BKT RegimeShift EA Trend Range Engine

BKT RegimeShift — Trend & Range Engine

Un Expert Advisor adattivo per MetaTrader 5 che classifica il regime di mercato attuale prima di operare, applicando un metodo di ingresso diverso per condizioni di trend e di range.

La maggior parte dei sistemi automatici applica un unico metodo fisso a ogni condizione di mercato. Un approccio trend-following fatica in un range, e un approccio di ritorno alla media fatica in un trend. BKT RegimeShift misura quanto sia direzionale il movimento di prezzo attuale e seleziona il proprio comportamento in base a questa misurazione anziché a una regola fissa. Il classificatore opera solo su barre chiuse, in modo indipendente dalla logica di trading che lo utilizza.

Panoramica

Il nucleo del sistema è un calcolo di Efficiency Ratio, che confronta la distanza netta percorsa dal prezzo in un periodo di riferimento con la distanza totale effettivamente percorsa barra per barra. Un valore vicino a uno indica che il prezzo si è mosso in linea retta; un valore vicino a zero indica che ha percorso terreno senza reale avanzamento.

Questo valore viene poi convertito in un rango percentile rispetto alla propria storia recente. Ciò è rilevante perché la stessa lettura significa qualcosa di diverso sull'oro rispetto a una coppia valutaria principale. Il ranking elimina la necessità di regolare soglie assolute per ogni simbolo.

Il percentile guida una macchina a quattro stati: ritorno alla media, transizione, trend e raffreddamento. Le soglie di ingresso e di uscita sono deliberatamente asimmetriche, con un tempo minimo di permanenza imposto, entrambi pensati per evitare che il classificatore cambi stato a causa del rumore.

In modalità trend, l'Expert Advisor opera nella direzione del movimento misurato e può aggiungere posizioni mentre il prezzo avanza a suo favore. In modalità ritorno alla media, disattivata di default, opera contro il movimento recente e media le posizioni su una griglia spaziata secondo l'Average True Range. Le posizioni si chiudono in base a un obiettivo di portafoglio nella valuta del conto, non a una distanza di prezzo fissa.

Caratteristiche principali

• Classificatore basato su percentili — Le soglie sono espresse come ranghi percentili anziché valori assoluti, così le stesse impostazioni si adattano a simboli e condizioni di volatilità diversi.
• Macchina a stati asimmetrica — Soglie di ingresso e uscita separate, più un tempo minimo di permanenza, riducono i cambi di stato in condizioni erratiche.
• Funzionamento a doppia modalità — Trend-following e ritorno alla media sono motori separati con parametri propri, e il ritorno alla media può essere disattivato completamente.
• Uscita a livello di portafoglio — Le posizioni si chiudono in base a un obiettivo combinato nella valuta del conto, per un lato o entrambi insieme, con trailing opzionale.
• Obiettivo scalabile — L'obiettivo può scalare con la dimensione totale della posizione, restando proporzionato mentre un basket cresce anziché diventare più facile da raggiungere.
• Freni d'ingresso multipli — Controlli indipendenti sospendono i nuovi ingressi di mediazione quando aumenta la forza direzionale, quando i livelli si riempiono insolitamente in fretta, o oltre una perdita flottante definita.
• Ingresso di inversione — Quando la direzione si inverte mentre una posizione è ancora aperta sul lato opposto, una soglia più bassa consente di entrare nella nuova direzione senza attendere il ciclo di stati completo.
• Pannello sul grafico — Un pannello canvas mostra il regime attivo, uno sparkline dell'equity, i dati di posizione per ciascun lato, il risultato flottante e il drawdown attuale.

Come funziona

A ogni barra chiusa, l'Expert Advisor ricalcola Efficiency Ratio e Average True Range, classifica entrambi rispetto alle rispettive finestre mobili e aggiorna lo stato del regime. A ogni tick gestisce le posizioni aperte e verifica se un nuovo ingresso è consentito.

Il risultato flottante di un basket aperto viene confrontato con l'obiettivo configurato, con una posizione isolata che utilizza un obiettivo minore rispetto a un basket multi-posizione. Quando il trailing è attivo, si arma al raggiungimento di un profitto definito e chiude dopo un ritracciamento definito dal massimo registrato.

La chiusura viene eseguita come un'unica operazione raggruppata: gli ordini vengono ordinati per risultato, inviati in modo asincrono e poi verificati, con un nuovo tentativo sincrono solo per le posizioni non confermate entro un breve periodo di tolleranza.

Impostazioni consigliate

I valori predefiniti forniti sono stati preparati per XAUUSD sul timeframe di classificazione M5. I periodi del classificatore, la finestra percentile e i valori di permanenza e raffreddamento sono tutti calibrati su questo timeframe, quindi modificarlo richiede di rivedere questi valori insieme, non singolarmente.

Si consiglia un conto con spread competitivi, poiché la spaziatura della griglia ha un limite minimo basato sullo spread. Un VPS è consigliato per un funzionamento ininterrotto. Testare su un conto demo e stabilire un proprio set di parametri prima di considerare l'uso su un conto reale.

Parametri di input

Classificatore di regime:

• Timeframe del classificatore — Utilizzato per tutti i calcoli di regime — Predefinito: M5
• Periodo Efficiency Ratio — Lunghezza di riferimento in barre — Predefinito: 24
• Finestra percentile — Storico utilizzato per il ranking — Predefinito: 1000
• Soglie di ingresso e uscita del trend — Ranghi percentili che cambiano lo stato — Predefinito: 60 e 25

Dimensionamento posizione e griglia:

• Percentuale di rischio sull'equity — Determina la dimensione del primo ingresso — Predefinito: 0.5
• Multiplo del passo griglia — Spaziatura tra ingressi di mediazione, in Average True Range — Predefinito: 0.6
• Moltiplicatori di lotto — Applicati per livello, impostati separatamente per ogni modalità — Predefinito: 1.09 e 1.1
• Livelli massimi — Limite per basket — Predefinito: 50

Uscite e protezione:

• Obiettivo posizione singola — Obiettivo in valuta del conto per una posizione isolata — Predefinito: 1.5
• Obiettivo basket — Obiettivo in valuta del conto per un basket — Predefinito: 30.0
• Attivazione trailing e ritracciamento — Si arma, poi chiude in base al ritracciamento — Predefinito: 16.0 e 8.0
• Limite drawdown del conto — Chiude tutte le posizioni oltre questo drawdown dal picco di equity — Predefinito: 20.0

Questo Expert Advisor utilizza un dimensionamento della posizione a griglia e mediazione. In modalità ritorno alla media, aggiunge volume a una posizione che si muove contro di essa, con una dimensione del lotto crescente. Non esiste uno stop loss per singola posizione né un limite di perdita per basket. L'unica protezione dalle perdite è il limite di drawdown a livello di conto, che chiude tutte le posizioni aperte in una sola volta al raggiungimento. I basket possono crescere fino al raggiungimento di questa soglia, limitati solo dal tetto massimo di livelli e dal margine disponibile. Impostare il limite di drawdown con attenzione e testare a fondo su un conto demo prima di qualsiasi utilizzo reale.