勝率は、ほとんどの買い手が最初に見る数字です。当社が現在Marketに掲載しているEAの公開バックテストを、勝率の低い順に並べました。12本のテストで、対象は11製品です(一つのEAは二つの銘柄で登場します)。掲載中のEAのうち二本は表にありません。一本は数値を測り直している最中で、もう一本は比較できる単一のレポートが無いためです。どの行にも、同じテストの最大エクイティドローダウンを載せています。
表
EA | 勝率 | プロフィットファクター | 最大エクイティドローダウン | 取引数
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 1.51 | 17.66% | 571
Atlas Diversified Trend Portfolio | 33.19% | 1.48 | 19.74% | 1,193
Donchian Trend Engine (無料) | 34.55% | 1.50 | 10.34% | 631
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 34.98% | 1.55 | 16.27% | 629
Monthly Burst USDJPY | 37.56% | 1.50 | 11.73% | 639
Ethereum Trend Follower (v1.55, Aggressive) | 38.3% | 2.83 | 17.1% | 154
Overdrive Usdjpy Aggressive | 41.16% | 1.33 | 29.37% | 877
Trinity Multi Asset Trend | 42.42% | 1.79 | 14.44% | 389
Bitcoin Comet Trend Follower | 46.09% | 2.19 | 18.17% | 128
Nasdaq Dip Buyer | 61.11% | 1.69 | 32.63% | 54
Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 1.53 | 36.18% | 5,404
Gold King Breakout Grid | 83.06% | 4.67 | 42.75% | 2,834
並べ替えでわかること
- 勝率の上位三本(61.11%、74.11%、83.06%)は、表の中でドローダウンが最も深い三本(32.63%、36.18%、42.75%)でもあります。
- 勝率の下位五本(25.22%〜37.56%)は、いずれもプロフィットファクターが1.48〜1.55、ドローダウンが10.34%〜19.74%に収まっています。三回に二回負けることは、より深いドローダウンを意味しませんでした。この集合では、むしろ浅いドローダウンを意味しました。
- 勝率74.11%でプロフィットファクター1.53と、勝率25.22%でプロフィットファクター1.51は、プロフィットファクターで見れば同じ結果です。ドローダウンは36.18%と17.66%です。
理由: 平均利益と平均損失の大きさの比
EA | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | テスト中の最長連敗
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 1,140.53 | 255.23 | 17回
Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 52.14 | 97.42 | 22回
勝率25%のシステムは、勝つときに平均損失の約4.5倍を稼ぎます。勝率74%のシステムは、負けるときに平均利益のほぼ倍を失います。そして意外に思われる点ですが、四回に三回勝つEAのほうが連敗は長く、22連敗に対して17連敗でした。高い勝率は、長い連敗を防いではくれませんでした。グリッドでは、損失はまとまってやって来ます。
この表の限界
- これらは当社が販売を続けると決めたEAです。当社があまり満足できなかったテストはここには無いので、これは生き残りの集合であり、損失で終わったテストは含まれていません。「十二本すべてが黒字」を何かの証拠として読まないでください。
- テストごとに銘柄・期間・長さ・ティックモデル・リスクプリセットが違います。行の順番は勝率だけによるもので、ランキングではありません。
- すべて過去データによるシミュレーションです。どの行も実運用の記録ではありません。
買い手の方へ
製品ページが勝率を前面に出しているときは、何よりも先に、同じテストの別の数字を二つ探してください。平均利益と並べた平均損失、そして最大エクイティドローダウンです。ページに勝率があってドローダウンについて何も無いなら、三つのうち最も情報の少ない数字を見せられたことになります。
この記事で取り上げた二つのEA: Megamax Donchian Trend https://www.mql5.com/ja/market/product/181838 · Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/ja/market/product/180879
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
