リスク選択欄を一段上げると、リターンとドローダウンはどれだけ増えたか: 当社のEA四本での比較

当社のEAには四段階のリスク選択欄があります。Defensive、Standard、Aggressive、Ultraです。シグナルはどの段階でも同じで、変わるのはポジションサイズだけです。各段階のバックテストは製品ごとに公開しています。この記事では四つの製品を並べて、一つのことを確かめます。段階を一つ上げるごとに、増えたリターンに対して、実際にどれだけのドローダウンを払ったのか。

数値はすべてMT5のバックテスト($10,000)で、過去データによるものであり、実運用の記録ではありません。

段階 | リターン | プロフィットファクター | 最大エクイティドローダウン | ドローダウン一ポイントあたりのリターン

Defensive | +7.8% | 1.42 | 5.6% | 1.4

Standard | +15.7% | 1.40 | 11.0% | 1.4

Aggressive | +31% | 1.36 | 21.3% | 1.5

Ultra | +51% | 1.30 | 35.1% | 1.5

段階を一つ上げるたびに、両方の列がおよそ倍になります。ドローダウン一ポイントあたりのリターンは、どの段階でも1.4〜1.5のままです。段階を上げて得られるのは同じ曲線を大きくしたものだけで、その途中でプロフィットファクターは1.42から1.30へ下がります。

段階 | リターン | プロフィットファクター | 最大エクイティドローダウン | ドローダウン一ポイントあたりのリターン

Defensive | +104% | 2.57 | 5.5% | 19

Standard | +324% | 2.37 | 8.3% | 39

Aggressive | +1,328% | 2.03 | 16.1% | 82

Ultra | +3,700% | 2.19 | 18.2% | 203

こちらはリターンがドローダウンよりずっと速く伸びます。これは複利によるものです。パーセント指定のリスクで八年間動かしたトレンドフォロー型は、初期の利益を再投資していきます。計算としては本物ですが、このページの中で最も経路に左右される数字でもあります。計画の軸にすべきなのは、5.5%〜18.2%のドローダウンの列です。

段階 | リターン | プロフィットファクター | 最大エクイティドローダウン

Defensive | +73% | 2.53 | 6.5%

Standard | +171% | 2.70 | 11.0%

Aggressive | +324% | 2.83 | 17.1%

Ultra | +324% | 2.83 | 17.1%

UltraとAggressiveは同じ結果です。基準リスクの約倍のところで最大ロットの上限に達するためです。このテストでは、最上段を選んでも何も変わりません。

段階 | リターン | プロフィットファクター | 最大証拠金ドローダウン

Defensive | +32% | 1.40 | 30.4%

Standard | +313% | 1.74 | 13.7% (相対 30.8%)

Aggressive | +608% | 1.64 | 15.9% (相対 60.4%)

Ultra | +725% | 1.53 | 36.2% (相対 76.0%)

Defensiveはロットを半分にしますが、ドル建てのバスケットストップは同じままです。そのためバスケットの動きが変わり、パーセントで見たドローダウンはStandardより深くなりました。リターンは十分の一です。グリッドでは、「低いリスク設定」と「低いドローダウン」は同じものではありませんでした。

- 四つのうち三つで、プロフィットファクターは最上段で最高になっていません。サイズを増やしても優位性が良くなったことは一度もありませんでした。

- 複利を使わない指数EAでは、ドローダウンはサイズの段階にほぼ比例しました(5.6%、11.0%、21.3%、35.1%)。これが正直な既定の見込みです。リスクを倍にすれば、最悪のケースも倍になります。

- 選択欄のラベルはリスクの尺度ではありません。同じDefensiveという言葉が、あるEAでは5.5%のドローダウンを、別のEAでは30.4%を意味していました。

段階を名前やリターンの列で選ばないでください。ご自身のブローカーのデータで、全期間について各段階でEAを実行し、それぞれの最大エクイティドローダウンを書き留めて、耐え抜けるドローダウンの段階を選んでください。そのうえで、実運用のドローダウンはそれを超えうるものと考えてください。

この記事で取り上げた二つのEA: NASDAQ DIP BUYER https://www.mql5.com/ja/market/product/181839 · BITCOIN COMET https://www.mql5.com/ja/market/product/181831