029 "11; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 47]   1.028 "5; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 48]   1.027 "9; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 49]   1.026 "15; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 50]   1.021 "6; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 51]   1.019 "2; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 52]   1.017 "8; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 53]   1.014 "0; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 54]   1.014 "15; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 55]   1.013 "15; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 56]   1.013 "6; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 57]   1.012 "14; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 58]   1.007 "9; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 59]   1.003 "20; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 60]   1.002 "17; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 61]   1.002 "19; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 62]   1.002 "20; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 63]   1.002 "21; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 64]   1.000 "4; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 65]   0.997 "3; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 66]   0.995 "15; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 67]   0.993 "0; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 68]   0.993 "21; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 69]   0.992 "10; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 70]   0.991 "8; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 71]   0.989 "22; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 72]   0.982 "9; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 73]   0.980 "1; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 74]   0.976 "17; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 75]   0.974 "20; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 76]   0.974 "6; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 77]   0.972 "16; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 78]   0.970 "13; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 79]   0.969 "4; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 80]   0.968 "18; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 81]   0.966 "18; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 82]   0.959 "21; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 83]   0.954 "12; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 84]   0.953 "1; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 85]   0.951 "14; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 86]   0.948 "14; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 87]   0.943 "3; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 88]   0.935 "6; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 89]   0.932 "12; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 90]   0.932 "5; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 91]   0.928 "13; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 92]   0.926 "2; 3`Wednesday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 93]   0.924 "11; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 94]   0.922 "13; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 95]   0.920 "13; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 96]   0.919 "12; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 97]   0.918 "11; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 98]   0.917 "9; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [ 99]   0.916 "16; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [100]   0.913 "8; 2`Tuesday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [101]   0.911 "22; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [102]   0.910 "13; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [103]   0.909 "14; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [104]   0.903 "2; 1`Monday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [105]   0.896 "20; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [106]   0.890 "8; 4`Thursday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [107]   0.890 "11; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [108]   0.884 "12; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [109]   0.883 "10; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [110]   0.881 "14; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [111]   0.879 "16; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [112]   0.874 "11; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [113]   0.857 "2; 5`Friday"    
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [114]   0.835 "23; 2`Tuesday"  
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [115]   0.831 "12; 3`Wednesday"
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [116]   0.822 "23; 1`Monday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [117]   0.793 "23; 5`Friday"   
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [118]   0.787 "23; 4`Thursday" 
OLAPQTS (EURUSD,M15)    [119]   0.744 "23; 3`Wednesday"

各行にはPF、時間、曜日が ある。最も魅力的なオプションに印をつけた。ほぼすべての日において、23で売り、0から4で買うことが推奨されていることがわかります。

 

1 - 仮説とその正当性

2 - 統計的検定

3 - アルゴリズムの開発

4 - 歴史における検定とパラメータの選択

5 - 結論と展望

すべて

これだけで、ほぼ1-2-3が記事になっている。p4はfxsaberが担当した。）

5が抜けている。

そして4と5の間には何か他のものがあるはずだ。

削除済み  
Maxim Kuznetsov:

1 - 仮説とその根拠

2 - 統計的検定

3 - アルゴリズムの開発

4 - ヒストリーテストとパラメータ選択

5 - 結論と展望

すべて

ほぼ1-2-3が記事になっている。p4はfxsaberが書いてくれた。）

項目5が抜けている

4と5の間に何かがあるはずだ。

こんなにひどい人がいるなんて知らなかった。セイバー以外の誰かが最適化の方法を知っていると思っていたし、このトピックに関する記事はたくさんある。特にイゴールは自分の結論に満足していた。笑っちゃうよ :)))2本目の記事を書くべきか、それとも書けないのか？我々は統計分析と最適化を区別することを学んだ！
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