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Regole
Crescita
Saldo
Equità
Drawdown
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 812 | |||
| GBPUSD | 620 | |||
| EURCHF | 553 | |||
| USDCHF | 350 | |||
| USDCAD | 103 | |||
| EURAUD | 86 | |||
| EURCAD | 31 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 76 | |||
| GBPUSD | 72 | |||
| EURCHF | 6 | |||
| USDCHF | 18 | |||
| USDCAD | 4 | |||
| EURAUD | 11 | |||
| EURCAD | 7 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 9.3K | |||
| GBPUSD | 7.6K | |||
| EURCHF | 2.7K | |||
| USDCHF | 2.5K | |||
| USDCAD | 1.4K | |||
| EURAUD | 2.3K | |||
| EURCAD | 968 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
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2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
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2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
Drawdown
Grafici dei punti di distribuzione MFE e MAE
Il profitto massimo (MFE) e i valori della (MAE) perdita massima vengono registrati per ogni ordine aperto durante la sua durata. Questi parametri caratterizzano inoltre ciascun ordine chiuso utilizzando i valori del potenziale massimo non realizzato e del rischio massimo consentito. I grafici di distribuzione MFE/Profit e MAE/Profit mostrano ogni ordine come un punto con il valore di profitto/perdita ricevuto tracciato lungo l'asse X, mentre i valori massimi visualizzati di profitto potenziale (MFE) e potenziale perdita (MAE) sono tracciati lungo l'asse Y.
Posiziona il cursore sui parametri/sulle didascalie del grafico per vedere le serie di trading migliori e peggiori. Scopri di più sulle distribuzioni MAE e MFE nell'articolo Matematica nel Trading: Come Stimare i Risultati di Trading.
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
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GO4X-Live
|
0.00 × 1 | |
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|
0.00 × 2 | |
|
FFTraderSRO-Demo
|
0.00 × 2 | |
|
SwitchMarkets-Real
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0.00 × 2 | |
|
TitanFX-05
|
0.00 × 2 | |
|
BlueberryMarkets-Live
|
0.00 × 2 | |
|
OctaFX-Real5
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-Live32
|
0.00 × 1 | |
|
XM.COM-Real 19
|
0.00 × 1 | |
|
AFXCapital-Real
|
0.00 × 1 | |
|
EGlobal-Classic2
|
0.00 × 2 | |
|
TegasFX-Live-UK
|
0.00 × 40 | |
|
CapitalCityMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
StreamForex-Real
|
0.00 × 1 | |
|
PHP-LiveLiquidity1
|
0.00 × 1 | |
|
CalibrateManagement-Live
|
0.00 × 2 | |
|
ATCBrokers-US Live
|
0.00 × 4 | |
|
Trade12-Primary
|
0.10 × 21 | |
|
FPMarkets-Live2
|
0.14 × 7 | |
|
FXGiantsUK-Real4
|
0.15 × 89 | |
|
ACYCapital-Live02
|
0.17 × 12 | |
|
ZeroMarkets-Live
|
0.23 × 35 | |
|
RoboForex-ECN-2
|
0.25 × 4 | |
|
MEXExchange-Live
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0.29 × 14 | |
|
RoboForexDE-Pro
|
0.30 × 50 | |
This signal uses an automated mean reversion strategy around the close of the New York session, GerFX QuantFlow Scalper.
Copying the signal might cause high slippage because of different spreads during swap time, so I don't recommend to copy it. It would be better rent or buy the EA yourself.
The signal is running at about 30% maximum drawdown risk. It also uses the Breaking News Filter.
About the drawdown calculation:
The portfolio backtests I show are usually done with a fixed lot size of 0.1. This means that you have to look at the fixed drawdown, not the percentage one. For QuantFlow Scalper with all pairs, the drawdown was about $560 for 0.1 lots, which you can use to scale to the desired risk level. For example, using 0.02 lots like this signal on all pairs would have had about $112 maximum drawdown together in the backtest.
Things to consider:
The maximum backtest drawdown happened in 2008 and never occurred again in later years. In 2008 the spreads were much larger than they are now and the tick data quality is also much worse for early years. So some developers argue against even using data before 2010/2011. However, since optimization usually leads to underestimation of the expected drawdown, I still prefer to use the 2008 drawdown as the best estimate. 2008 was also the year of a global financial crisis, which might be a risk factor to consider for the future.
Please also keep in mind that there is never any guarantee that the future drawdown will be less than the historical one.
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