BKT RegimeShift EA Trend Range Engine
- Experten
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Khac Thanh Bui
Ich verwandle Handelslogik in algorithmische Präzision. Ich entwickle professionelle Tools für FX und Gold und schließe die Lücke zwischen praktischen Handelsanforderungen und High-End-Softwareentwicklung.
WAS ICH BAUE: - Version: 1.13
BKT RegimeShift – Trend- und Range-Engine
Ein adaptiver Expert Advisor für MetaTrader 5, der das Marktregime vor dem Handel klassifiziert und je nach Trend- oder Nicht-Trend-Bedingungen unterschiedliche Einstiegsmethoden anwendet.
Die meisten automatisierten Systeme wenden auf jede Marktbedingung eine einzige feste Methode an. Ein trendfolgender Ansatz hat in einer Seitwärtsbewegung Schwierigkeiten, und ein Mean-Reversion-Ansatz hat in einem Trend Schwierigkeiten. BKT RegimeShift misst, wie stark die Kursbewegung derzeit in eine Richtung tendiert, und wählt sein Verhalten anhand dieser Messung aus, anstatt sich an eine feste Regel zu halten. Der Klassifikator läuft ausschließlich auf geschlossenen Kerzen, unabhängig von der Handelslogik, die ihn nutzt.
Überblick
Das Herzstück des Systems ist die Berechnung des Effizienzverhältnisses, bei der die Netto-Preisbewegung über einen Rückblickzeitraum mit der tatsächlich Bar für Bar zurückgelegten Gesamtstrecke verglichen wird. Ein Wert nahe eins bedeutet, dass sich der Kurs geradlinig bewegte; ein Wert nahe null bedeutet, dass er zwar Strecke zurücklegte, aber nicht wirklich vorankam.
Dieser Wert wird dann in einen Perzentilrang im Vergleich zu seiner eigenen jüngsten Entwicklung umgewandelt. Dies ist wichtig, da ein bestimmter Messwert bei Gold etwas anderes bedeutet als bei einem wichtigen Währungspaar. Durch die Rangfolge entfällt die Notwendigkeit, absolute Schwellenwerte für jedes einzelne Wertpapier individuell anzupassen.
Das Perzentil steuert einen Vier-Zustands-Automat: Mean-Reversion, Übergang, Trend und Abkühlphase. Die Ein- und Ausstiegsschwellenwerte sind bewusst asymmetrisch gestaltet, wobei eine Mindestverweildauer vorgeschrieben ist, um zu verhindern, dass der Klassifikator aufgrund von Rauschen umschaltet.
Im Trendmodus handelt das System mit der gemessenen Kursbewegung und kann Positionen aufstocken, wenn sich der Kurs zu seinen Gunsten entwickelt. Im Mean-Reversion-Modus, der standardmäßig deaktiviert ist, wird die Kursbewegung abgewickelt und ein Durchschnitt auf einem Raster gebildet, dessen Abstände sich nach der Average True Range richten. Positionen werden bei Erreichen eines Portfolioziels in Kontowährung geschlossen, nicht bei einem festen Preisabstand.
Wichtigste Merkmale
- Perzentilbasierter Klassifikator – Die Schwellenwerte sind Perzentilränge und keine absoluten Werte, sodass dieselben Einstellungen für alle Wertpapiere und Volatilitätsbedingungen gelten.
- Asymmetrische Zustandsmaschine – Separate Ein- und Ausstiegsschwellenwerte sowie eine minimale Haltezeit reduzieren das Hin- und Herwechseln unter unruhigen Marktbedingungen.
- Dual-Modus-Betrieb – Trendfolge und Mean-Reversion sind separate Engines mit eigenen Parametern, und die Mean-Reversion kann vollständig deaktiviert werden.
- Ausstieg auf Portfolioebene — Positionen werden bei Erreichen eines kombinierten Ziels in Kontowährung geschlossen, entweder auf einer Seite oder auf beiden Seiten gleichzeitig, optional mit Trailing.
- Zielskalierung – Das Ziel kann sich mit der Gesamtpositionsgröße skalieren, sodass es proportional bleibt, wenn ein Korb wächst, anstatt leichter erreichbar zu werden.
- Mehrere Einstiegsbremsen – Unabhängige Prüfungen unterbrechen neue Averaging-Einstiege, wenn die Richtungsstärke zunimmt, wenn Stufen ungewöhnlich schnell gefüllt werden oder wenn ein definierter schwankender Verlust überschritten wird.
- Einstieg bei Trendumkehr – Wenn sich die Richtung umkehrt, während eine Position auf der entgegengesetzten Seite noch offen ist, ermöglicht ein niedrigerer Schwellenwert den Einstieg in die neue Richtung, ohne auf den vollständigen Zustandszyklus warten zu müssen.
- Dashboard im Chart — Ein Canvas-Panel zeigt das aktive Regime, eine Sparkline zum Eigenkapital, Positionsdaten pro Seite, das schwankende Ergebnis und den aktuellen Drawdown an.
So funktioniert es
Bei jedem geschlossenen Balken berechnet der Expert Advisor die Effizienzquote und die Average True Range neu, ordnet beide anhand ihrer gleitenden Fenster ein und aktualisiert den Regime-Status. Bei jedem Tick verwaltet er offene Positionen und prüft, ob ein neuer Einstieg zulässig ist.
Bei einem offenen Portfolio wird dessen aktuelles Ergebnis mit dem konfigurierten Ziel verglichen, wobei für eine Einzelposition ein kleineres Ziel verwendet wird als für ein Portfolio mit mehreren Positionen. Wenn das Trailing aktiviert ist, wird es bei einem definierten Gewinn aktiviert und nach einem definierten Rückgang vom verzeichneten Höchststand geschlossen.
Das Schließen erfolgt als ein einziger gruppierter Vorgang: Orders werden nach Ergebnis sortiert, asynchron gesendet und anschließend überprüft, wobei ein synchroner Wiederholungsversuch nur für Positionen erfolgt, die nicht innerhalb einer kurzen Nachfrist bestätigt wurden.
Empfohlene Einstellungen
Die bereitgestellten Standardeinstellungen wurden für XAUUSD im M5-Zeitrahmen des Klassifikators erstellt. Die Werte für Klassifikationsperioden, Perzentilfenster, Verweildauer und Abkühlphase sind alle auf diesen Zeitrahmen skaliert; eine Änderung bedeutet daher, dass diese Werte gemeinsam und nicht einzeln überprüft werden müssen.
Ein Konto mit wettbewerbsfähigen Spreads wird empfohlen, da der Rasterabstand eine spreadabhängige Untergrenze hat. Für einen unterbrechungsfreien Betrieb wird ein VPS empfohlen. Testen Sie das System auf einem Demokonto und legen Sie Ihren eigenen Parametersatz fest, bevor Sie den Live-Einsatz in Betracht ziehen.
Eingabeparameter
Regime-Klassifikator:
- Klassifikator-Zeitrahmen – Wird für alle Regime-Berechnungen verwendet – Standard: M5
- Effizienzverhältnis-Periode – Rückblickzeitraum in Bars – Standard: 24
- Perzentilfenster – Für die Rangfolge verwendete Historie – Standard: 1000
- Schwellenwerte für Trendeinstieg und -ausstieg – Perzentilränge, bei denen der Status wechselt – Standard: 60 und 25
Positionsgröße und Grid:
- Prozentuales Eigenkapitalrisiko – Legt die Größe des ersten Einstiegs fest – Standard: 0,5
- Raster-Schrittmultiplikator – Mittelwertbildung des Einstiegsabstands in Average True Range – Standard: 0,6
- Lot-Multiplikatoren – werden pro Stufe angewendet, für jeden Modus separat festgelegt – Standard: 1,09 und 1,1
- Maximale Stufen — Obergrenze pro Basket — Standard: 50
Ausstiege und Absicherung:
- Ziel für einzelne Position — Ziel in Kontowährung für eine einzelne Position — Standard: 1,5
- Korbziel – Ziel in Kontowährung für einen Korb – Standard: 30,0
- Aktivierung des Trailing-Stops und Giveback – Wird aktiviert und schließt bei Erreichen des Giveback – Standard: 16,0 und 8,0
- Drawdown-Limit des Kontos – Schließt alle Positionen, sobald dieser Drawdown gegenüber dem Höchststand des Kontoguthabens überschritten wird – Standard: 20,0
Dieser Expert Advisor verwendet eine Grid- und Averaging-Positionsgrößenbestimmung. Im Mean-Reversion-Modus baut er eine Position auf, die sich gegen ihn entwickelt, wobei die Lotgröße zunehmend erhöht wird. Es gibt keinen Stop-Loss pro Position und kein Verlustlimit pro Korb. Der einzige Verlustschutz ist das Drawdown-Limit auf Kontoebene, das bei Erreichen alle offenen Positionen auf einmal schließt. Die Körbe können wachsen, bis dieser Schwellenwert erreicht ist, begrenzt lediglich durch die Obergrenze der Stufe und die verfügbare Margin. Legen Sie das Drawdown-Limit sorgfältig fest und testen Sie es auf einem Demokonto, bevor Sie es im Live-Handel einsetzen.
