プロップファーム口座でEAを回す:最大ドローダウンは見るべき数字ではない

「このEAはプロップファームの審査に使えますか」という質問が増えています。マーケットプレイスのEAのほとんど、当社のものも含めて正直に答えるなら、日次損失上限を前提に設計されてはいません。製品ページに出ている最大ドローダウンは、プロップ口座が失格になる数字ではありません。片方をもう片方に翻訳するのは買い手の仕事で、代わりにやってくれる人はいません。

レポートの最大ドローダウンはテスト全期間、多くは数年にわたる山から谷までの数字です。3か月に散らばった小さな負け日20回の積み重ねでも成立します。プロップ口座には日次上限(4〜5%が多い)と総損失上限(8〜10%が多い)があり、どちらも有効証拠金ベースなので含み損も数え、日次の数字はたいてい固定のサーバー時刻でリセットされます。最大ドローダウン25%のEAは始める前から失格です。総損失上限がその通常挙動より下にあるからです。10%のEAでも落ちます。数年で10%という数字は、そのうちどれだけが1日で来るかについて何も語らないからです。

バックテストのレポートを開くか取引一覧を書き出して、確定損失と、その日の底での含み損を合わせた最悪の暦日を探してください。日次上限と比べるべきはその数字で、最大ドローダウンではありません。そのうえで縮小します。テスト時のリスクで最悪日が6%、上限が5%なら、ロットを半分にして3%。未来には過去より悪い日が含まれるので安全係数2を掛けると、テスト時の4分の1のロットになります。4分の1のロットは利益も4分の1で、ここで多くの買い手が止まります。審査の利益目標が遠のくからです。この計算が本当の適合判定で、製品ページは代わりにやってくれません。

日次上限は建玉を含むので、持ち越すEAは毎日の終値では上限内でも、後で戻る建玉を抱えたままリセット時刻に抵触することがあります。バックテストはその取引を勝ちと数え、プロップ口座は数時間前に失格と数えています。自分のファームのリセット時刻を正確に知り、その時刻にEAが通常何を持っているかを見て、その瞬間の含み損を一時的な数字ではなく確定した数字として扱ってください。

負けている建玉に追加するEAはすべて、大きな含み損を抱えて戻りを待つ設計です。それはまさに日次の有効証拠金上限が捕まえるために作られた形です。長期のバックテストがどれだけ良く見えても、その戦略の通常運転が抵触です。設定の問題ではなく、どのロットにしても直りません。初回エントリーと全体の玉の比率そのものが戦略だからです。

多くのファームは指標発表をまたぐ保有を禁止し、取引ごとのロットの一貫性を求めるところや、週末持ち越しを制限するところ、利益のうち最良の1日が占める割合で一貫性を判定するところもあります。勝った後にロットを増やすEA、発表直後に入るEA、月の利益を2取引で作るEAは、利益を出しながら口座を失格にできます。特定プログラムのルールを、EAの説明文ではなく実際の取引ひとつひとつと照らし合わせてください。

当社はバックテストの期間・残高・設定を公開し、フォワード口座はデモです。プロップ用設定は公開していません。ひとつに決まらないからです。適切なロットは上限、リセット時刻、望む安全余裕で変わり、当社が「プロップ用」と名付けたsetファイルはあなたの数字を当て推量したものにしかなりません。レポートから最悪日の数字を取り、自分で縮小し、同じルールのデモで回してから審査料を払ってください。縮小版が目標に届かないなら、そのEAは合いません。それは審査料でなく計算で知るほうがましです。

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