BKT RegimeShift EA Trend Range Engine
- Asesores Expertos
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Khac Thanh Bui
Convierto la lógica de trading en precisión algorítmica. Desarrollo herramientas de nivel profesional para FX y Oro, cerrando la brecha entre las necesidades prácticas de trading y el desarrollo de software de alta gama.
LO QUE CONSTRUYO: - Versión: 1.13
BKT RegimeShift — Motor de tendencias y rangos
Un asesor experto adaptativo para MetaTrader 5 que clasifica el régimen del mercado antes de operar, aplicando un método de entrada diferente según si el mercado está en tendencia o no.
La mayoría de los sistemas automatizados aplican un único método fijo a todas las condiciones del mercado. Un enfoque de seguimiento de tendencias tiene dificultades en un rango, y un enfoque de reversión a la media tiene dificultades en una tendencia. BKT RegimeShift mide el grado de direccionalidad del movimiento actual de los precios y selecciona su comportamiento a partir de esa medición, en lugar de una regla fija. El clasificador se ejecuta únicamente sobre barras cerradas, independientemente de la lógica de negociación que lo utilice.
Descripción general
El núcleo del sistema es el cálculo del «índice de eficiencia», que compara la distancia neta recorrida por el precio durante un periodo de análisis retrospectivo con la distancia total realmente recorrida barra a barra. Un valor cercano a uno significa que el precio se movió en línea recta; cercano a cero significa que avanzó sin llegar a ninguna parte.
A continuación, ese valor se convierte en un rango percentil respecto a su propio historial reciente. Esto es importante porque una lectura determinada significa una cosa en el oro y otra en un par de divisas principal. La clasificación elimina la necesidad de ajustar umbrales absolutos por símbolo.
El percentil acciona una máquina de cuatro estados: reversión a la media, transición, tendencia y enfriamiento. Los umbrales de entrada y salida son deliberadamente asimétricos, con un tiempo mínimo de permanencia obligatorio, ambos para evitar que el clasificador cambie de estado por el ruido.
En el modo de tendencia, opera siguiendo el movimiento medido y puede añadir posiciones a medida que el precio avanza a su favor. En el modo de reversión a la media, desactivado por defecto, reduce la posición y calcula la media en una rejilla espaciada según el Rango Verdadero Medio. Las posiciones se cierran al alcanzar un objetivo de cartera en la divisa de la cuenta, no a una distancia de precio fija.
Características principales
- Clasificador basado en percentiles: los umbrales son rangos percentiles, no valores absolutos, por lo que la misma configuración se adapta a distintos valores y condiciones de volatilidad.
- Máquina de estados asimétrica: los umbrales de entrada y salida independientes, junto con un periodo mínimo de permanencia, reducen las oscilaciones en condiciones de mercado volátiles.
- Funcionamiento en modo dual: el seguimiento de tendencias y la reversión a la media son motores independientes con parámetros distintos, y la reversión a la media se puede desactivar por completo.
- Salida a nivel de cartera: las posiciones se cierran al alcanzar un objetivo combinado en la divisa de la cuenta, ya sea en un lado o en ambos a la vez, con trailing opcional.
- Escalado del objetivo: el objetivo puede escalarse en función del tamaño total de la posición, de modo que se mantiene proporcional a medida que crece la cesta, en lugar de volverse más fácil de alcanzar.
- Múltiples frenos de entrada: una serie de controles independientes pausan las nuevas entradas de promediado cuando aumenta la fuerza direccional, cuando los niveles se llenan con inusual rapidez o al superar una pérdida flotante definida.
- Entrada por reversión: cuando la dirección cambia mientras aún hay una posición abierta en el lado opuesto, un umbral más bajo permite la nueva dirección sin esperar a que se complete el ciclo de estado.
- Panel de control en el gráfico: un panel muestra el régimen activo, una línea de tendencia del capital, los datos de las posiciones por cada lado, el resultado flotante y la caída actual.
Cómo funciona
En cada barra cerrada, el asesor experto recalcula el coeficiente de eficiencia y el rango verdadero medio, clasifica ambos en función de sus ventanas móviles y actualiza el estado del régimen. En cada tick, gestiona las posiciones abiertas y comprueba si se permite una nueva entrada.
En el caso de una cesta abierta, su resultado flotante se compara con el objetivo configurado, siendo el objetivo para una posición única menor que el de una cesta con varias posiciones. Cuando el trailing está activado, se activa al alcanzar un beneficio definido y se cierra tras una retrocesión definida desde el máximo registrado.
El cierre es una única operación agrupada: las órdenes se ordenan por resultado, se envían de forma asíncrona y, a continuación, se verifican, con un reintento síncrono solo para aquellas posiciones que no se hayan confirmado dentro de un breve periodo de gracia.
Ajustes recomendados
Los valores predeterminados proporcionados se han preparado para el XAUUSD en el marco temporal del clasificador M5. Los períodos del clasificador, la ventana de percentiles y los valores de permanencia y tiempo de espera están todos adaptados a ese marco temporal, por lo que cambiarlo implica revisar esos valores en conjunto en lugar de hacerlo individualmente.
Se aconseja utilizar una cuenta con spreads competitivos, ya que el espaciado de la rejilla tiene un límite mínimo basado en el spread. Se recomienda un VPS para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. Prueba en una cuenta demo y establece tu propio conjunto de parámetros antes de plantearte el uso en entorno real.
Parámetros de entrada
Clasificador de regímenes:
- Marco temporal del clasificador — Se utiliza para todos los cálculos de régimen — Por defecto: M5
- Período del ratio de eficiencia — Longitud del periodo de análisis en barras — Por defecto: 24
- Ventana de percentiles — Historial utilizado para la clasificación — Por defecto: 1000
- Umbrales de entrada y salida de la tendencia: rangos percentiles que cambian de estado. Por defecto: 60 y 25
Tamaño de la posición y rejilla:
- Porcentaje de riesgo sobre el capital — Determina el tamaño de la primera entrada — Por defecto: 0,5
- Múltiplo del paso de la rejilla — Espaciado medio de las entradas, en Rango Verdadero Medio — Por defecto: 0,6
- Multiplicadores de lotes — Se aplican por nivel y se configuran por separado para cada modo — Por defecto: 1,09 y 1,1
- Número máximo de niveles — Límite máximo por cesta — Por defecto: 50
Salidas y protección:
- Objetivo de posición única: objetivo en la divisa de la cuenta para una posición aislada; valor por defecto: 1,5
- Objetivo de la cesta: objetivo en la divisa de la cuenta para una cesta; valor por defecto: 30,0
- Activación del trailing stop y retroceso — Se activa y, a continuación, se cierra al alcanzar el retroceso — Por defecto: 16,0 y 8,0
- Límite de caída de la cuenta — Cierra todas las posiciones si se supera esta caída respecto al patrimonio máximo — Por defecto: 20,0
Este asesor experto utiliza un sistema de cuadrícula y promediado para el tamaño de las posiciones. En el modo de reversión a la media, añade a una posición que se mueve en su contra, con un tamaño de lote creciente. No hay stop loss por posición ni límite de pérdidas por cesta. La única protección frente a pérdidas es el límite de caída del valor de la cuenta, que cierra todas las posiciones abiertas de una sola vez cuando se alcanza dicho umbral. Las cestas pueden crecer hasta alcanzar ese umbral, limitadas únicamente por el techo del nivel y el margen disponible. Establece el límite de caída del valor de la cuenta de forma deliberada y pruébalo en una cuenta demo antes de utilizarlo en condiciones reales.
