Смотри, как бесплатно скачать роботов

Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

в карман

IND_Correlation - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:

21252

Рейтинг:

(14)

Опубликован:

5 октября 2010, 15:15

Обновлен:

21 сентября 2026, 10:37

IND_Correlation.mq4 (5.96 KB) просмотр

Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor

Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Translate to English.

Индикатор показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя фин. инструментами.

Входные параметры:

Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.

Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Примеры работы индикатора.

Корреляция:

Расчет корреляции между EURUSD и GBPUSD с окном в сутки (288 * M5) Оценка КК за год (показания индикатора) с доверительным интервалом

Видно, что EURUSD и GBPUSD на выборке в сутки коррелируют довольно слабо (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:

Автокорреляция EURUSD за сутки со сдвигом в час Изменение автокорреляции (+ доверительный интервал) за год c окном в сутки и сдвигом в час

Видно, что EURUSD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:

КК индекcов Euro Stoxx 40 и CAC 40 за пол года с окном в 9 часов (длительность сессии)

Дополнения:

Кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef).

Оптимизация расчетов взята из Recycle. За счет этого индикатор вычисляет коэффициенты корреляции очень быстро.

Чува-Чу

Еще один индикатор "Чува-Чу" для адептов стратегии "Вилка Чувашова".

MA_Ishimoku_Convert_Channel

Channel_Convert

!_ytg_ISH_V0

Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

AllAverages v2.5

Сборник скользящих средних (20 шт).

IND_Correlation - индикатор для MetaTrader 4

hrenfx

Входные параметры:

Примеры работы индикатора.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:

Дополнения: