SMC Compass MT5

SMC Compass MT5

Un indicatore multimodulo Smart Money Concepts per MetaTrader 5 che combina analisi della struttura di mercato, order block multi-timeframe, fair value gap, rilevamento della liquidità e swing failure pattern in un unico toolkit integrato.

SMC Compass MT5 è un indicatore di price action completo costruito sulla metodologia di trading istituzionale. Legge il mercato attraverso la prospettiva dei concetti Smart Money, identificando le tracce strutturali che i grandi partecipanti lasciano. Invece di una singola linea di segnale, sovrappone più moduli analitici sul grafico simultaneamente, offrendo ai trader una visione completa del contesto di mercato prima di impegnarsi in un'operazione.

L'indicatore è progettato per i trader che studiano seriamente il price action. Non genera segnali meccanici di acquisto o vendita. Disegna invece il contesto strutturale, le zone di liquidità chiave, gli order block e i cambiamenti di momentum che informano il processo decisionale discrezionale su qualsiasi strumento negoziabile su MetaTrader 5.

Panoramica

Al suo nucleo, SMC Compass MT5 traccia la struttura di mercato rilevando massimi e minimi di swing basati sui frattali, marcando poi gli eventi di Break of Structure (BOS) e Change of Character (ChoCH) quando il prezzo attraversa quei livelli. Queste etichette si aggiornano in tempo reale man mano che le candele confermate si chiudono, fornendo una narrativa strutturale continua sul grafico senza ridisegnare le candele storiche.

I Fair Value Gap vengono identificati sia al rialzo che al ribasso all'interno di una finestra di retrospettiva configurabile. Ogni gap viene rappresentato come un rettangolo ombreggiato che si estende in avanti fino a quando il prezzo lo riempie fino al punto medio o al bordo completo del gap, a seconda della condizione di riempimento selezionata. I gap riempiti vengono rimossi automaticamente per mantenere il grafico pulito.

Il modulo di rilevamento della liquidità scansiona cluster di massimi e minimi di pivot che si allineano entro un margine ATR definito. Quando tre o più punti di swing convergono vicino allo stesso prezzo, l'indicatore marca quell'area come una zona di liquidità lato acquisto o lato vendita. Queste zone sono monitorate continuamente e aggiornate man mano che il prezzo le attraversa.

Gli Swing Failure Pattern vengono rilevati identificando i punti di pivot che sono stati violati intrabar ma che hanno chiuso oltre essi, indicando un breakout fallito. Un periodo di raffreddamento previene segnali ripetuti nella stessa zona, ed è richiesta una conferma sulle tre candele precedenti prima che appaia un'etichetta di sweep.

Il modulo UT Bot esegue un calcolo di trailing stop basato sull'ATR su ogni candela e marca gli eventi di crossover e crossunder con segnali a freccia, fornendo un filtro di ingresso allineato al momentum che complementa l'analisi strutturale.

Caratteristiche principali

• BOS e ChoCH della struttura di mercato: I pivot frattali vengono tracciati con una lunghezza configurabile. Quando il prezzo chiude oltre uno swing precedente, l'indicatore disegna una linea orizzontale che abbraccia la rottura strutturale e la etichetta come BOS o ChoCH a seconda dello stato attuale del flusso degli ordini. Le strutture rialziste e ribassiste sono visualizzate in colori separati.
• Rilevamento dei Fair Value Gap: I FVG rialzisti e ribassisti vengono identificati su un intervallo di giorni definito dall'utente. Il limite di rettangoli per direzione segue il comportamento standard di 12 gap visibili, eliminando il più vecchio quando si raggiunge il limite. Una linea CE opzionale marca il punto medio di ogni gap.
• Zone di liquidità multi-cluster: L'indicatore misura la prossimità basata sull'ATR dei recenti pivot di swing e li raggruppa in pool di liquidità lato acquisto e lato vendita. Ogni pool è visualizzato con un rettangolo di zona, una linea continua e una linea di trailing tratteggiata opzionale che si estende fino alla candela corrente.
• Etichette di sweep dello Swing Failure Pattern: I breakout falliti ai precedenti massimi e minimi di pivot vengono identificati quando il prezzo viola il livello intrabar e richiude oltre esso, con conferma su tre candele e raffreddamento configurabile per controllare la frequenza delle etichette.
• Envelope Nadaraya-Watson: Un envelope di regressione kernel viene calcolato su una finestra configurabile usando pesi gaussiani. Le bande superiore e inferiore rappresentano zone di prezzo estremo. Segnali di sovrapposizione SMA opzionali marcano quando le medie mobili a breve termine attraversano i limiti dell'envelope.
• Rilevamento delle divergenze SMT: L'indicatore confronta i massimi e minimi di pivot del simbolo principale con fino a due simboli di confronto definiti dall'utente. Quando i pivot swing si muovono in direzioni opposte su strumenti correlati, viene disegnata una linea di divergenza che collega i due punti di pivot.
• Supporto e Resistenza MTF con tracking di rotture e retest: I livelli S/R basati sui pivot vengono disegnati per il timeframe corrente e uno superiore opzionale. Le candele dove il prezzo chiude attraverso un livello vengono etichettate con un marcatore B, e i successivi retest con un marcatore R. Un pannello canvas opzionale riassume i conteggi in un overlay trascinabile.
• Canali di tendenza: I canali di prezzo discendenti e ascendenti vengono costruiti automaticamente da massimi di pivot consecutivamente più bassi o minimi di pivot consecutivamente più alti. Ogni canale include un limite superiore, un limite inferiore e una linea centrale. I breakout dal limite del canale generano un'etichetta alla candela di rottura.
• Etichette di momentum RSI: I cambiamenti di momentum positivi e negativi vengono marcati quando l'RSI attraversa i livelli di soglia configurati con un filtro di direzione EMA allineato. La logica a trigger di fronte significa che solo la candela di crossover è etichettata, evitando segnali ripetuti durante condizioni sostenute.
• Riconoscimento dei pattern di candele: I pattern marubozu ed engulfing vengono rilevati su candele confermate con un filtro di contesto di tendenza basato su SMA 50 o sulla combinazione SMA 50 e SMA 200. Le etichette vengono posizionate sopra o sotto la candela rilevante.
• Segnale di trailing UT Bot: Un trailing stop moltiplicato per l'ATR viene mantenuto su ogni candela. I marcatori a freccia appaiono quando il prezzo di chiusura attraversa il livello di trailing verso l'alto o verso il basso, fornendo un segnale di ingresso di momentum diretto.
• Sovrapposizione EMA 20, 50 e 200: Tutte e tre le medie mobili esponenziali sono tracciate come buffer di indicatore standard. Un crossover EMA 50 e 200 è marcato con un buffer di frecce separato. L'insieme EMA può essere nascosto dal gruppo di input senza influenzare altri moduli.

Come leggere l'indicatore

Le etichette della struttura di mercato appaiono al punto medio di ogni linea di rottura strutturale. Un'etichetta BOS nel colore rialzista indica che il prezzo ha chiuso sopra un precedente massimo di swing mentre la struttura predominante era già rialzista, confermando la continuazione del trend. Un'etichetta ChoCH indica che lo stesso crossover è avvenuto mentre la struttura era ribassista, segnalando una potenziale inversione del flusso degli ordini dominante.

I rettangoli FVG in blu rappresentano gap al rialzo dove il prezzo può tornare a cercare l'equilibrio. I rettangoli in arancione rappresentano gap al ribasso. Una volta che il prezzo tocca il punto medio o il bordo lontano di un gap, il rettangolo viene rimosso se l'opzione di eliminazione al riempimento è attiva.

Le linee del pool di liquidità con estensioni tratteggiate marcano livelli di prezzo dove si sono concentrati più pivot di swing. Queste sono aree dove probabilmente gli ordini stop sono in attesa. Quando il prezzo attraversa un pool, il rettangolo di zona si trasforma in un rettangolo di reazione che mostra l'estensione dello sweep.

Le etichette di sweep marcano le candele dove la condizione SFP è stata confermata. Un'etichetta Sweep sotto la candela indica un breakout rialzista fallito a un precedente minimo di pivot. Un'etichetta sopra la candela indica un breakout ribassista fallito a un precedente massimo di pivot. Entrambi richiedono tre chiusure consecutive oltre il livello di pivot prima che l'etichetta sia posizionata.

Utilizzo consigliato

L'indicatore è stato testato su principali coppie forex, XAUUSD e strumenti su indici. I timeframe da M15 a H4 tendono a produrre il contesto strutturale più leggibile. I timeframe superiori riducono il rumore nel modulo della struttura di mercato, mentre M15 e M30 forniscono interazioni più frequenti con le zone di liquidità per i trader di sessione attivi.

Il modulo delle divergenze SMT funziona meglio quando i simboli di confronto condividono una correlazione genuina con il grafico principale, come ES1 e YM1 per il trading su indici azionari statunitensi o coppie principali correlate per il forex. I simboli di confronto predefiniti possono essere sostituiti con qualsiasi strumento disponibile nel feed del broker.

L'indicatore è adatto ai trader familiari con i concetti di flusso degli ordini istituzionale che desiderano un ambiente visivo strutturato piuttosto che un sistema basato su segnali. Ogni modulo può essere abilitato o disabilitato in modo indipendente, consentendo ai trader di visualizzare solo i livelli rilevanti per la loro metodologia specifica.

Parametri di input

Struttura di mercato:

• Fractal Length — Lunghezza di retrospettiva dei pivot per il rilevamento della struttura — Predefinito: 5
• Show Bullish Structures — Abilitare le etichette BOS e ChoCH per le rotture al rialzo — Predefinito: true
• Show Bearish Structures — Abilitare le etichette BOS e ChoCH per le rotture al ribasso — Predefinito: true
• Show Support Lines — Disegnare una linea di supporto tratteggiata dopo ogni rottura rialzista — Predefinito: false
• Show Resistance Lines — Disegnare una linea di resistenza tratteggiata dopo ogni rottura ribassista — Predefinito: false

Fair Value Gap:

• Lookback Days — Numero di giorni calendari per scansionare nuovi FVG — Predefinito: 3
• Max Boxes Per Direction — Massimo di rettangoli FVG visibili per lato rialzista e ribassista — Predefinito: 12
• Use CE for Fill Condition — Riempimento rilevato al punto medio del gap piuttosto che al bordo lontano — Predefinito: true
• Delete Filled Boxes — Rimuovere il rettangolo FVG automaticamente quando la condizione di riempimento è soddisfatta — Predefinito: true

Avvisi UT Bot:

• Key Value (Sensitivity) — Moltiplicatore ATR che controlla la distanza di trailing — Predefinito: 2.0
• ATR Period — Periodo di calcolo per l'ATR utilizzato nel calcolo del trailing — Predefinito: 1

Swing Failure Pattern:

• Cooldown Period — Candele minime tra etichette di sweep consecutive sullo stesso lato — Predefinito: 10
• Sweep Line Width — Larghezza della linea per il visual del livello di sweep SFP — Predefinito: 1

Rilevamento della liquidità:

• Detection Length — Retrospettiva dei pivot per identificare massimi e minimi di swing per il clustering — Predefinito: 7
• Cluster Margin — Divisore ATR che controlla quanto strettamente i pivot devono essere raggruppati per formare un pool — Predefinito: 6.9
• Visible Levels — Numero massimo di zone lato acquisto e lato vendita visualizzate simultaneamente — Predefinito: 3
• Show Liquidity Voids — Abilitare il rendering dei grandi gap di prezzo come zone di vuoto di liquidità — Predefinito: false

Envelope Nadaraya-Watson:

• Window Size — Numero di candele utilizzate nel calcolo della regressione kernel (massimo 500) — Predefinito: 500
• Bandwidth — Larghezza di banda del kernel gaussiano che controlla il grado di smoothing — Predefinito: 10.0
• Multiplier — Moltiplicatore ATR applicato all'errore assoluto medio per la larghezza di banda — Predefinito: 3.0
• Show Bands — Abilitare il rendering delle linee envelope superiore e inferiore — Predefinito: false

Divergenze SMT:

• Comparison Symbol 1 — Primo strumento per confrontare la struttura dei pivot — Predefinito: CME_MINI_DL:ES1!
• Comparison Symbol 2 — Secondo strumento per confrontare la struttura dei pivot — Predefinito: CBOT_MINI_DL:YM1!
• Pivot Lookback — Lunghezza di candela sinistra e destra per il rilevamento dei pivot SMT — Predefinito: 3

Supporto e Resistenza MTF:

• Zone Count — Numero di livelli di resistenza e supporto disegnati per lato (da 1 a 3) — Predefinito: 3
• Pivot Range — Intervallo di candele utilizzato per identificare i pivot S/R — Predefinito: 15
• Strength — Conteggio minimo di tocchi richiesto per qualificare un livello — Predefinito: 1
• Show Break Labels — Visualizzare un marcatore B alle candele dove il prezzo chiude attraverso un livello — Predefinito: true
• Show Retest Labels — Visualizzare un marcatore R alle candele dove il prezzo ritorna a un livello rotto — Predefinito: true
• Show Canvas Panel — Abilitare l'overlay trascinabile di riepilogo rotture e retest — Predefinito: true
• Second Timeframe — Timeframe superiore per overlay aggiuntivo di livelli S/R (in minuti) — Predefinito: 240

Canali di tendenza:

• Channel Pivot Length — Retrospettiva sinistra e destra per il rilevamento dei pivot di canale — Predefinito: 8
• Show Last Channel — Visualizzare solo il canale formato più di recente — Predefinito: true
• Wait for Break — Non disegnare un nuovo canale nella stessa direzione fino a quando quello precedente non si rompe — Predefinito: true

Momentum RSI:

• RSI Length — Periodo di calcolo per l'RSI — Predefinito: 14
• Positive Threshold — Livello di crossover rialzista dell'RSI che attiva un'etichetta di momentum positivo — Predefinito: 65
• Negative Threshold — Livello di crossover ribassista dell'RSI che attiva un'etichetta di momentum negativo — Predefinito: 32

Generale:

• Max Historical Objects — Limite del conteggio degli oggetti prima che i più vecchi vengano rimossi (0 per illimitato) — Predefinito: 800
• Instance Suffix — Suffisso testuale opzionale per eseguire più istanze dell'indicatore sullo stesso grafico — Predefinito: vuoto

Le prestazioni passate di qualsiasi metodo analitico non garantiscono risultati futuri. Questo indicatore fornisce contesto visivo per l'analisi discrezionale e non piazza né gestisce operazioni automaticamente. Ogni attività di trading comporta rischi.