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Solde
Fonds propres
Prélèvement
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
| Symbole | Transactions | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 812 | |||
| GBPUSD | 620 | |||
| EURCHF | 553 | |||
| USDCHF | 350 | |||
| USDCAD | 103 | |||
| EURAUD | 86 | |||
| EURCAD | 31 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbole | Bénéfice brut, USD | Perte, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 76 | |||
| GBPUSD | 72 | |||
| EURCHF | 6 | |||
| USDCHF | 18 | |||
| USDCAD | 4 | |||
| EURAUD | 11 | |||
| EURCAD | 7 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
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250
300
350
400
|
50
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200
250
300
350
400
|
| Symbole | Bénéfice brut, pips | Perte, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 9.3K | |||
| GBPUSD | 7.6K | |||
| EURCHF | 2.7K | |||
| USDCHF | 2.5K | |||
| USDCAD | 1.4K | |||
| EURAUD | 2.3K | |||
| EURCAD | 968 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
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2.5K
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13K
15K
18K
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23K
25K
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30K
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2.5K
5K
7.5K
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25K
28K
30K
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Prélèvement
Graphiques des points de distribution MFE et MAE
Bénéfice maximal (MFE) et la perte maximale (MAE) des valeurs sont enregistrées pour chaque commande ouverte au cours de sa durée de vie. Ces paramètres caractérisent en outre chaque commande fermée à l'aide des valeurs du potentiel maximum non réalisé et du risque maximum autorisé. Les graphiques de distribution MFE/Bénéfice et MAE/Bénéfice affichent chaque commande sous la forme d'un point avec la valeur de profit/perte reçue tracée le long de l'axe X, tandis que les valeurs maximales affichées du bénéfice potentiel (MFE) et de la perte potentielle (MAE) sont tracées le long de l'axe Y.
Placez votre curseur sur les paramètres/les légendes des graphiques pour voir les meilleures et les pires séries de trading. En savoir plus sur les distributions MAE et MFE dans l'article Mathématiques en trading: Comment estimer les résultats de trade.
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
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GO4X-Live
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0.00 × 1 | |
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T4TCapitalFunds-Demo 2
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0.00 × 2 | |
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FFTraderSRO-Demo
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0.00 × 2 | |
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SwitchMarkets-Real
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0.00 × 2 | |
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TitanFX-05
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0.00 × 2 | |
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BlueberryMarkets-Live
|
0.00 × 2 | |
|
OctaFX-Real5
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-Live32
|
0.00 × 1 | |
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XM.COM-Real 19
|
0.00 × 1 | |
|
AFXCapital-Real
|
0.00 × 1 | |
|
EGlobal-Classic2
|
0.00 × 2 | |
|
TegasFX-Live-UK
|
0.00 × 40 | |
|
CapitalCityMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
StreamForex-Real
|
0.00 × 1 | |
|
PHP-LiveLiquidity1
|
0.00 × 1 | |
|
CalibrateManagement-Live
|
0.00 × 2 | |
|
ATCBrokers-US Live
|
0.00 × 4 | |
|
Trade12-Primary
|
0.10 × 21 | |
|
FPMarkets-Live2
|
0.14 × 7 | |
|
FXGiantsUK-Real4
|
0.15 × 89 | |
|
ACYCapital-Live02
|
0.17 × 12 | |
|
ZeroMarkets-Live
|
0.23 × 35 | |
|
RoboForex-ECN-2
|
0.25 × 4 | |
|
MEXExchange-Live
|
0.29 × 14 | |
|
RoboForexDE-Pro
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0.30 × 50 | |
This signal uses an automated mean reversion strategy around the close of the New York session, GerFX QuantFlow Scalper.
Copying the signal might cause high slippage because of different spreads during swap time, so I don't recommend to copy it. It would be better rent or buy the EA yourself.
The signal is running at about 30% maximum drawdown risk. It also uses the Breaking News Filter.
About the drawdown calculation:
The portfolio backtests I show are usually done with a fixed lot size of 0.1. This means that you have to look at the fixed drawdown, not the percentage one. For QuantFlow Scalper with all pairs, the drawdown was about $560 for 0.1 lots, which you can use to scale to the desired risk level. For example, using 0.02 lots like this signal on all pairs would have had about $112 maximum drawdown together in the backtest.
Things to consider:
The maximum backtest drawdown happened in 2008 and never occurred again in later years. In 2008 the spreads were much larger than they are now and the tick data quality is also much worse for early years. So some developers argue against even using data before 2010/2011. However, since optimization usually leads to underestimation of the expected drawdown, I still prefer to use the 2008 drawdown as the best estimate. 2008 was also the year of a global financial crisis, which might be a risk factor to consider for the future.
Please also keep in mind that there is never any guarantee that the future drawdown will be less than the historical one.
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