MetaTrader 5 / トレーディング
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売買ロボット物語:余計なものがない方がいい?

売買ロボット物語:余計なものがない方がいい?

MetaTrader 5 — トレーディング | 23 12月 2015, 15:09
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Roman Zamozhnyy
Roman Zamozhnyy

課題を解決する前に私自身にそれを言わなければなりません。解決策を見つけたと思ったとき、私は自分が正しいということを証明する必要があるのです。

これを証明する方法を一つだけ知っています。そしてそれは自費で行うのです。

ジェシー・バリモア


はじめに

最後の聖戦 でひじょうに興味深い、しかし現在広く使用されていないマーケット情報表示方法－ポイント＆フィギュアチャート を再検討しました。提供されるスクリプトはチャートをプロットすることができました。ただしそれはトレードの自動化は提案しませんでした。現在、分析とトレードの方向とボリュームを判断するためにポイント＆フィギュアチャートを用いてトレーディングプロセスの自動化を試みることができます。

ここで基本的な描写原理は述べません。典型的なチャートを見るにとどめます。

Copyright (c) 2012-2014 Roman Rich
Euro vs US Dollar, Box-20, Reverse-3


    1.4588 | \.....\.................................................................... | 1.4588
    1.4521 | X\....X\................................................................... | 1.4521
    1.4454 | XO\.\.XO\.................................................................. | 1.4454
    1.4388 | XOX\X\XO.\................................................................. | 1.4388
    1.4322 | XOXOXOXO..\................................................................ | 1.4322
    1.4256 | XOXOXOXO...\....\.......................................................... | 1.4256
    1.4191 | XOXO/OXO....\...X\......................................................... | 1.4191
    1.4125 | XOX/.O/O.....\..XO\........................................................ | 1.4125
    1.4060 | XO/../.O......\.XO.\....................................................... | 1.4060
    1.3996 | ./.....O.......\XO..\...................................................... | 1.3996
    1.3932 | .......OX.......XO...\....................................................X | 1.3932
    1.3868 | .......OXO..X.X.XOX...\.................................................X.X | 1.3868
    1.3804 | .......OXO..XOXOXOXOX..\..............................................X.XOX | 1.3804
    1.3740 | .......OXO..XOXOXOXOXO..\.................................\...........XOXOX | 1.3740
    1.3677 | .......OXOX.XO.O.OXOXO...\................................X\..........XOXOX | 1.3677
    1.3614 | .......OXOXOX....O.OXO....\...............................XO\.........XOXOX | 1.3614
    1.3552 | .......O.OXOX...../OXO.....\..............................XO.\........XOXOX | 1.3552
    1.3490 | .........OXOX..../.O.OX.....\.............................XO..\.......XOXO. | 1.3490
    1.3428 | .........OXOX.../....OXO.....\X.\.........................XO...\\...X.XOX.. | 1.3428
    1.3366 | .........O.OX../.....OXO......XOX\........................XO....X\..XOXOX.. | 1.3366
    1.3305 | ...........OX./......OXO....X.XOXO\.....................X.XO....XO\.XOXO... | 1.3305
    1.3243 | ...........OX/.......O.O....XOXOXOX\....................XOXO....XO.\XOX.../ | 1.3243
    1.3183 | ...........O/..........OX...XOXOXOXO\...................XOXOX.X.XOX.XOX../. | 1.3183
    1.3122 | .........../...........OXO..XOXOXOXO.\..........X...X.X.XOXOXOXOXOXOXO../.. | 1.3122
    1.3062 | .......................OXOX.XOXO.OXO..\.........XOX.XOXOXOXOXOXOXOXOX../... | 1.3062
    1.3002 | .......................O.OXOXO...O/O...\........XOXOXOXOXO.OXO.OXOXO../.... | 1.3002
    1.2942 | .........................OXOX..../.O....\.......XOXOXOXOX..OX..OXOX../..... | 1.2942
    1.2882 | .........................O.OX.../..O.....\......XOXO.OXO...OX..OXOX./...... | 1.2882
    1.2823 | ...........................OX../...OX.....\.....XO...OX.../OX..O/OX/....... | 1.2823
    1.2764 | ...........................OX./....OXO.....\....X....OX../.O.../.O/........ | 1.2764
    1.2706 | ...........................OX/.....OXO..X...\...X....O../......../......... | 1.2706
    1.2647 | ...........................O/......O.OX.XOX..\..X....../................... | 1.2647
    1.2589 | .........................../.........OXOXOXO..\.X...../.................... | 1.2589
    1.2531 | .....................................OXOXOXO...\X..../..................... | 1.2531
    1.2474 | .....................................OXO.OXO....X.../...................... | 1.2474
    1.2417 | .....................................OX..O.O..X.X../....................... | 1.2417
    1.2359 | .....................................OX....OX.XOX./........................ | 1.2359
    1.2303 | .....................................O.....OXOXOX/......................... | 1.2303
    1.2246 | ...........................................OXOXO/.......................... | 1.2246
    1.2190 | ...........................................OXO./........................... | 1.2190
    1.2134 | ...........................................OX.............................. | 1.2134
    1.2078 | ...........................................O............................... | 1.2078
    1.2023 | ........................................................................... | 1.2023

             222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
             111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
             111111111111111111111111112222222222222222222222222222222333333333333333344
             ...........................................................................
             000000000001111111111111110000000000000000000000011111111000000000000011100
             788888899990000001111112221122233445566666677888900001222123444567778901213
             ...........................................................................
             200011211220111220011231220101212121201112222001100010001002123110112020231
             658801925683489071404504193396436668111288937260415979579417630739120547713
                                                                                        
             000100001012111111110111111100112010210001111101101101011111111101011101110
             910501876933613095500253237788652909250001557626626824655375907538165785367
             :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
             550433251023230204310404232105354323532031240033315125241340044324523153453
             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

このチャートではトレードの機会が明確に視認できることを主張しません。ただ2つのトレーディング仮説を確認することを提案するだけです。

主な傾向を持つトレード — ブルマーケットで買い、ベアマーケットで売る。

ストップロスを使う、マーケットへのエンター前に決定する。

  • 前回の X 列の最高値より上のストップ注文によりサポートレベルより上で買い、前回の O 列の最低値より低い売りストップ注文によりレジスタンスラインより下で売る；ピボットレベルでトレーリングストップを使います。

みなさんの収益を増やしてください。

損失を生むディールはクローズします（よいディールは通常すぐに収益を出します）。

  • レジスタンスラインを突破したら買い、サポートラインを突破したら売る；ピボットレベルにストップロスを設定、トレンドラインにトレーリングストップを設定します。


ボリュームの選び方

株式投機のマスターの上記引用に注意を払ってください。：ストップオーダーを使う。渡しは一定のボリュームでマーケットに参入するのを好みます。ストップロスオーダーが実行されるとき、バランスの損失は許容できるバランスの比率以上にはならないからです（ラルフ・ビンス氏が著書 マセマティクス・オブ・マネーマネジメントでオプティマルFと呼ぶものです）。ディールあたりの損失リスクが最適化可能変数（以下のコードでopt_f）なのです。

ディールごとに許容リスクに依存するボリューム計算メカニズムを持つ売り／買い注文出しをする関数があります。

//+------------------------------------------------------------------+
//| The function places an order with a precalculated volume         |
//+------------------------------------------------------------------+
void PlaceOrder()
  {
//--- Variables for calculating the lot
   uint digits_2_lot=(uint)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS);
   double trade_risk=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)*opt_f;
   double one_tick_loss_min_lot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)*SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
//--- Fill out the main fields of the request
   trade_request.magic=magic;
   trade_request.symbol=symbol;
   trade_request.action=TRADE_ACTION_PENDING;
   trade_request.tp=NULL;
   trade_request.comment=NULL;
   trade_request.type_filling=NULL;
   trade_request.stoplimit=NULL;
   trade_request.type_time=NULL;
   trade_request.expiration=NULL;
   if(is_const_lot==true)
     {
      order_vol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
     }
   else
     {
      order_vol=trade_risk/(MathAbs(trade_request.price-trade_request.sl)*MathPow(10,digits_2_lot)*one_tick_loss_min_lot)*SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      order_vol=MathMax(order_vol,SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN));
      if(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)!=0) order_vol=MathMin(order_vol,SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT));
      order_vol=NormalizeDouble(order_vol,(int)MathAbs(MathLog10(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP))));
     }
//--- Place an order
   while(order_vol>0)
     {
      trade_request.volume=MathMin(order_vol,SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX));
      if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
      order_vol=order_vol-SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
     };
   ticket=trade_result.order;
  };


使用する最適化基準とは？

実際最適化基準は2つしかありません。：リターンの既定レベルにおけるドローダウンの最小化、またはドローダウンの規定レベルにおける残高の最大化です。私は2番目の基準での最適化を好みます。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Result of strategy run in the testing mode                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
   if(TesterStatistics(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)>(risk*100))
      return(0);
   else
      return(NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_PROFIT),(uint)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS)));
  };

ここでリスクとは私にとってはそれを超えると戦略が許容できないドローダウンレベルです。これはまた最適化の変数の一つでもあります。


再最適化はいつ？

人によって時間間隔（たとえば週に1度、月に1度）で戦略を最適化する、ディール間隔（50、100ディール後）で、マーケットが変化すると新しい戦略を始める人もいるでしょう。事実、再最適化への必要性は前の段落で述べた最適化基準選択にのみ依存するのです。ドローダウンが最大許容リスクパラメータより低く落ちる場合、戦略の再最適化をします；すべてがうまく動作していれば、なにも変えずそのままにします。10% 以上のドローダウンは私にとっては許容できません。よってシステムが処理中に大きなドローダウンを出すと、私はそれを再最適化します。


すべてを一度に最適化できるものでしょうか？

残念ながらストラテジーテスタでは『銘柄リストで選択されたシンボルすべて』のモードに対しては外務変数を最適化することはできません。このため次のように最適化可能な外部変数とともにマーケットインスツルメントを選択します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeration of symbols                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
enum  SYMBOLS
  {
   AA=1,
   AIG,
   AXP,
   BA,
   C,
   CAT,
   DD,
   DIS,
   GE,
   HD,
   HON,
   HPQ,
   IBM,
   IP,
   INTC,
   JNJ,
   JPM,
   KO,
   MCD,
   MMM,
   MO,
   MRK,
   MSFT,
   PFE,
   PG,
   QQQ,
   T,
   SPY,
   UTX,
   VZ,
   WMT,
   XOM
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Symbol selection function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void  SelectSymbol()
  {
   switch(selected_symbol)
     {
      case  1: symbol="#AA";   break;
      case  2: symbol="#AIG";  break;
      case  3: symbol="#AXP";  break;
      case  4: symbol="#BA";   break;
      case  5: symbol="#C";    break;
      case  6: symbol="#CAT";  break;
      case  7: symbol="#DD";   break;
      case  8: symbol="#DIS";  break;
      case  9: symbol="#GE";   break;
      case 10: symbol="#HD";   break;
      case 11: symbol="#HON";  break;
      case 12: symbol="#HPQ";  break;
      case 13: symbol="#IBM";  break;
      case 14: symbol="#IP";   break;
      case 15: symbol="#INTC"; break;
      case 16: symbol="#JNJ";  break;
      case 17: symbol="#JPM";  break;
      case 18: symbol="#KO";   break;
      case 19: symbol="#MCD";  break;
      case 20: symbol="#MMM";  break;
      case 21: symbol="#MO";   break;
      case 22: symbol="#MRK";  break;
      case 23: symbol="#MSFT"; break;
      case 24: symbol="#PFE";  break;
      case 25: symbol="#PG";   break;
      case 26: symbol="#QQQ";  break;
      case 27: symbol="#T";    break;
      case 28: symbol="#SPY";  break;
      case 29: symbol="#UTX";  break;
      case 30: symbol="#VZ";   break;
      case 31: symbol="#WMT";  break;
      case 32: symbol="#XOM";  break;
      default: symbol="#SPY";  break;
     };
  };

必要に応じ、要求されるインスツルメントをシンボル選択関数と列挙（関数は OnInit()で呼ばれます）に追加することができます。


どんなロボットを作成したのでしょうか？

ティックハンドラ

//+------------------------------------------------------------------+
//| A typical ticks handler OnTick()                                 |
//|     Draw the chart only based on complete bars but first         |
//|     check if it is a new bar.                                    |
//|     If the bar is new and there is a position, check             |
//|     whether we need to move the stop loss,                       |
//|     if the bar is new and no position, check                     |
//|     if we have conditions for opening a deal.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- If the bar is new
   if(IsNewBar()==true)
     {
      RecalcIndicators();
      //--- Tester/optimizer mode?
      if((MQLInfoInteger(MQL_TESTER)==true) || (MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)==true))
        {
         //--- Is it the testing period?
         if(cur_bar_time_dig[0]>begin_of_test)
           {
            //--- If there is an open position on the symbol
            if(PositionSelect(symbol)==true)
               //--- check if we need to move SL; if need, move it
               TrailCondition();
            //--- If there are no positions
            else
            //--- check if we need to open a position; if we need, open it
               TradeCondition();
           }
        }
      else
        {
         //--- if there is an oprn position on the symbol
         if(PositionSelect(symbol)==true)
            //--- check if we need to move SL; if need, move it
            TrailCondition();
         //--- If there are no positions
         else
         //---  check if we need to open a position; if we need, open it
            TradeCondition();
        }

     };
  };

戦略1に：『前回の X 列の最高値より上のストップ注文によりサポートレベルより上で買い、前回の O 列の最低値より低い売りストップ注文によりレジスタンスラインより下で売る；ピボットレベルでトレーリングストップを使います。』

//+------------------------------------------------------------------+
//| Function checks trade conditions for opening a deal              |
//+------------------------------------------------------------------+
void TradeCondition()
  {
   if(order_col_number!=column_count)
      //--- Are there any orders on the symbol?
     {
      if(OrdersTotal()>0)
        {
         //--- Delete them!
         for(int loc_count_1=0;loc_count_1<OrdersTotal();loc_count_1++)
           {
            ticket=OrderGetTicket(loc_count_1);
            if(!OrderSelect(ticket)) Print("Failed to select order #",ticket);
            if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==symbol)
              {
               trade_request.order=ticket;
               trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
               if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
              };
           };
         order_col_number=column_count;
         return;
        }
      else
        {
         order_col_number=column_count;
         return;
        }
     }
   else
      if((MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)<SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK)) && 
         (pnf[column_count-1].column_type=='X') && 
         (pnf[column_count-1].max_column_price<=pnf[column_count-3].max_column_price))
        {
         //--- Conditions for BUY met; let's see if there are any pending Buy orders for the symbol with the price we need?
         trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].max_column_price+double_box),digit_2_orders);
         trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].max_column_price-(reverse-1)*double_box),digit_2_orders);
         trade_request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         if(OrderSelect(ticket)==false)
            //--- No pending orders - place an order
           {
            PlaceOrder();
            order_col_number=column_count;
           }
         else
         //--- If there is a pending order
           {
            //--- what is the type and price of the pending order?
            if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) || 
               ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price)))
              {
               //--- The wrong type or the price differs - close the order
               trade_request.order=ticket;
               trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
               if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
               //--- open with the desired price
               PlaceOrder();
               order_col_number=column_count;
              };
           };
         return;
        }
   else
      if((MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)>SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK)) && 
         (pnf[column_count-1].column_type=='O') && 
         (pnf[column_count-1].min_column_price>=pnf[column_count-3].min_column_price))
        {
         //--- Conditions for SELL met; let's see if there are any pending Sell orders for the symbol with the price we need?
         trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].min_column_price-double_box),digit_2_orders);
         trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-3].min_column_price+(reverse-1)*double_box),digit_2_orders);
         trade_request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP;
         if(OrderSelect(ticket)==false)
            //--- No pending orders, place an order
           {
            PlaceOrder();
            order_col_number=column_count;
           }
         else
         //--- or there is a pending order
           {
            //--- what is the type and price of the pending order?
            if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) || 
               ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price)))
              {
               //--- The wrong type or the price differs - close the order
               trade_request.order=ticket;
               trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
               if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
               //--- and open with the desired price
               PlaceOrder();
               order_col_number=column_count;
              };
           };
         return;
        }
   else
      return;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| The function checks conditions for moving Stop Loss              |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailCondition()
  {
   if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
      trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].max_column_price-reverse*double_box),digit_2_orders);
   else
      trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].min_column_price+reverse*double_box),digit_2_orders);
   if(PositionGetDouble(POSITION_SL)!=trade_request.sl)
      PlaceTrailOrder();
  };

戦略2に： 『レジスタンスラインを突破したら買い、サポートラインを突破したら売る；ピボットレベルにストップロスを設定、トレンドラインにトレーリングストップを設定します。』

//+------------------------------------------------------------------+
//| The function checks trade conditions for opening a deal          |
//+------------------------------------------------------------------+
void TradeCondition()
  {
   if(order_col_number!=column_count)
      //--- Are there any orders for the symbol?
     {
      if(OrdersTotal()>0)
        {
         //--- Delete them!
         for(int loc_count_1=0;loc_count_1<OrdersTotal();loc_count_1++)
           {
            ticket=OrderGetTicket(loc_count_1);
            if(!OrderSelect(ticket)) Print("Failed to select order #",ticket);
            if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==symbol)
              {
               trade_request.order=ticket;
               trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
               if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
              };
           };
         order_col_number=column_count;
         return;
        }
      else
        {
         order_col_number=column_count;
         return;
        }
     }
   else
   if(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)>SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK))
     {
      //--- Conditions for BUY met; let's see if there are any pending Buy orders for the symbol with the price we need?
      trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price),digit_2_orders);
      trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price-(reverse-1)*double_box),digit_2_orders);
      trade_request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
      if(OrderSelect(ticket)==false)
         //--- No pending orders - place an order
        {
         PlaceOrder();
         order_col_number=column_count;
        }
      else
      //--- or there is a pending order
        {
         //--- what is the type and price of the pending order?
         if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) || 
            ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price)))
           {
            //--- The wrong type or the price differs - close the order
            trade_request.order=ticket;
            trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
            if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
            //--- open with the desired price
            PlaceOrder();
            order_col_number=column_count;
           };
        };
      return;
     }
   else
   if(MathPow(10,pnf[column_count-1].resist_price)<SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK))
     {
      //--- Conditions for SELL met; let's see if there are any pending Sell orders for the symbol with the price we need?
      trade_request.price=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].supp_price),digit_2_orders);
      trade_request.sl=NormalizeDouble(MathPow(10,pnf[column_count-1].supp_price+(reverse-1)*double_box),digit_2_orders);
      trade_request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP;
      if(OrderSelect(ticket)==false)
         //--- No pending orders - place an order
        {
         PlaceOrder();
         order_col_number=column_count;
        }
      else
      //--- If there is a pending order
        {
         //--- what is the type and price of the pending order?
         if((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) || 
            ((OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) && (OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)!=trade_request.price)))
           {
            //--- The wrong type or the price differs - close the order
            trade_request.order=ticket;
            trade_request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
            if(!OrderSend(trade_request,trade_result)) Print("Failed to send order #",trade_request.order);
            //--- open with the desired price
            PlaceOrder();
            order_col_number=column_count;
           };
        };
      return;
     }
   else
      return;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| The function checks conditions for moving Stop Loss              |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailCondition()
  {
   if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
      trade_request.sl=NormalizeDouble(MathMax(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK),MathPow(10,pnf[column_count-1].max_column_price-reverse*double_box)),digit_2_orders);
   else
      trade_request.sl=NormalizeDouble(MathMin(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID),MathPow(10,pnf[column_count-1].min_column_price+reverse*double_box)),digit_2_orders);
   if(PositionGetDouble(POSITION_SL)!=trade_request.sl)
      PlaceTrailOrder();
  };

読者のみなさん、数点にご注意ください。

  • マーケットインスツルメントの価格はかなり広い範囲で変化します。1セントから何万までです（たとえば、日本の株式市場での株式やCFD取引）。私はポイント&フィギュアチャートに価格対数を利用してボックスサイズに対し1から何万pipsまでの値を設定しなくてすむようにします。
  • ポイント&フィギュアチャートの配列のインデクシングはゼロから始め、最終行のインデックスが行数－1となるようにします。
  • サポートラインの値は、使うのであれば、-10.0 より大きく、価格の価格対数よりも小さくなります。サポート（またはレジスタンス）ラインを使用しない場合、チャート配列のその値は -10.0 です。サポート／レジスタンスラインのブレークスルー条件は上記戦略2の形式で同じように書かれます。

以下の添付で補助関数コードを確認してください。チャートのコードは大きすぎるため本文いんは記載しません。よって以下の添付内でコメント付で確認してください。


EA トレード結果

ファイル symbol_list_1.mhq、symbol_list_2.mhq に最適化用のマーケットシンボルを2組用意しました。ファイルには通貨ペアとダウ指数の株式CFDも入っています。

セットアップウィンドウ

検証オプション

最初のケースではストラテジーテスタのセットアップウィンドウは次のように表示されます。

最適化パラメータ

検証開始ラインに注意します。ロボットは分析と意思決定に最低数個の列を必要とします。50 pips以上のボックスサイズを設定するとき、1年分の履歴は1列にもじゅうぶんでないことがよくあります。ボックスサイズ 50 pips 以上のチャートに対しては、ロボットの処理開始から3年以上の間隔を採用し、セットアップウィンドウの検証開始パラメータでロボット処理開始を設定します。われわれの例では、設定タブで2012年1月1日以降100 pips のボックスサイズの検証には、パラメータタブで2012年1月1日以降に間隔を設定します。

『トレード最小ロット？』のパラメータの誤った値はロットサイズがバランスに依存し、『トレードごとのリスク（%）』変数（この場合トレード毎に 1% 、ですがこれも最適化可能です）であることを示します。『最大ドローダウン（%）』は OnTester() 関数内の最適化基準です。本稿では最適化に変数を2つしか使用していません。：シンボルとpips 単位のボックスサイズです。

最適化期間：2012～2013The EA は EURUSD チャートでもっともよい形で実行されています。これはシンボルが最良のティックカバレッジを出しているためです。下の表には、戦略 1 を基にした、さまざまな通貨ペアに対するボックスサイズ10の検証レポートが入っています。

パス 結果 収益 予測πオフ プロフィットファクター リカバリファクター シャープレシオ カスタム 資本 DD % トレード selected_symbol box
0,00 0,00 -1 002,12 -18,91 0,54 -0,79 -0,24 0,00 12,67 53,00 AUDCAD 10,00
1,00 886,56 886,56 14,53 1,40 1,52 0,13 886,56 5,76 61,00 AUDCHF 10,00
2,00 0,00 -1 451,63 -10,60 0,77 -0,70 -0,09 0,00 19,92 137,00 AUDJPY 10,00
3,00 -647,66 -647,66 -17,50 0,57 -0,68 -0,24 -647,66 9,46 37,00 AUDNZD 10,00
4,00 -269,22 -269,22 -3,17 0,92 -0,26 -0,03 -269,22 9,78 85,00 AUDUSD 10,00
5,00 0,00 -811,44 -13,52 0,72 -0,64 -0,14 0,00 12,20 60,00 CADCHF 10,00
6,00 0,00 1 686,34 16,53 1,36 1,17 0,12 0,00 11,78 102,00 CHFJPY 10,00
7,00 356,68 356,68 5,66 1,13 0,40 0,06 356,68 8,04 63,00 EURAUD 10,00
8,00 0,00 -1 437,91 -25,68 0,53 -0,92 -0,25 0,00 15,47 56,00 EURCAD 10,00
9,00 0,00 -886,66 -46,67 0,34 -0,74 -0,46 0,00 11,56 19,00 EURCHF 10,00
10,00 0,00 -789,59 -21,93 0,54 -0,75 -0,26 0,00 10,34 36,00 EURGBP 10,00
11,00 0,00 3 074,86 28,47 1,62 1,72 0,20 0,00 12,67 108,00 EURJPY 10,00
12,00 0,00 -1 621,85 -19,78 0,55 -0,97 -0,25 0,00 16,75 82,00 EURNZD 10,00
13,00 152,73 152,73 2,88 1,07 0,21 0,03 152,73 6,90 53,00 EURUSD 10,00
14,00 0,00 -1 058,85 -14,50 0,65 -0,66 -0,16 0,00 15,87 73,00 GBPAUD 10,00
15,00 0,00 -1 343,47 -25,35 0,43 -0,64 -0,34 0,00 20,90 53,00 GBPCAD 10,00
16,00 0,00 -2 607,22 -44,19 0,27 -0,95 -0,59 0,00 27,15 59,00 GBPCHF 10,00
17,00 0,00 1 160,54 11,72 1,27 0,81 0,10 0,00 12,30 99,00 GBPJPY 10,00
18,00 0,00 -1 249,91 -14,70 0,69 -0,85 -0,15 0,00 14,41 85,00 GBPNZD 10,00
19,00 208,94 208,94 5,36 1,12 0,25 0,05 208,94 7,81 39,00 GBPUSD 10,00
20,00 0,00 -2 137,68 -21,17 0,53 -0,79 -0,24 0,00 25,62 101,00 NZDUSD 10,00
21,00 0,00 -1 766,80 -38,41 0,30 -0,97 -0,53 0,00 18,10 46,00 USDCAD 10,00
22,00 -824,69 -824,69 -11,95 0,73 -0,90 -0,13 -824,69 9,11 69,00 USDCHF 10,00
23,00 2 166,53 2 166,53 26,10 1,58 2,40 0,18 2 166,53 7,13 83,00 USDJPY 10,00

2 029,87 -10 213,52




13,40 1 659,00

ここにさまざまなシンボルをボックスサイズ値の概要があります。

戦略 シンボル ボックスサイズ トレード 資本 DD % 収益 結果 予想残高
1 通貨 10 1 659 9月 -10 214 2 030 2 030
1 通貨 20 400 5 1 638 2 484 2 484
1 株式 50 350 60 7 599 7 599 15 199
1 株式 100 81 2 4 415 4 415 17 659
2 通貨 10 338 20 -4 055 138 138
2 通貨 20 116 8 4 687 3 986 3 986
2 株式 50 65 6 6 770 9 244 9 244
2 株式 100 12 1 -332 -332 -5 315

何を確認するのでしょうか？

いつも間違ったことをする愚か者がいます。

そしていつでも取り引きしなくてはならないと考えているウォール街の愚か者がいる。

株式を売買するのに必要な情報を常にすべて持ち、合理的に売買を行う人は世の中に一人もいません。

みなさんには結論は奇妙に感じられるかもしれません。：デポジットはより少ないトレードに対してより高くなるようです。2年前にボックスサイズ100でトレード毎のリスク1%で EA にトレードをさせていたら、EA はその時から 81 ディールしか行わず（年間シンボルにつき平均 1.25 ディール）、デポジットは 44% 増加していたことでしょう。同時に平均資本ドローダウンはわずかに 2%を上回ることとなっていたでしょう。可能なドローダウン10% を受け入れると、ディールごとのリスクが 4% 、デポジットは2年間で 177% 増えていたことでしょう。すなわち米国で年率90% です。ドルでです！


おわりに

価格は買い始めるのに決して高うありません。また売るのに決して低くありません。

それが大きなお金を作ると考えていません。それはじっとしているのです。

前述の戦略は変更可能で、10% を越えないドローダウンでより大きなリターンを示す可能性があります。頻繁にトレードしすぎないでください。2ダースの通貨ペアと3ダースの株式の『標準セット』を呈k表するだけではなく、最低300～400のシンボル（株式、先物）を提供するブローカーを探す方が得策です。シンボルは相関関係がなく、デポジットがより保証される可能性が高いものです。もう一言。株式は通貨ペアよりも良好な結果を出します。


P.S. （広告）

私のスクリプト PnF Chartist がマーケットで入手可能です。MT4、MT5、Yahoo ファイナンスによって提供されるクオートを利用したテキストファイルにポイント＆フィギュアチャートを描いています。価格パターンのビジュアル検索にご利用ください。みなさんの脳以上に優れたテスター／最適化機能はありませんから。パターンを見つけたらすぐに本稿から EA のテンプレートを使用し、ご自身のアイデアの裏付けを探してください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/910

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